Kupoprodajni i prodajni ciklusi otkrivaju skrivene namjere najvećih sudionika na tržištu jer se bave makro strategijama koje utječu na cjenovni pravac. Ulagači i trgovci mogu prepoznati te cikluse pomoću tehničkih alata koji mjere postojanost guranja iza tih ciklusa i pomoću tih mjerenja mogu predvidjeti kada će se takvi ciklusi prebaciti od kupnje do prodaje i obrnuto. Ovi prirodni ritmovi pokazuju svoju najveću snagu u glavnim indeksima i fjučerskim ugovorima koji vode tisuće osnovnih dionica, obveznica i forex križeva.
S&P-500, Nasdaq-100 i Russell-2000 služe ovoj svrsi za široku košaru dionica, mljeveći kroz lako promatrane cikluse koji sudionicima govore koliko trebaju biti agresivni ili obrambeni kada uđu na tržište.
Popularni alati za analizu poput stohastike i Wilders RSI mjere ove impulse, često sa zapanjujućom preciznošću. Zauzvrat, investitori i trgovci mogu koristiti ta mjerenja za strategije ulaska, izlaska i upravljanja rizikom, bez obzira jesu li fokusirani na razdoblja zadržavanja unutar dana, dnevno, tjedno ili čak mjesečno.
stochastics
Trgovac vrijednosnim papirima George Lane popularizirao je pokazatelj stohastike u 1950-ima. To je varljivo jednostavna formula koja uspoređuje trenutni cjenovni prag s unaprijed postavljenim usponima i padovima. Možda zbog svoje jednostavnosti, mnogi tehničari 21. stoljeća ne uspijevaju shvatiti njegovu ogromnu moć u predviđanju cikličkih okretaja na indeksima i pojedinačnim instrumentima. To ga čini gotovo idealnim alatom za dekonstrukciju skrivenih sila koje kreću moderna tržišta. Kao i uvijek, rješavanje problema iz nekoliko smjerova daje pouzdanije ishode, a stohastika najbolje funkcionira u kombinaciji s uzorcima cijena, pokretnim prosjecima i alatima kao što su divergencija pokretne prosječne konvergencije (MACD).
Stohastika definira razinu prekomjerne kupnje i prenamjene kada ciklusi dosegnu svoj vrhunac i spremni su za prevrtanje. Međutim, iz iskustva znamo kako tržišta mogu dugo ostati nadskupljena ili preprodata. Ovo upozorenje zbunjuje tržišne sudionike koji traže pokazatelje tipa Holy Grail koji u svim slučajevima odaju jednostavne i nedvosmislene signale. Ova prirodna nesigurnost zahtijeva posebne filtre cijene i vremena kako bi se poboljšala predvidljivost. Dvije crte koje je stvorio indikator služe ovoj svrsi, odgađajući validaciju cikličkih zavoja dok se ne pređu na ekstremnim razinama, a zatim pređu prema sredini točke rešetke za analizu.
Posebno tjedni ciklusi pokazuju ogromnu vrijednost u tržišnom vremenu i za glavne instrumente i za pojedinačne pozicije. Stohastika je gotovo neprobojna kada je u pitanju ova analiza makro tržišta, posebno kada se široki prosjeci pritisnu na ključne razine podrške ili otpora, a tehničari se usporavaju da bi pozvali na proboj ili neuspjeh koji pokreće veliki preokret.
Ulagači i trgovci imaju puno uloga u tim pregibnim točkama pri odlučivanju hoće li kupiti u iščekivanju proboja ili sloma ili će nestati u trenutnom smjeru i ući u suprotnu poziciju koja donosi dobit tijekom preokreta.
Pogledajmo dvije tjedne aplikacije za stohastiku koje možete koristiti za poboljšanje vremena na tržištu.
Križevi i potvrde
Vikend je u kolovozu, a vi pregledavate napredak na tržištu da biste vidjeli jesu li potrebna velika prilagođavanja vašoj širokoj izloženosti na dulje vrijeme. S&P-500 i Nasdaq-100 upravo su dosegli vrhunce na tržištu bikova, ali Russell-2000 je slabiji, postigao je veliki trgovinski asortiman. Stohastika na sva tri instrumenta porastala je u preopterećenosti.
Ne trebate biti zabrinuti kad se stohastika prvi put uzdiže iznad magične prebukirane crte. Zapravo, tržišta često rezerviraju svoje najveće dobitke kada pokazatelji usitnjavaju na ekstremnim razinama. Međutim, sada vam govori da sjednete i obratite veliku pažnju jer bi medvjeđi prelazak u novi ciklus prodaje u trajanju od 6 do 12 tjedana mogao doći u bilo koje vrijeme.
Sljedeća promjena tehničkih uvjeta dolazi kada stohastičke brze linije (plava) prelaze sporim linijama (crvene) u prva dva tjedna rujna. To pokreće rane signale upozorenja za nove cikluse prodaje koji će ostati nepotvrđeni sve dok brze linije ne porastu ispod razine prekomjerne kupnje i prema srednjim točkama analitičke mreže. To se događa brzo nakon crossovera, što potvrđuje početak novih ciklusa prodaje.
