Što je automatsko trgovanje?
Autotrading je plan trgovanja koji se temelji na narudžbama za kupnju i prodaju, a koje se automatski postavljaju na temelju odgovarajućeg sustava ili programa. Nalozi za kupnju ili prodaju postavljaju se kada su ispunjeni uvjeti trgovine u dotičnom sustavu ili programu.
Ključni odvodi
- Automatska trgovina je kada se narudžbe za kupnju i prodaju automatski postavljaju na temelju programirane strategije. Napredno automatsko trgovanje, koje ograničava ljudsko uplitanje u trgovinski program, zahtijeva sofisticirani i dobro napisani program trgovanja. Programu je i dalje potreban ljudski nadzor kako bi se osiguralo da on ispravno radi. Autotrading omogućava brzo izvršavanje naloga, čim se ispune uvjeti programirane strategije. Autotrading programi mogu se temeljiti na gotovo bilo kojoj strategiji, ali strategija mora biti programibilna i u idealnom slučaju, treba pokušati temeljito ispitati isplativost strategije prije nego što je pokušate programirati.
Razumijevanje automatske trgovine
Autotrading je vrsta trgovinskog plana koja omogućuje ulagačima da iskoriste tržišne mogućnosti u realnom vremenu. Obično uključuje složeno programiranje, a u nekim slučajevima sofisticirane trgovačke platforme koje podržavaju vanjsko programiranje ili dodatke.
Trgovci mogu programirati trgovački softver ili povezati program s softverom za trgovanje da bi se automatiziralo trgovanje na temelju prilagođene strategije trgovanja.
Osnovni oblici automatske trgovine mogu se također koristiti svim vrstama maloprodajnih ulagača. Na primjer, postavljanje naloga koji će se izvršavati u budućnosti kada se ispune određeni kriteriji najosnovniji je oblik automatske trgovine. Na naprednijoj razini auto-trgovina može potencijalno u potpunosti eliminirati ljudski unos. Jednom kada je program programiran, nastavit će se prikazivati bez potrebe za ljudskim smetnjama ili unosom. U naprednom slučaju, trgovci programima i dalje će pomno nadzirati svoje programe kako bi bili sigurni da djeluju onako kako se i očekivalo.
Sveukupno, sustavi za automatsku trgovinu koriste se na širokom rasponu tržišta, uključujući dionice, futures, opcije i forex.
Mogućnosti automatske trgovine
Autotrading zahtijeva unaprijed određenu strategiju trgovanja. Strategija je osnova za program automatske trgovine, definirajući kada i zašto će se trgovati. Može se strukturirati na različite načine za sve vrste investitora. Mali investitori mogu implementirati osnovne planove za automatsku trgovinu koji kupuju ulaganja u redovitim intervalima tijekom cijele godine ili postavljaju uvjetne naloge u zalihe koje ispunjavaju određene parametre. Uvjetni nalozi omogućuju investitoru da unosi transakcije na određenim razinama za automatsko izvršenje kada se postigne cijena.
Institucionalni investitori i tehnički trgovci koristit će složene trgovačke sustave koji omogućuju uvjetne narudžbe i strategije kao što su trgovanje mrežama, trgovanje trendovima, skalping ili blijeđenje.
Mnogi trgovci tehničkim danima radit će samo s brokerima koji dopuštaju dodacima ili vanjskim programima da se povežu na svojoj platformi ili koji nude program kodiranja unutar same platforme za stvaranje pokazatelja i programa za automatsko trgovanje.
Platforme za posredovanje poput TD Ameritrade i Interactive Brokers, na primjer, nude mogućnosti kodiranja i automatske trgovine. Institucionalni ulagači obično imaju vlastite trgovinske platforme koje omogućuju automatsku trgovinu kroz algoritamsko programiranje.
Strategije automatske trgovine
Institucionalni ulagači mogu koristiti složene algoritme koji nastoje trgovati za portfelj ulaganja na temelju definiranih kriterija kojima upravlja cilj portfelja. To može uključivati automatsku kupnju ili prodaju vrijednosnih papira radi održavanja određenog postotka ili alokacije dolara u svakoj dionici ili usklađivanje udjela u portfelju s indeksom.
