Što je teorija vjerodostojnosti?
Teorija vjerodostojnosti odnosi se na alate, politike i postupke koje aktuari koriste pri ispitivanju podataka radi procjene rizika. Teorija vjerodostojnosti koristi matematičke modele i metode za izradu procjena na temelju iskustva, u kojima se "iskustvo" odnosi na povijesne podatke.
Zašto koristiti teoriju vjerodostojnosti?
Teorija vjerodostojnosti pomaže aktuarima da razumiju rizike povezane sa pružanjem pokrića i omogućuje osiguravajućim društvima da ograniče svoju izloženost potraživanjima i gubicima. Osiguravajuća društva i aktuari razvijaju modele na temelju povijesnih gubitaka, pri čemu model uzima u obzir niz pretpostavki koje je potrebno statistički ispitati kako bi se utvrdilo koliko su vjerodostojne. Na primjer, osiguravajuće društvo će ispitati gubitke koji su prethodno nastali zbog osiguranja određene grupe osiguranika kako bi procijenili koliko može koštati osiguranje slične skupine u budućnosti.
Prilikom izrade procjene, aktuari će prvo odabrati baznu procjenu. Na primjer, društvo za životno osiguranje može odabrati tabelu smrtnosti kao okosnicu svoje osnovne procjene, jer zahtjevi nastaju tek kada osiguranik umre. Aktuari će koristiti razne bazne procjene za pokrivanje različitih aspekata vrste polica, uključujući cijene koje osiguravajuće društvo obično naplaćuje.
Kako teorija vjerodostojnosti pomaže aktuarima
Jednom kada se utvrdi osnovna procjena, aktuar će tada pregledavati povijesna iskustva osiguravajućeg društva na osnovi politike prema politici. Aktuar će proučiti ove povijesne podatke da vidi kako se iskustvo osiguravatelja moglo razlikovati od iskustava drugih osiguravajućih društava. Ispitivanje omogućuje aktuaru da stvara različite utege na temelju odstupanja.
Na primjer, motocikliste može podijeliti prema dobi, spolu i vrsti automobila; mladić koji vozi brzi automobil smatra se visokim rizikom, a starica koja vozi mali automobil smatra se niskim rizikom. Podjela se vrši uravnoteživanjem dva zahtjeva da su rizici u svakoj skupini dovoljno slični i da je skupina dovoljno velika da se za izračun premije može napraviti značajna statistička analiza iskustva s potraživanjima. Ovaj kompromis znači da nijedna skupina ne sadrži samo identične rizike. Problem je tada osmisliti način kombiniranja iskustva grupe i iskustva pojedinačnog rizika kako bi se postigla prikladnija premija. Teorija vjerodostojnosti nudi rješenje ovog problema.
Teorija vjerodostojnosti u konačnici se oslanja na kombinaciju procjena iskustva iz povijesnih podataka i temeljnih procjena kako bi se razvile formule. Formule se koriste za kopiranje prošlih iskustava, a potom se testiraju na stvarnim podacima. Aktuari mogu koristiti mali skup podataka prilikom izrade inicijalne procjene, ali na kraju se preferiraju veliki skupovi podataka jer imaju veći statistički značaj.
