Što je indeks robnih kanala (CCI)?
Indeks robnih kanala (CCI) razvijen od Donalda Lamberta je oscilator temeljen na zamahu koji služi za utvrđivanje kada investicijsko vozilo dostiže stanje prekomjerne kupovine ili preprodaje. Također se koristi za procjenu smjera i snage trenda. Ove informacije omogućavaju trgovcima da utvrde žele li ući ili napustiti trgovinu, suzdržati se od trgovine ili dodati postojeću poziciju. Na taj se način pokazatelj može koristiti za pružanje trgovačkih signala kada djeluje na određeni način.
Ključni odvodi
- CCI mjeri razliku između trenutne cijene i prosječne povijesne cijene. Kad je CCI iznad nule to znači da je cijena iznad povijesnog prosjeka. Kad je CCI ispod nule, cijena je ispod prosjeka hzitorije. Na primjer, visoka očitanja od 100 ili više pokazuju da je cijena znatno iznad povijesnog prosjeka, a trend je bio snažan nagore. Na primjer, niska očitanja ispod -100, pokazuju da je cijena znatno ispod povijesnog prosjeka, a trend je bio snažan prema padu. Prelazak s negativnih ili skoro nultih očitanja na +100 može se upotrijebiti kao signal za gledanje u nastajanju poboljšanje. Prelazak s pozitivnih ili skoro nultih očitanja na -100 može ukazivati na trend pada. CCI je neograničeni pokazatelj, što znači da može ići na viši ili niži za neograničeno vrijeme. Iz tog razloga, razine pretjerane kupovine i preprodaje obično se određuju za svaku pojedinačnu imovinu gledajući povijesne ekstremne razine CCI-ja od kojih je cijena obrnuta.
Formula indeksa robnih kanala (CCI) je:
CCI =.015 × Srednja odstupanjaTtipna cijena − MA gdje je: tipična cijena = ∑i = 1P ((visoka + niska + blizu) ÷ 3) P = broj razdobljaMA = pomični prosjekMoravni prosjek = (∑i = 1P Tipično Cijena) ÷ PMean odstupanje = (∑i = 1P ∣ tipična cijena − MA∣) ÷ P
Kako izračunati indeks robnih kanala (CCI)
- Odredite u koliko će razdoblja analizirati vaš CCI. 20 se obično koristi. Manje razdoblja rezultira nestabilnijim pokazateljem, dok će više razdoblja biti glađe. Za ovaj izračun ćemo uzeti 20 razdoblja. Prilagodite izračun ako koristite drugi broj.U proračunskoj tablici pratite visoku, nisku, zatvorenu za 20 razdoblja i izračunajte tipičnu cijenu. Nakon 20 razdoblja izračunajte pokretni prosjek tipične cijene zbrajanjem posljednjih 20 tipičnih cijena i dijeljenjem po 20. Izračunajte srednje odstupanje oduzimajući pomični prosjek od tipične cijene za posljednjih 20 razdoblja. Zbrojite ove apsolutne vrijednosti (zanemarite minus znakove), a zatim podijelite s 20. Unesite najnoviju Tipičnu cijenu, Pomični prosjek i Srednje odstupanje u formulu za izračunavanje trenutnih očitanja CCI-ja. Ponovite postupak kao svako novo razdoblje završava.
Što vam govori indeks robnih kanala (CCI)?
CCI se prije svega koristi za uočavanje novih trendova, gledanje prekoračenja i prevelike razine i uočavanje slabosti trendova kada se pokazatelj razilazi s cijenom.
Kad se CCI prebaci s negativnog područja od gotovo nule do više od 100, to može ukazivati na cijenu da počinje novi porast. Jednom kada se to dogodi, trgovci mogu paziti na povraćaj cijena, nakon čega slijedi skup cijena i cijene CCI-ja kako bi signalizirali priliku za kupnju.
Isti se koncept primjenjuje i na silazni trend u nastajanju. Kad indikator pređe s pozitivnih ili skoro nultih očitanja na ispod -100, tada može započeti silazni trend. Ovo je signal da se izvučete iz dugova ili započnete gledati na mogućnosti za skraćivanje.
Razina prekomjerne kupnje i preprodaje nisu fiksne jer je indikator nevezan. Stoga, trgovci gledaju na prošla čitanja na pokazatelju kako bi imali osjećaj gdje se cijena preokreće. Za jednu dionicu može se obrnuti blizu +200 i -150. Druga se roba može kretati obrnuto blizu +325 i -350. Umanjite prikaz karte kako biste vidjeli puno preokreta cijena i CCI očitanja u tim trenucima.
Postoje i razlike. Ovo se događa kada se cijena kreće u jednom smjeru, ali pokazatelj se kreće drugim. Ako cijena raste i CCI opada, to može ukazivati na slabost u trendu. Iako je odstupanje loš trgovački signal, jer može dugo trajati i ne može uvijek rezultirati preokretom cijena, može biti dobro da barem upozorite trgovca da postoji mogućnost preokreta. Na taj način oni mogu pooštriti nivoe zaustavljenih gubitaka ili zadržati nove ponude u smjeru trendova cijena.
Razlika između indeksa robnih kanala (CCI) i stohastičkog oscilatora
Oba su tehnička pokazatelja oscilatori, ali oni se računaju sasvim drugačije. Jedna od glavnih razlika je u tome što je stohastički oscilator vezan između nule i 100, dok je CCI neograničen. Zbog razlika u proračunu, oni će pružati različite signale u različitom vremenu, kao što su pretjerana kupnja i prevelika očitanja.
Ograničenja korištenja indeksa robnih kanala (CCI)
Iako se često koristi za pronalaženje uvjeta prekomjerne kupnje i preprodaje, CCI je u tom pogledu izrazito subjektivan. Pokazatelj je nevezan, pa stoga u prethodnoj preopterećenoj i pretprodatoj razini u budućnosti mogu imati mali utjecaj.
Indikator također zaostaje, što znači da će ponekad pružati slabe signale. Rally do 100 ili -100 da bi signalizirao novi trend može doći prekasno, jer je cijena porasla i već se počinje popravljati. Takvi se incidenti nazivaju bičevima; signal pokazuje indikator, ali cijena se ne nastavlja nakon tog signala i novac se gubi na trgovini. Ako niste oprezni, udarci se često mogu pojaviti. Stoga se pokazatelj najbolje upotrebljava zajedno sa analizom cijena i drugim oblicima tehničke analize ili pokazatelja koji pomažu u potvrđivanju ili odbijanju CCI signala. (Za povezano čitanje, pogledajte "Kako trgovci koriste CCI (indeks robnih kanala) da trguju trendovima dionica")
