Dosljedna i odlučna metoda ulaska na tržište može se postići definiranjem preciznih pravila ulaska u trgovinu. Mnogi se trgovci mogu smatrati prirodno previše konzervativnim ili agresivnim kada je u pitanju ulazak u trgovinu. Oni koji su previše konzervativni mogu završiti sjedeći na margini dok čekaju višestruku razinu potvrde, što obično vodi u potpunosti do nedostatka posla. Suprotno tome, agresivni trgovci mogu uskočiti u bilo kojoj šansi za ulazak na tržište, ponekad bez valjanog razloga osim želje za trgovanjem. To, naravno, često dovodi do gubitka obrta. Svi trgovci, bilo da su konzervativni, agresivni ili negdje u sredini, mogu imati koristi od korištenja trgovinskih okidača i trgovinskih filtera za utvrđivanje odlučujućih unosa trgovine.
Trgovinski filteri
Trgovinski filtri identificiraju uvjete postavljanja koji prethode ulasku u trgovinu i stoga se moraju dogoditi prije pokretanja trgovine. Trgovinske filtre može se smatrati "sigurnošću" za pokretač trgovine. Nakon što se ispune svi uvjeti za filtre trgovine, sigurnost se isključuje i aktivirač trgovine postaje aktivan. Trgovinski filtri mogu uključivati različite čimbenike, od doba dana do cijene cijene. Na primjer, trgovinski filtri za grafikon na slici 1 uključuju:
- Vrijeme je između 9:30 i 13:00 ESTA cijena bar se zatvorila iznad pomičnih prosjeka od 20 razdoblja i 50 razdoblja. Pomični prosjek za 20 razdoblja (plavi) je iznad pomičnog prosjeka od 50 razdoblja (ljubičasta)
Svi ovi uvjeti filtriranja postaju istiniti na traci od 9:30, pod uvjetom da se postavi za aktiviranje trgovinskog okidača. Trgovinski filtri definiraju idealne tržišne uvjete za pokretač trgovine. Ti se filteri često uspostavljaju promatranjem i ponovnim testiranjem. Na primjer, trgovac je možda razvio trgovački sustav koji dobro funkcionira ujutro, ali ima nezadovoljavajući učinak u popodnevnim satima. Trgovac je tada mogao upotrijebiti vremenski filtar za ograničavanje unosa trgovine na određeno razdoblje; u ovom slučaju između 9:30 i 13:00 EST.
Važno razmatranje pri odabiru trgovinskih filtera nije ograničenje "stupnjeva slobode" u trgovinskom planu. Drugim riječima, previše filtera može stvoriti statistički nevjerojatnu postavku trgovanja koja bi rijetko, ako ikad, bila istinita. To uvelike ograničava mogućnost da trgovački plan bude robustan, dosljedan i profitabilan. To je situacija u kojoj se našao pretjerano konzervativni trgovac: suštinski filtrira većinu mogućnosti trgovanja.
Jedan od razloga zašto trgovci mogu prefiltrirati trgovinski plan jest taj što pokušavaju ukloniti sve izgubljene transakcije nakon obavljanja povijesnog testiranja. Backtesting se odnosi na testiranje trgovinskog plana ili ideje na povijesnim podacima kako biste utvrdili može li ideja biti profitabilna u stvarnom trgovanju. Iako je backtesting vrijedan alat za razvoj profitabilnih sustava, može se zloupotrijebiti, posebno u slučaju određivanja načina za izbjegavanje svakog (ili većine) gubitaka. Ovo je oblik uklapanja krivulja, koji manipulira trgovinskim uvjetima kako bi ostvario najbolje rezultate na povijesnim podacima, istovremeno stvarajući nerealan sustav koji u stvarnom životu djeluje loše. Pri određivanju trgovinskih filtera, trgovci bi trebali nastojati stvoriti filtre koji će biti korisni sustavu u cjelini - a ne za određenu trgovinu ili dva.
