Što je indeks dinamičkog momenta?
Indeks dinamičkog zamaha tehnički je pokazatelj koji se koristi za utvrđivanje je li neka imovina prekomjerna kupovina ili preprodaja. Ovaj pokazatelj koji su razvili Tushar Chande i Stanley Kroll sličan je indeksu relativne čvrstoće (RSI). Glavna razlika između njih je da RSI u svom proračunu koristi određeno vremensko razdoblje (obično 14), dok indeks dinamičkog momenta koristi različita vremenska razdoblja kao promjene volatilnosti, obično između pet i 30.
Indikator se može koristiti za generiranje trgovinskih signala u smjeru trenda dok je tržište u trendu, ili će također pružiti signale za kupovinu i prodaju tijekom tržišta koje se kreće.
indeks dinamičkog zamaha povremeno će se nazvati DMI radi sažetosti, ali ne smije se brkati s indeksom usmjerenog kretanja (DMI).
Ključni odvodi
- Indeks dinamičkog zamaha koristi manje razdoblja u svom proračunu kada je volatilnost visoka, a više razdoblja kada je volatilnost mala.Kada je pokazatelj niži od 30, cijena imovine smatra se pretprodatom. Kada je indikator iznad 70, cijena se smatra prekupljenom. Kada se cijena pomiče s pretprodanog teritorija, to bi se moglo protumačiti kao signal kupovine, ako se cijena kreće ili je u porastu. Kada cijena krene s prenapučene teritorije, to može biti koristi se kao signal za kratku prodaju, ako se cijena kreće ili je u opadanju.
Formula za indeks dinamičkog momenta
Indeks dinamičkog momenta = RSI = 100-1 + RS100 Izračunavanje RS-a zahtijeva razdoblje gledanja unazad (obično 14) koje se mijenja ako kreirate DMITo izračunati koliko razdoblja treba koristiti za DMI: StdA = MA10 od StdC5 Vi = StdA StdC5 TD = INTVi 14 TD definira koliko će se razdoblja koristiti za svaku RS vrijednostTD Max = 30 TD Min = 5 negdje: Std = Standardno odstupanjeMA1 0 = 10-Period jednostavan pomični prosjekStdC5 = Pet -dnevna standardna devijacija cijena zatvaranjaTD Max = Koristite 30 ako je TD veći od 30TD Min = Koristite 5 ako je TD manji od 5
Kako izračunati indeks dinamičkog momenta
Indeks dinamičkog zamaha koristi RSI formulu, ali DMI koristi različito razdoblje unazad, između 5 i 30 za svaki izračun RS, dok je RSI obično fiksiran na 14. Da bi se pronašlo razdoblje pretraživanja potrebno za svaki izračun RS-a kada za izračunavanje DMI-a, slijedite sljedeće korake:
- Izračunajte standardno odstupanje posljednjih pet cijena zatvaranja. Uzmite 10-mjesečni pomični prosjek standardnog odstupanja izračunatog u koraku 1. To je StdA.Dijelite korak korak po drugi da biste dobili Vi.Calculate TD dijeljenjem 14 sa Vi. Za rezultat koristite samo cijele brojeve, jer su oni namijenjeni za predstavljanje vremenskih razdoblja, pa ne mogu biti frakcije ili decimale.TD je ograničen na između 5 i 30. Ako je preko 30, koristite 30. Ako je ispod 5, koristite 5. TD je koliko se razdoblja koristi u proračunu RS-a. Izračunajte za RS koristeći broj razdoblja koje diktira TD.Ponovite kako se završava svako razdoblje.
Što vam govori indeks dinamičkog momenta?
Trgovci tumače indeks dinamičkog zamaha na isti način kao RSI. Čitanja ispod 30 smatraju se prenapućenima, a razine iznad 70 smatraju se prekomjernom kupovinom. Indikator oscilira između 0 i 100.
