Sadržaj
- Što radi trgovački robot
- Glavni alati za trgovanje Algo-om
- Algoritamske strategije trgovanja
- Projektiranje za preliminarna istraživanja
- backtesting
- Optimizacija dizajna tvrtke Algo-Trading
- Izvršenje uživo
- Donja linija
Mnogi trgovci prelaze u algoritamske trgovce, ali se bore s kodiranjem svojih trgovačkih robota. Često će ovi trgovci naći informacije o algoritmičkom kodiranju na mreži dezorganizirane i pogrešne, kao i nude lažna obećanja o noćnom prosperitetu. Jedan od izvora pouzdanih informacija dolazi od Lucasa Liewa, tvorca mrežnog tečaja algoritamske trgovine AlgoTrading101. Kolegij je imao izvrsne kritike i prikupio je preko 8000 studenata od prvog pokretanja u listopadu 2014.
Program se fokusira na predstavljanje osnova algoritmičkog trgovanja na organiziran način. Liew nije upozoran na činjenicu da algoritamsko trgovanje „nije brzo-bogata-brza shema.“ Navedene u nastavku su osnove onoga što je potrebno za dizajn, izgradnju i održavanje vlastitog algoritma za trgovanje algoritmom (izvučeno iz Liew-a i njegovog tečaja).
Uspon Robo savjetnika
Što radi trgovački robot
Na najosnovnijoj razini algoritamski trgovački robot je računalni kod koji ima mogućnost generiranja i izvršavanja signala za kupovinu i prodaju na financijskim tržištima. Glavne komponente takvog robota uključuju pravila unosa koja signaliziraju kada trebate kupiti ili prodati, pravila izlaska koja ukazuju kada treba zatvoriti trenutni položaj i pravila za određivanje veličine položaja koja određuju količine za kupnju ili prodaju.
Glavni alati za trgovanje Algo-om
Očito, trebat će vam računalo i internetska veza. Nakon toga bit će potreban operativni sustav Windows ili Mac za pokretanje MetaTrader 4 (MT4) - elektroničke platforme za trgovanje koja koristi MetaQuotes Language 4 (MQL4) za kodiranje trgovinskih strategija. Iako MT4 nije jedini softver koji bi mogli koristiti za izradu robota, on ima niz značajnih prednosti.
Iako je glavna imovinska klasa MT4 deviza (FX), platforma se može koristiti za trgovanje dionicama, vlasničkim indeksima, robama i bitcoinima pomoću CFD-ova. Ostale prednosti korištenja MT4 za razliku od drugih platformi uključuju jednostavno učenje, brojne dostupne FX izvore podataka i besplatno je.
Nažalost, MT4 ne dopušta izravnu trgovinu dionicama i fjučersima i provođenje statističkih analiza može biti opterećujuće; međutim, MS Excel može se koristiti kao dopunski statistički alat.
Algoritamske strategije trgovanja
Važno je započeti razmišljanjem o nekim temeljnim osobinama koje bi trebala imati svaka algoritamska trgovinska strategija. Strategija bi trebala biti tržišno razborita jer je s tržišnog i ekonomskog stajališta temeljno ispravna. Također, matematički model koji se koristi u izradi strategije trebao bi se temeljiti na dobrim statističkim metodama.
Zatim je od presudne važnosti odrediti koje informacije vaš robot želi prikupiti. Da biste imali automatiziranu strategiju, vaš robot mora biti u stanju uhvatiti prepoznatljive, trajne tržišne neučinkovitosti. Algoritamske strategije trgovanja slijede kruti skup pravila koja koriste prednost tržišnog ponašanja, pa zbog toga jednokratna tržišna neučinkovitost nije dovoljna za izgradnju strategije. Nadalje, ako se uzrok tržišne neučinkovitosti ne može prepoznati, tada neće biti moguće znati je li uspjeh ili neuspjeh strategije bio slučajnost ili ne.
