Što je ocjena izloženosti?
Ocjena izloženosti postupak je koji se koristi za izračunavanje izloženosti riziku u ugovoru o reosiguranju. Ispituje se gubitak portfelja sličnog, ali ne identičnog rizika kako bi se utvrdili potencijalni gubici klijenta. Taj se postupak obično pokreće ako osiguravatelj nema dovoljno povijesti vjerodostojnih zahtjeva od predmetne osigurane osobe.
Ocjena izloženosti jedan je od dva izračuna rizika koji se koriste u industriji osiguranja, a drugi je metoda ocjene izloženosti.
Ključni odvodi
- Ocjena izloženosti postupak je koji se koristi za izračunavanje izloženosti riziku u ugovoru o reosiguranju. Iskustvo gubitka portfelja sličnih, ali ne identičnih rizika provjerava se radi procjene potencijalnih gubitaka klijenta. Ova se metoda često koristi kada reosiguratelj nema dovoljno vjerodostojne povijesti potraživanja od predmetne osigurane osobe. Pretpostavka je da će rizici u sličnim rizičnim skupinama pokazati slična iskustva s gubicima.
Razumijevanje ocjene izloženosti
Reosiguranje ugovora je osiguranje koje jedno osiguravajuće društvo kupuje od drugog. Između osiguravajućeg osiguravajućeg društva i reosiguratelja sklapa se ugovor koji pristaje prihvatiti rizike unaprijed definirane klase polica tijekom određenog vremenskog razdoblja.
Razvijajući cijenu ugovora o reosiguranju, reosiguravatelj mora procijeniti vjerojatnost da će gubitak premašiti iznos štete koji je zadržala tvrtka koja je preuzela ugovor. Ponekad reosiguratelji mogu ugovoriti višak ugovora o reosiguranju gubitka, u kojem se reosiguravatelj slaže da će platiti gubitke iznad određenog iznosa koji je zadržao cedent. Prekomjerni ugovori o gubicima mogu također ograničiti štetu za koju je odgovoran reosiguratelj.
U svakom slučaju, oba ugovora o reosiguranju zahtijevaju da reosiguravatelj procijeni učestalost i ozbiljnost potraživanja, stvarajući opći profil rizika na koji se može pozivati prilikom određivanja cijene ugovora.
Osiguravajuća društva pomno prate potraživanja i gubitke koji proizlaze iz polica koje poduzimaju kako bi utvrdili jesu li određene klase osiguranika sklonije potraživanjima i stoga ih je rizičnije osigurati.
Koristeći ili ocjenu izloženosti ili ocjenu iskustva, reosiguravatelj će odrediti njihov rizik prema nagrađivanju. Reosiguratelji često koriste ocjenu izloženosti ako tvrtka nema dovoljno povijesnih podataka za izradu ocjene iskustva. Izloženost je korisna i kada se vjerojatnost da će se dogoditi određeni gubitak smatra niskom.
Način ocjene izloženosti
Ocjena izloženosti stvara se ispitivanjem gubitka portfelja sličnih, ali ne identičnih rizika. Pretpostavka je da će rizici u sličnim rizičnim skupinama pokazati slična iskustva s gubicima.
Rezultat ocjene izloženosti je procjena očekivanih gubitaka koje bi društvo moglo očekivati da će doživjeti za određeni događaj. Metoda izražava gubitak u postotku od iznosa osigurane vrijednosti.
Podaci će generirati krivulju izloženosti. Kako se krećete duž krivulje, kumulativni gubitak, kao postotak osigurane vrijednosti, približava se 100 posto. Ocjena izloženosti omogućava da reosiguravatelj ispita ozbiljnost gubitaka u slojevima, a na kraju će dopustiti osiguratelju da postavi cijene za rizike za koje se procjenjuje da će spadati u svaki od različitih slojeva.
Ruth Salzmann razvila je metodu ocjenjivanja izloženosti u 1970-ima kada je pisala o odnosu između gubitaka od požara vlasnika kuća i odgovarajućeg iznosa osiguranja. Struktura cijena koju je razvila postala je poznata kao Salzmannove krivulje.
Ocjena izloženosti prema ocjeni iskustva
Ocjene izloženosti razlikuju se od ocjena iskustva u tome što ne zahtijevaju da reosiguratelj ima izravno povijesno iskustvo sa specifičnim rizikom.
S ocjenom iskustva, reosiguravatelj će istražiti povijesne podatke o gubicima koje je njihova tvrtka doživjela u vezi s određenim rizičnim događajem. Na primjer, reosiguratelj može razmotriti vrijednost potraživanja koja su pokrila zbog zemljotresa u određenoj regiji. Reosiguratelj će koristiti svoje povijesno iskustvo te će prilagoditi povijesne podatke o gubicima za procjenu budućih gubitaka istom specifičnom riziku.
Ograničenja ocjene izloženosti
Jedan nedostatak metode ocjenjivanja izloženosti je taj što stvara zonu u svakom sloju u kojoj se gubici približavaju sljedećoj razini zadržavanja, ali ne dosežu do njih. Reosiguratelji mogu koristiti tablicu raspodjele za postavljanje stope za donje granice sloja.
Dodatni nedostatak je što reosiguratelj mora dodijeliti visok stupanj vjerodostojnosti izvorima podataka koji nisu njegovi vlastiti. Da bi postavila izloženost riziku, mora ovisiti o podacima dobivenim od drugih osiguravatelja i bonitetnih sustava trećih strana. Iz tog razloga, metoda ocjenjivanja iskustva može biti preferirani pristup.