Ako trgujete indeksima izravno putem ročnih ugovora ili fondova kojima se trguje na burzi (ETF-ovi), ovi medvjeđi signali trebali bi se koristiti za prodaju dugih pozicija ili otvaranje nove kratke prodaje. Drugačija je priča ako držite vlasničke pozicije, jer utjecaj cikličkih zaokreta indeksa ovisi o korelaciji, koja označava tendenciju pojedine dionice da uskladi cjenovni smjer s najsrodnijim indeksom ili indeksima. Vaše pozicije pokazuju korelaciju ako se u glavnim indeksima može primijetiti usklađivanje između trendova i obrazaca kojima trgujete i cijena akcije.
Na primjer, većina dionica s malim kapsulama snažno je u korelaciji s cikličkim zavojima Russell-2000, što nam govori da se rizik uvelike povećava ako se drži u suprotnom smjeru od crossovera. To je ista priča s velikim tehnologijama i Nasdaq-100, kao i financijama i S&P-500. Dno crta: Kružni zavoji obično su pozivi za buđenje radi kontrole rizika, bilo kroz izlaze, zaustavljanja, zaštitu opcija ili izbalansiranje položaja. (Za više pogledajte: 4 razloga zašto je tržišna korelacija važna .)
Tjedni ciklusi i unakrsna provjera
Nijedan pokazatelj ne uspijeva dobro u vakuumu, a tjedne stohastike nisu iznimka. Pouzdanost s ovim alatom se geometrijski povećava u kombinaciji s uzorcima cijena, Fibonaccijevom analizom i kretanjem prosjeka. Osim potvrđivanja ili odbijanja cikličkih zavoja, dodatni alati određuju određene razine u kojima se ispisuju intermedijarni vrhovi i dna, kao i predviđaju koliko će novi impulsi za kupnju ili prodaju prelaziti, prije nego što se suprotni impulsi pokrenu.
Google dionice su dostigle stalno više od 600 USD početkom 2014. godine i rasprodane su, a tjedne stohastike su se spuštale s razine prekomjerne kupnje. Nekoliko tjedana kasnije (A) dosegnulo je ponovno prodana očitanja, dok se cijena trgovala znatno iznad pomičnog prosjeka od 50 tjedana (EMA) blizu 500 dolara. Pokazatelj je prešao na stranu kupnje u travnju (B) i umro je kao pravac dok je pad nastavljen početkom svibnja.
Dionica je tada poskakivala dva tjedna zaredom na 50-tjednoj EMA-i, koja se uskladila s 50% -tnim Fibonaccovim korekcijama. Brza linija stohastike (plava) podigla se iznad razine rasprodaje tijekom drugog tjedna testiranja na pokretnom prosjeku, izdajući potvrđeni signal kupnje koji se savršeno podudarao s jakim odmakom koji je u sljedeća četiri tjedna dodao blizu 50 bodova.
Rizici u korištenju tjednih stohastika
Za kraj, razmotrimo nekoliko rizika upotrebe tjednih stohastika za tržište vremena. Indikator može ukloniti oscilacije koje izazivaju precizno predviđanje, jer može provesti mjesece bez udaranja prenapučenih ili preplaćenih signala. Čak i kada su cikličke oscilacije lijepo proporcionalne u veličini i vremenu, brza linija i dalje može zaustaviti srednju i obrnutu, strategiju preokreta u kratkom spoju i trgovce zarobljenih ciklusa.
Najbolja obrana, s obzirom na ovu prirodnu složenost, je da se spustite na obrazac cijena i druge tehničke alate kada stohastika ne emitira snažno usmjeren signal. Zauzvrat, pokazatelj daje vrijednu poruku o trenutnom stanju na tržištu, tj. Mljevenje kroz zbunjeno razdoblje u kojem ni bikovi ni medvjedi nemaju značajnu prednost.
Donja linija
Tjedni stohastički indikator otkriva ponavljane obrasce pritiska kupovine i prodaje, koji promatrački ulagači i trgovci mogu predvidjeti i iskoristiti. Trik je ići s tokom i poravnati svoje pozicioniranje s tim prirodnim oscilacijama kad god je to moguće.
Pametni investitori vremenom će se kretati na tržištu u skladu sa signalima koje šalju obrasci ciklusa kupovine / prodaje, a oni će ih koristiti za predviđanje preokreta ili mogućnosti prilagođavanja izloženosti, ali također će ublažiti svoj pristup svješću da će koristiti druge alate grafikona nadopunjavanje stohastičkih analiza je glupiji način da se osigura točnost pri praćenju kretanja na tržištima. Za dodatno čitanje provjerite: Odaberite ispravne postavke na vašem Stohastičkom Oscilatoru .)
