Izračunajte koeficijent korelacije kako biste pronašli korelaciju između bilo koje dvije varijable, bilo da su tržišni pokazatelji, dionice ili bilo što drugo što se može numerički pratiti. U statistici je korelacija umanjena inačica kovarijancije koja mjeri jesu li varijable pozitivno ili obrnuto povezane. Korelacija je vrlo važan koncept u tehničkoj analizi dionica, jer omogućava pogoditi mehaniku cjenovnih obrazaca.
Razumijevanje korelacije
Pretpostavimo da tržišni pokazatelj, kao što je ukupna potrošnja, obično raste istovremeno kad određena dionica raste u cijeni. Budući da se obje varijable vremenom kreću u istom smjeru, kaže se da su u pozitivnoj vezi. Kad bi cijena dionica imala tendenciju pada kada je ukupna potrošnja porasla, dvije bi varijable bile obrnuto povezane. No, korelacija nikada nije sinonim za uzročno-posljedičnu vezu.
Korelacija se mjeri koeficijentom korelacije. Koeficijent korelacije uvijek vraća vrijednost između +1.0 (savršeno pozitivno korelirano) i -1.0 (savršeno negativno povezano); nula koeficijenta korelacije nema prediktivnu snagu i malo koristi tehničkom analitičaru.
Izračunavanje koeficijenta korelacije
Postoji nekoliko različitih metoda za pronalaženje koeficijenta korelacije. Svaka formula koeficijenta korelacije zahtijeva podatke vremenskog niza za varijable koje se uzimaju u obzir. Dobijte prave podatke za tržišni pokazatelj i specifične cijene dionica.
Najjednostavniji način izračunavanja korelacije je korištenje neke vrste softvera, poput funkcije = CORREL () u Excelu. No, možete izvršiti proračun bez ovih alata. Matematički najprikladnija metoda je pronaći kovarijancu za dvije varijable i standardna odstupanja svake varijable, a zatim upotrijebiti sljedeću formulu:
Koeficijent korelacije = SDMI × SDSPCOV gdje je: COV = tržišni pokazatelj, cijena dionicaSDMI = Standardno odstupanje za tržišni pokazatelj
Pronalaženje kovarijancije i standardnog odstupanja za svaku varijablu može biti dugotrajan i uključen proces. Međutim, većina kalkulatora i neki softver također mogu obavljati ove funkcije.