Nakon što su ispunjeni uvjeti filtra za trgovanje, trgovci promatraju kako će se dogoditi okidač za trgovanje kako bi pokrenuli ulazak u trgovinu. Slika 2 prikazuje to osnovno napredovanje.
Trgovački okidači
Okidači trgovine mogu se smatrati crtama u pijesku koja točno određuje kada će se trgovina unijeti. Za razliku od trgovačkih filtera koji mogu sadržavati različite čimbenike, trgovinski okidači trgovcu govore točno kada treba djelovati. Trgovački okidači trebaju biti apsolutno objektivni i jasno definirani u planu trgovanja. Ne bi trebalo biti mjesta nejasnoćama. Na primjer, "ići dugo kada se pomični prosjek" može dalje definirati s "nakon što su ispunjeni svi trgovinski filtri, unesite dugačku poziciju nakon što cijena bude za jedno otkucavanje iznad najvišeg nivoa prethodne trake." To osigurava liniju u pijesku koju trebamo precizno odrediti. Svi bi trgovinski filtri trebali biti istiniti da bi trgovinski okidač stupio na snagu.
Na slici 1 vidimo da je crta u pijesku nacrtana nakon što su ispunjeni svi trgovinski filtri: vrijeme je između 9:30 i 13:00 EST; bar se zatvorio iznad pomičnih prosjeka od 20 i 50 godina; a pomični prosjek za 20 razdoblja iznad je pomičnog prosjeka za 50 razdoblja. Pokretač se tada aktivira kada filtri trgovine postanu istiniti. Na traci od 9:30 svi filtri su postali istiniti. Okidač se događa kada cijena dosegne jedan krpelj iznad vrha od 9:30. Cijena doseže ovaj okidač, pa bi bila započeta duga trgovina po navedenoj cijeni. Točna vrsta narudžbe ovisila bi o trgovcu. Trgovac sa sustavom, na primjer, može staviti stop nalog da kupi kako bi odredio točnu cijenu u unosu trgovine. S druge strane, diskrecijski trgovac može izdati tržišne naloge za ulazak u trgovinu po najpovoljnijoj dostupnoj cijeni.
Tržišni pokretači mogu se temeljiti na različitim uvjetima, od vrijednosti pokazatelja do prelaska praga cijena, kao što su razina potpore ili otpora. Mnogi trgovci koriste alate za tehničku analizu, kao što su pokazatelji, za definiranje postavki visoke vjerojatnosti na tržištu. Pokazatelji mogu pružiti objektivni unos trgovine, jer se precizni pragovi mogu lako utvrditi. Primjeri uključuju pojave poput "uđite u dugu poziciju kada 5, 3 stohastika dosegne razinu od 30;" ili "unesite kratku poziciju kada prosječni istinski raspon dosegne razinu od 0, 5." Filtri bi pružili postavljanje za ove trgovine; razine indikatora osigurale bi okidač.
Važan aspekt trgovinskih pokretača je taj što moraju biti jednostavne kako bi bile djelotvorne. Previše trgovinskih okidača ili pretjerano složenih okidača može postati opterećujuće i otežati implementaciju sustava. To također može dovesti do čestih trgovinskih pogrešaka, jer se trgovci zbune u pogledu vlastitog sustava. Trgovački pokretači nalik su izjavi tvrtke o misiji: trebali bi biti dovoljno jasni da se mogu lako recitirati iz sjećanja. Okidači bi trebali biti objektivni i lako prepoznatljivi tako da ne može postojati pitanje je li okidač zadovoljen ili ne.
Donja linija
Trgovinski filtri omogućavaju trgovcima definiranje uvjeta koji su povoljni za ulazak na tržišne pozicije. Ovi trgovinski filtri osiguravaju postavljanje. Trgovački okidači su crta u pijesku - prag koji, jednom ispunjen, "pokreće" trgovinsku priliku. Razumijevanje upotrebe trgovinskih filtera i trgovinskih okidača može pomoći trgovcima u pronalaženju i definiranju profitabilnih trgovinskih postavki. (Za dodatno čitanje pogledajte: Koji ste trgovac? )
