Što je stohastičko modeliranje?
Stohastičko modeliranje oblik je financijskog modela koji se koristi za donošenje odluka o investiranju. Ova vrsta modeliranja predviđa vjerojatnost različitih ishoda pod različitim uvjetima, koristeći slučajne varijable.
Stohastičko modeliranje prikazuje podatke i predviđa ishode koji uzimaju u obzir određene razine nepredvidivosti ili slučajnosti. Tvrtke u mnogim industrijama mogu koristiti stohastičko modeliranje kako bi poboljšale svoju poslovnu praksu i povećale profitabilnost. U sektoru financijskih usluga, planeri, analitičari i rukovoditelji portfelja koriste stohastičko modeliranje kako bi upravljali svojom imovinom i obvezama i optimizirali svoj portfelj.
Razumijevanje stohastičkog modeliranja: stalno prema promjenjivom
Da bi se razumio koncept stohastičkog modeliranja, pomaže ga usporediti s njegovim suprotnim, determiniranim modeliranjem.
Determinističko modeliranje daje stalne rezultate
Determinističko modeliranje daje iste točne rezultate za određeni skup ulaza, bez obzira koliko puta ponovno izračunali model. Ovdje su poznata matematička svojstva. Nijedna od njih nije slučajna, a postoji samo jedan niz određenih vrijednosti i samo jedan odgovor ili rješenje problema. Kod determiniranog modela, nesigurni čimbenici su van modela.
Stohastičko modeliranje daje promjenjive rezultate
Stohastičko modeliranje, s druge strane, inherentno je slučajno, a nesigurni čimbenici ugrađeni su u model. Model daje mnogo odgovora, procjena i rezultata - poput dodavanja varijabli složenom matematičkom problemu - kako bi se vidjeli njihovi različiti učinci na rješenje. Isti se postupak ponavlja mnogo puta u raznim scenarijima.
Tko koristi stohastičko modeliranje?
Stohastičko modeliranje koristi se u raznim industrijama širom svijeta. Na primjer, industrija osiguranja uvelike se oslanja na stohastičko modeliranje kako bi predvidjela kako će bilansi stanja poduzeća izgledati u određenom trenutku u budućnosti. Ostali sektori, industrije i discipline koje ovise o stohastičkom modeliranju uključuju ulaganje u dionice, statistiku, lingvistiku, biologiju i kvantnu fiziku.
Stohastički model uključuje slučajne varijable za dobivanje mnogo različitih ishoda u različitim uvjetima.
Primjer stohastičkog modeliranja u financijskim uslugama
Kako se koristi u investicijskoj industriji
Stohastički modeli ulaganja pokušavaju s vremenom predvidjeti razlike u cijenama, prinosa na imovini (ROA) i klase imovine - poput obveznica i dionica. Simulacija Monte Carlo jedan je primjer stohastičkog modela; može simulirati izvedbu portfelja na temelju vjerojatnosti raspodjele pojedinačnih prinosa dionica. Stohastički modeli ulaganja mogu biti modeli s jednom imovinom ili s više imovine, a mogu se koristiti za financijsko planiranje, za optimizaciju upravljanja imovinom i obvezama (ALM) ili raspodjelu imovine; koriste se i za aktuarske radove.
Ključni alat u donošenju financijskih odluka
Značaj stohastičkog modeliranja u financijama je opsežan i dalekosežan. Pri odabiru investicijskih vozila, od presudnog je značaja biti uvid u različite ishode u više faktora i uvjeta. U nekim industrijama uspjeh ili propadanje tvrtke mogu čak ovisiti o tome.
U stalno promjenjivom svijetu ulaganja, nove varijable mogu ući u igru u bilo kojem trenutku, što bi moglo imati ogroman utjecaj na odluke berzanskih birača. Stoga financijski stručnjaci često stotine ili čak tisuće puta pokreću stohastičke modele, što pruža brojna potencijalna rješenja kao pomoć u odlučivanju.