Imajući u vidu gore navedeno, postoji nekoliko vrsta strategija za informiranje o dizajnu vašeg algoritma za trgovanje. To uključuje strategije koje koriste sljedeće (ili bilo koju njihovu kombinaciju):
- Makroekonomske vijesti (npr. Ne-poljoprivredne plaće ili promjene kamatnih stopa) Temeljna analiza (npr. Koristeći podatke o prihodima ili bilješke o izdanjima zarade) Statistička analiza (npr. Korelacija ili ko-integracija) Tehnička analiza (npr. Pokretni prosjeci) Mikrostruktura tržišta (npr. Arbitraža ili trgovina infrastruktura)
Projektiranje za preliminarna istraživanja
Ovaj se korak fokusira na razvijanje strategije koja odgovara vašim osobnim karakteristikama. Čimbenici kao što su profil osobnog rizika, vremensko opredjeljenje i kapital za trgovanje svi su važni o kojima treba razmišljati pri izradi strategije. Tada možete početi prepoznavati gore navedene trajne neučinkovitosti na tržištu. Utvrdivši tržišnu neučinkovitost možete započeti kodiranje trgovinskog robota koji odgovara vašim osobnim karakteristikama.
backtesting
Ovaj korak ponovnog testiranja fokusiran je na provjeru valjanosti vašeg trgovačkog robota. To uključuje provjeru koda kako biste bili sigurni da radi ono što želite i razumijevanje njegove uspješnosti u različitim vremenskim okvirima, razredima imovine ili različitim tržišnim uvjetima, posebno u događajima tipa crni labud poput globalne financijske krize 2008. godine.
Optimizacija dizajna tvrtke Algo-Trading
Sada kada ste kodirali robota koji radi i u ovoj fazi želite maksimizirati njegove performanse uz smanjenje minimalne pristranosti. Da biste maksimizirali performanse, prvo morate odabrati dobru mjeru performansi koja bilježi elemente rizika i nagrade, kao i dosljednost (npr. Oštri omjer). Prefinjena pristranost pojavljuje se kada je vaš robot previsoko zasnovan na prošlim podacima; takav će robot odavati iluziju visokih performansi, ali budući da budućnost nikad ne nalikuje prošlosti, zapravo može propasti.
Izvršenje uživo
Sada ste spremni početi koristiti pravi novac. Međutim, osim što ste pripremljeni za emocionalne uspone i padove koji biste mogli doživjeti, postoji nekoliko tehničkih pitanja koja je potrebno riješiti. Ova pitanja uključuju odabir odgovarajućeg brokera i provedbu mehanizama za upravljanje tržišnim rizicima i operativnim rizicima kao što su potencijalni hakeri i stanke tehnologije.
Također je važno u ovom koraku provjeriti je li izvedba robota slična performansi u fazi ispitivanja. Konačno, potrebno je kontinuirano nadgledanje kako bi se osiguralo da tržišna učinkovitost za koju je robot dizajniran i dalje postoji.
Donja linija
S obzirom na to da je Richard Dennis, legendarni trgovac robom, podučavao grupu studenata njegovim osobnim trgovinskim strategijama, a zatim su u samo pet godina zaradili više od 175 milijuna dolara, potpuno je moguće da se neiskusni trgovci nauče strogoj postavci smjernica i postanu uspješni trgovci. Ipak, ovo je jedan izvanredan primjer i početnici bi se definitivno trebali sjetiti kako bi imali skromna očekivanja.
Da biste bili uspješni, važno je ne samo slijediti niz smjernica, već i razumjeti kako te smjernice djeluju. Liew naglašava da je najvažniji dio algoritamske trgovine "razumijevanje pod kojim će tržišnim uvjetima raditi vaš robot i kada će se pokvariti", te "razumijevanje kada intervenirati". Algoritamsko trgovanje može biti korisno, ali ključ je uspjeha razumijevanje. Svaki tečaj ili nastavnik koji obećava visoke nagrade s minimalnim razumijevanjem trebao bi biti glavni znak upozorenja.