Trgovci na tehničkim danima koristit će automatsko trgovanje za ulaganje na temelju tehničkih signala tržišta. Obično koriste složene uvjetne naloge za automatsko trgovanje. Ove vrste naloga omogućuju investitoru da odredi ulaznu cijenu i sastavi ogrlicu oko trgovine kako bi ustanovio unaprijed utvrđene razine dobiti i gubitka za upravljanje rizikom. Programi automatske trgovine mogu se izgraditi tako da iskoriste trendove koji se razvijaju, trguju prazninama, trgovinskim rasponima ili smanjuju raspon ponude / potražnje. Postoji bezbroj strategija. Njihova upotreba ograničena je samo trgovčevim mogućnostima da smisle profitabilne strategije i učinkovito ih programiraju.
Autotrading je također popularan za ulagače na Forex tržištu. Većina brokera nudi platformu koja nudi mogućnost instaliranja programa koje pružaju drugi trgovci i tvrtke. Raširena upotreba programa za automatsku trgovinu na Forex tržištu znači da postoji mnoštvo softvera za automatsku trgovinu koji je u biti bezvrijedan, neprovjeren u uvjetima trgovanja uživo i neprofitabilan. Kada kupujete trgovinski program, držite se pažljivo jer je arena prepuna prevare koji nude nade za bogatstvo za malu (ili veliku) naknadu.
Forex trgovci također mogu kreirati vlastite programe trgovanja, koristeći MetaTrader4 ili MetaTrader5 jezik kodiranja, na primjer, MQL4 i MQL5.
Primjeri kriterija koje treba razmotriti za strategiju automatske trgovine
Automatsko trgovanje može zvučati jednostavno, ali programiranje čak i jednostavne strategije trgovanja zahtijeva puno razmišljanja. Pravila moraju biti dovoljno jednostavna da se mogu kodirati i ne mogu sadržavati subjektivnost jer je računalu potrebno definirana pravila koja treba slijediti.
Ono što treba razmotriti uključuje, ali nije ograničeno na:
- Veličina pozicije i kako će se definirati.Kako će se unositi obrti i koji određeni parametri pokrenuti trgovinu.Kako će se obrti zatvoriti i što pokreće zatvaranje trgovine. Programer će također htjeti razmisliti o ograničenjima sustav, primjerice kada ne bi trebao ili trebao trgovati. Možda bi željeli uvesti i neke zaštitne mjere.
Te su teme detaljnije obrađene u nastavku.
Veličina položaja i kako će se definirati
To se može definirati na primjer veličinom pozicije jednakom 10% kapitala. Ili može biti naprednije, prvo definirati razliku između ulazne cijene i zaustavnog gubitka, postavljanje maksimalnog rizika, kao što je 1% osnovnog kapitala računa, a zatim određivanje veličine pozicije na temelju rizika od 1% i udaljenosti između zaustaviti gubitak i ulazak na određenu trgovinu. Ovaj napredniji pristup određivanju pozicije ponekad se naziva i optimalno određivanje veličine položaja jer se veličina pozicije mijenja na temelju podataka o trgovini.
Kako će se trgovanje upisati i koji određeni parametri pokreću trgovinu
Na primjer, za trgovinu koja se unosi na pokretnom prosjeku (MA) crossover zahtijeva da cijena prvo bude na jednoj strani MA, a zatim na drugoj. Također mora biti naveden izvor podataka. Kako se određuje cijena: zadnja cijena? cijena ponude? upitna cijena?
Kako će se obrti zatvoriti i što pokreće zatvaranje obrta
To bi se moglo postići postavljanjem limitiranih naloga i naloga za zaustavljanje gubitka na početku trgovine. Te narudžbe će zatvoriti trgovinu po narudžbenim cijenama, bilo da je trgovina profitabilna ili neprofitabilna. Složenija strategija mogla bi biti programiranje zaustavnog gubitka.
Programer će također htjeti razmisliti o ograničenjima u sustavu
To uključuje stvari poput onih kada programer ne bi trebao ili trebao trgovati. Na primjer, programer možda neće htjeti da se program pokrene tek pet minuta nakon otvaranja burze. Stoga bi trebali staviti vremensko ograničenje u programski kod.
Oni također mogu uvrstiti neke zaštitne mjere
Na primjer, ako se izgubi više od 5% udjela, ili otvorena trgovina izgubi više od određenog iznosa, program zatvara sve trgovine i / ili se e-adresa šalje administratoru da provjeri program.
To su osnovni kriteriji koje treba uzeti u obzir pri izradi automatiziranog trgovinskog programa. Što je sustav složeniji, to će se više uzeti u obzir kriteriji i faktori.
