Što je program nadzorne procjene kapitala (SCAP)?
Program nadzorne kapitalne procjene (SCAP) bio je test financijskog stresa najvećih američkih banaka, koji je Federalni sustav rezervirao samo jednom, usred financijske krize 2008.-2009.
Test je bio procjena kapitalnih rezervi američkih bankarskih institucija poduzetih u proljeće 2009. godine. Namjera je bila izmjeriti financijsku snagu 19 najvećih državnih financijskih institucija koje napreduju.
Ključni odvodi
- SCAP test je proveden samo jednom, usred financijske krize 2008–2009. Test je mjerio sposobnost najvećih američkih banaka da izdrže još jednu ekstremnu, ali hipotetičku buduću krizu. Deset od 19 banaka "preveliko da bi propale" otkriveno je da nema dovoljno kapitala za podmirenje još jedne krize.
Financijska kriza mnoge je banke i institucije ostavila u velikoj mjeri podkapitaliziranom, a stres testovi trebali su pokazati koliko je dobro bankarski sektor mogao izdržati utjecaj velikog gospodarskog pada.
Kako je funkcionirao SCAP
Stres testovi provedeni su samo na bankarskim institucijama s imovinom većom od 100 milijardi USD. To su u biti banke koje je Fed smatrao "prevelikim da bi propale".
Federalni bankarski supervizori pokušali su utvrditi da li svaka od ovih institucija ima dovoljan spremnik gotovine za podnošenje gubitaka, a nastavljajući pružati klijentima pristup kreditima. Test otpornosti na stres koristio je osnovni scenarij za mjerenje zajedničkog kapitala prvog reda ili raspoloživih novčanih rezervi svake institucije. Institucije su također testirane na svoju izvedbu u skladu s hipotetičkim i ekstremnim scenarijem, svojevrsnim najgorim scenarijem.
Banke mogu dobiti bilo koji od pet razreda:
- Dobro kapitaliziranoAdekvatno velikim kapitalomUndekapitaliziranoZnačajno podkapitalizirano Kritično nedovoljno kapitalizirano
Hipotetički SCAP test
Stres testovi testirali su hipotetičku učinkovitost banaka u nizu scenarija, neki lošiji od drugih. Na primjer, stres test može pitati, što ako se sve sljedeće dogodi u isto vrijeme: Stopa nezaposlenosti od 10%, pad dionica na 20% i pad cijena kuća u cijeloj zemlji. Svaka je banka dobila naputak da u narednih devet tromjesečja svojih projiciranih financijskih sredstava odredi da li će imati dovoljno kapitala da to provede kroz simuliranu krizu.
Što je Fed otkrio
Po završetku testiranja, konačni rezultati pokazali su da bi 10 od 19 testiranih banaka imalo neadekvatni kapital za podmirivanje svojih poslovnih potreba tijekom financijske krize.
Međutim, svaka banka koja je prošla testiranje ispunila je zakonom propisane kapitalne zahtjeve.
Fed je objavio rezultate banaka koje su bile podvrgnute stres testovima za javnost. Banke koje nisu uspjele testiranje otpornosti na stres naišle su loše na javnost.
Testovi su u cjelini pomogli prepoznati sve moguće prijetnje ekonomske katastrofe unutar bankarskog sektora. Rezultati su vršili pritisak na banke da zadrže veće rezerve u slučaju nove financijske krize.
