Što je dvostruko eksponencijalno pomicanje prosjeka (DEMA)?
Dvostruki eksponencijalni pomični prosjek tehnički je pokazatelj koji je Patrick Mulloy uveo u svom članku iz siječnja 1994. "Izravnavanje podataka bržim kretanjem prosjeka" u časopisu Tehnička analiza dionica i roba .
DEMA koristi dva eksponencijalna pomična prosjeka (EMA) za uklanjanje kašnjenja, jer neki trgovci zaostajanje vide kao problem. DEMA se koristi na sličan način kao i tradicionalni pokretni prosjeci (MA). Prosjek pomaže u potvrđivanju porasta kad je cijena iznad prosjeka, a pomaže u potvrđivanju trendova pada kada je cijena ispod prosjeka. Kad cijena prijeđe prosjek, to može signalizirati promjenu trenda. Pomični prosjeci također se koriste za označavanje područja podrške ili otpora.
Ključni odvodi
- DEMA reagira brže na promjene cijena od uobičajenog eksponencijalnog pomičnog prosjeka (EMA). DEMA se može koristiti na isti način kao i drugi MA, sve dok trgovac razumije da indikator će reagirati brže od tradicionalnih MA. Ovo može zahtijevati izmjenu strategija. Manje kašnjenje nije uvijek dobra stvar jer zaostajanje pomaže filtriranju buke. Indikator s manje zaostajanja skloniji je reagiranju na buku ili male neprimjerene pomake cijena. Dulje vremenski okvir DEMA, poput 100 razdoblja, sporije će reagirati od kratkoročnog DEMA vremenskog okvira, poput 20 razdoblja.
Formula za dvostruko eksponencijalno pomicanje prosjeka (DEMA) je:
DEMA = 2 × EMAN - EMA EMAN gdje:
Kako izračunati pomicanje dvostrukog eksponencijalnog prosjeka (DEMA)
- Odaberite bilo koje razdoblje pregleda, poput pet razdoblja, 15 razdoblja ili 100 razdoblja. Izračunajte EMA za to razdoblje, ovo je EMA (n). Primijenite EMA s istim razdobljem pregleda na EMA (n). To daje izglađenu EMA. Pomnožite dva puta s EMA (n) i oduzmite izglađenu EMA.
Što vam govori dvostruka eksponencijalna pomična prosjeka (DEMA)?
Iako se pokazatelj naziva dvostruko eksponencijalno pomično prosjek, jednadžba se ne oslanja na korištenje dvostrukog eksponencijalnog faktora izravnavanja. Umjesto toga, jednadžba udvostručuje EMA, ali tada poništava zaostajanje oduzimajući izglađenu EMA. Zbog kompliciranja jednadžbe, izračunavanja DEMA zahtijevaju više podataka u odnosu na ravne izračune EMA. No, moderne proračunske tablice i paketi s tehničkim grafikonom lako izračunavaju DEMA.
DEMA reagiraju brže od tradicionalnih MA, što znači da ih češće koriste današnji trgovci i trgovci ljuljački. Ulagači ih također mogu koristiti, ali budući da mnogi dugoročni investitori radije budu manje aktivni u imovini koju posjeduju tradicionalni MA-i mogu raditi bolje.
DEMA se upotrebljavaju na iste načine kao i tradicionalni MA. DEMA se također mogu koristiti za analizu jačine porasta ili trenda pada. Trgovci mogu gledati kako cijena prelazi DEMA ili DEMA kako bi se međusobno prekrižili ako koriste više DEMA (s različitim razdobljima pretraživanja). DEMA također može pružiti podršku ili otpor.
Trgovci uglavnom gledaju cijenu u odnosu na DEMA za procjenu smjera i jačine trenda. Kad je cijena iznad DEMA, a DEMA raste, pomaže potvrditi porast. Kada je cijena ispod DEMA, a DEMA pada, to pomaže potvrđivanju pada.
Na temelju gore navedenog, ako se cijena kreće iznad DEMA odozdo, to bi moglo signalizirati da trend pada i cijena počinje rasti. Ako cijena padne ispod DEMA odozdo, to bi moglo signalizirati da je uzlazni trend gotov, a slijede i niže cijene.
Trgovci bi također mogli imati dva (ili više) DEMA-ova s različitim razdobljima gledanja na svojoj ljestvici. Trgovinski signali mogu se generirati kada te linije prijeđu. Na primjer, trgovac može kupiti kada se DEMA od 20 razdoblja pređe preko DEMA od 50 razdoblja. Prodaju se kada 20-razdoblje pređe ispod razdoblja od 50. Ovo je pojednostavljeni primjer, ali DEMA crossover je još jedna taktika koju trgovci mogu koristiti.
I na kraju, trgovci mogu koristiti DEMA za označavanje potencijalnih područja podrške i otpora. Budući da DEMA reagira brzo, to možda neće uvijek biti učinkovito. Ako gledate DEMA ili bilo koji pomični prosjek kao potencijalnu podršku ili otpor, važno je osigurati da je upravljački tim stvarno pružio podršku ili otpor u prošlosti. Ako MA nije služio ovu funkciju u prošlosti, vjerovatno neće u budućnosti.
Razlika između dvostrukog eksponencijalnog pomičnog prosjeka (DEMA) i trostrukog eksponencijalnog pomičnog prosjeka (TEMA)
Kao što imena impliciraju, dvostruka EMA uključuje EMA EMA. Trostruka EMA ima još složeniji izračun, koji uključuje EMA-u EMA-e EMA-e. Cilj je i dalje smanjenje zaostajanja, a trostruka EMA ima čak i manje zaostajanje od dvostruke EMA.
Ograničenja dvostrukog eksponencijalnog pomičnog prosjeka (DEMA)
Pomični prosjeci obično djeluju dobro na trendovskim tržištima, ali daju malo uvida kad je cijena prepuna ili ograničena na raspon. Tijekom takvih vremena cijena će često prijelaziti naprijed i nazad preko MA ili DEMA. Kratkotrajni pomaci cijena vjerojatno neće rezultirati profitabilnim signalima trgovine.
Smanjenje zaostajanja može biti dobro u nekim okolnostima, primjerice kada dođe do stvarnog preokreta cijena. Smanjeni zaostatak brže uklanja trgovca, smanjujući njihove gubitke. Ipak, smanjeno zaostajanje također može rezultirati pretjeranim trošenjem. Ovo je kada indikator daje previše signala. Na primjer, pokazatelj govori trgovcu da prodaje kada cijena napravi samo manji pomak protiv njih. Trgovac prodaje samo kako bi gledao kako se cijena nastavlja u svom izvornom smjeru. Ponekad je zaostajanje dobro, a nekad nije. Ovisi o tome što trgovac želi od pokazatelja. Na trgovcu je da pronađe ravnotežu i utvrdi koliko zaostajanje djeluje na njih.
DEMA se najbolje koristi u kombinaciji s drugim oblicima analize, kao što su analiza cijena cijena, temeljna analiza i drugi tehnički pokazatelji.