Broj vremenskih razdoblja koji se koriste u indeksu dinamičkog zamaha smanjuje se kako se povećava volatilnost temeljne sigurnosti, što ovaj pokazatelj daje veću reakciju na promjene cijena u odnosu na RSI. To je posebno korisno kada se cijena imovine kreće brzo kad se približi ključnoj razini podrške ili otpora. Budući da je pokazatelj osjetljiviji, trgovci mogu potencijalno pronaći ranije ulazne i izlazne točke nego kod RSI.
Indeks dinamičkog zamaha može pomoći trgovcima u određivanju kad se korekcija bliži kraju svog tržišta ili na trendovskom ili na udaljenom tržištu.
Za vrijeme tržišta na kojem se trguje, trgovci gledaju kako bi pokazatelj pao ispod 30 i vratio se iznad njega kako bi pokrenuo dugu trgovinu. Oni bi se tada prodavali kada se indikator kreće iznad 70 ili se približi vrhu raspona. Tada bi mogli kratko prodati kada pokazatelj pređe ispod 70 pod pretpostavkom da je raspon i dalje netaknut.
Tijekom uzlaznog trenda, trgovci mogu gledati kako bi pokazatelj pao ispod 30 i vratio se naprijed kako bi pokrenuo dugu trgovinu.
Tijekom silaznog trenda pazite da se indikator poraste iznad 70, a zatim padne ispod njega kako biste pokrenuli kratku trgovinu.
30 i 70 su opće razine i trgovac ih može izmijeniti. Na primjer, trgovac se može odlučiti da umjesto njega koristi 20 i 80.
Primjer kako koristiti indeks dinamičkog momenta
Na donjem grafikonu, kružno područje prikazuje potencijalnu trgovinsku postavku u Illinois Tool Works Inc. koristeći indeks dinamičkog zamaha i podršku horizontalne cijene. Kako je cijena pokrenula radi testiranja prethodnog niskog zamaha početkom travnja, indikator je previdio očitanje ispod 30. Postavke trgovine potvrđene su kad se cijena nije uspjela zatvoriti ispod prethodne niske, a indikator se počne povećavati iznad 30.
Trgovci mogu postaviti nalog za zaustavljanje gubitka ili ispod nižeg nižeg nihanja ili ispod najnovijeg nižeg niza kako bi spriječili gubitak ako se trgovina pomakne protiv njih. (Za daljnje čitanje pogledajte: Kako se koristi indeks dinamičkog momenta za izradu strategije trgovanja Forex-om?)
Razlika između indeksa dinamičkog momenta i stohastičkog oscilatora
Oba ova pokazatelja mjere zamah, ali to rade na različite načine i tako će proizvesti različite vrijednosti i trgovinske signale. DMI automatski prilagođava broj razdoblja korištenih u svom proračunu na temelju volatilnosti. Stohastički oscilator to ne čini. Ima određeno vremensko razdoblje. Stohastički oscilator također ima signalnu liniju koja generira dodatne vrste trgovačkih signala. Signalnoj liniji može se dodati i indeks dinamičkog zamaha.
Ograničenja korištenja indeksa dinamičkog momenta
Pretjerana kupovina ne znači nužno da je vrijeme za prodaju, niti pretjerana prodaja nužno znači da je vrijeme za kupnju. Kad cijene padnu, imovina može dugo ostati na pretplaćenom teritoriju. Pokazatelj se čak može premjestiti s rasprodanog teritorija, ali to ne znači da će cijena značajno rasti. Slično tome, uz porast cijene, cijena bi mogla dugo ostati preplaćena, a kada se krene s prekoračene teritorije, a to ne znači da će cijena pasti.
Pokazatelj gleda na kretanje cijena prošlosti. Ona nije svojstveno prediktivnoj prirodi.
Iako indikator zaostaje manje od RSI-a, i dalje postoji određeno zaostajanje. Cijena je možda već znatno pala prije nego što se pojavio signal trgovine. To znači da se signal može pojaviti na grafikonu, ali došlo je prekasno da trgovac uhvati većinu kretanja cijena.
Trgovci se potiču da razmotre i je li imovina u rasponu ili u trendu, kako bi pomogli filtrirati trgovinske signale. Preporučuju se i drugi oblici analize, poput djelovanja cijena, temeljne analize ili drugih tehničkih pokazatelja.
