Što je kapitalni pufer?
Spremnik kapitala obvezni je kapital koji financijske institucije moraju posjedovati uz ostale minimalne kapitalne potrebe. Propisi usmjereni na stvaranje odgovarajućih međuspremnika kapitala dizajnirani su tako da smanje procikličku prirodu pozajmljivanja promicanjem stvaranja anticikličkih međuspremnika kako je utvrđeno u regulatornim reformama Basel III, koje je osnovao Bazelski odbor za bankarski nadzor.
Ključni odvodi
- Spremnik kapitala obvezan je kapital koji financijske institucije moraju posjedovati. Kapitalski tampon odobren je u skladu s regulatornim reformama Basel III, koje su provedene nakon financijske krize 2007.-2008. Kapitalni međuspremnici pomažu u osiguravanju otpornijeg globalnog bankarskog sustava.
Kako djeluje kapitalni pufer
U prosincu 2010. godine Bazelski odbor za nadzor banaka objavio je službene regulatorne standarde u svrhu stvaranja otpornijeg globalnog bankarskog sustava, posebno kada se radi o pitanjima likvidnosti. Kapitalni zaštitni slojevi identificirani u reformama Basela III uključuju anticikličke kapitalne međuspremnike , koje određuju nadležnosti članova Basel odbora i razlikuju se ovisno o postotku rizične imovine, i zaštitne fondove za očuvanje kapitala , koji su izgrađeni izvan razdoblja financijskog stresa.
Banke proširuju svoje aktivnosti kreditiranja tijekom razdoblja gospodarskog rasta i ugovornog kreditiranja kada ekonomija usporava. Kad banke bez adekvatnog kapitala naiđu na probleme, mogu prikupiti više kapitala ili smanjiti zajam. Ako smanje smanjenje zajma, tvrtke će možda smatrati da je financiranje skuplje dobiti ili neće biti dostupno.
Povijest kapitalnih pufera
Financijska kriza 2007.-2008. Otkrila je slabosti u bilancama mnogih financijskih institucija širom svijeta. Bankovne prakse kreditiranja bile su rizične, poput izdavanja hipotekarnih hipotekarnih zajmova, dok kapital banke nije uvijek bio dovoljan za pokrivanje gubitaka. Neke su financijske institucije postale poznate kao prevelike da bi propale jer su bile sistemski važne za globalnu ekonomiju.
Brza činjenica
Kako bi banke dobile vrijeme za stvaranje adekvatnih jamstvenih rezervi, nadležnosti članica Baselskog odbora najavljuju planirana povećanja 12 mjeseci unaprijed; ako uvjeti dopuštaju smanjenje kapitalnog međuspremnika, oni se događaju odjednom.
Neuspjeh ovih ključnih institucija smatrao bi se katastrofalnim. To je dokazano tijekom bankrota Lehman Brothers, što je rezultiralo padom industrijskog prosjeka Dow Jones (DJIA) od 350 bodova do ponedjeljka nakon najave. Kako bi smanjili vjerojatnost da će banke naići na probleme tijekom ekonomskih padova, regulatori su počeli zahtijevati od banaka da grade kapitalne zaštitne fondove izvan razdoblja stresa.
Posebna razmatranja
Protuciklički kapitalni međuspremnik (CCyB) kaže da bi strane institucije morale odgovarati stopi CCyB domaćih institucija kada se pozajmljivanje događa preko međunarodnih granica. To omogućava postupak koji se u vezi s inozemnom izloženošću domaćih institucija naziva prepoznavanjem ili uzajamnošću.
