Što je metoda Cape Cod?
Metoda Cape Cod koristi se za izračun rezervi gubitaka za osiguravatelje, koji koriste utege proporcionalne izloženosti gubicima i obrnuto proporcionalne razvoju gubitaka. Metoda Cape Cod djeluje pod pretpostavkom da su premije ili druge mjere volumena poznate godinama povijesnih nesreća, a da su konačni omjeri gubitaka identični za sve godine nesreća. Metoda Cape Cod ponekad se naziva i Stanard-Buhlmannova metoda.
Ključni odvodi
- Metoda Cape Cod, poznata i kao Stanard-Buhlmannova metoda, pomaže pri izračunavanju gubitaka. Ova metoda izračunava gubitke kao dosadašnji gubitak podijeljen s izloženošću, a zatim podijeljen s konačnim faktorom razvoja gubitka. Metoda Cape Cod stvara konačne procjene gubitaka koristeći unutarnje i vanjske informacije. Ključni nedostatak Cape Cod metode je taj što ne uzima u obzir varijabilnost u povijesnim procjenama gubitaka i faktorima razvoja gubitaka, a pretpostavlja se da je izloženost gubitku konstantna tijekom vremena.
Kako djeluje metoda Cape Cod
Metoda Cape Cod temelji se na okviru stvorenom metodom Bornhuetter-Ferguson u razvoju gubitaka, iako metode imaju važne razlike. Metoda Bornhuetter-Ferguson služi i kao okvir za metodu ljestvi lanaca i aditivnoj metodi. Primarna razlika između metoda Cape Cod i Bornhuetter-Ferguson je u tome što metoda Cape Cod stvara konačne procjene gubitaka koristeći unutarnje i vanjske podatke.
U metodi Cape Cod, rezerve gubitaka izračunavaju se kao dosadašnji gubici podijeljeni s izloženošću i zatim dijele s faktorom krajnjeg razvoja gubitaka. Dosadašnji gubitak i stopa izloženosti prilagođavaju se trendu. Kumulativni gubici izračunavaju se pomoću trokuta otpora koji sadrži gubitke za tekuću godinu kao i premije i prethodne procjene gubitaka. To stvara niz utega koji je proporcionalan izloženosti i obrnuto proporcionalan razvoju gubitaka.
Posebna razmatranja
Proces uređenja poznatih metoda rezerviranja gubitaka, pod okriljem proširene metode Bornhuetter-Ferguson, čiji je dio Cape Cod, zahtijeva identifikaciju prethodnih procjenitelja obrasca razvoja i očekivanih krajnjih gubitaka. Ovaj se postupak može obrnuti kombiniranjem komponenti različitih metoda kako bi se dobile nove verzije proširene Bornhuetter-Ferguson metode. Princip Bornhuetter-Ferguson predlaže istodobnu upotrebu različitih verzija proširene Bornhuetter-Ferguson metode i usporedbu rezultirajućih prediktora kako bi se odabrali najbolji prediktori i odredili rasponi predviđanja.
Kritike metode metode Cape Cod
Metoda Cape Cod ima neke nedostatke. Na primjer, ona ne uzima u obzir varijabilnost u povijesnim procjenama gubitaka i faktorima razvoja gubitaka, a pretpostavlja se da je izloženost gubitku konstantna tijekom vremena. Ovom se metodom mogu shvatiti nastali, a ne prijavljeni gubici (IBNR) ako osiguravatelj tijekom vremena preuzima iste politike po nižim stopama.
Ova metoda također daje veću težinu povijesnom iskustvu u odnosu na nedavna iskustva, jer su zrelije godine nesreće bliže konačnom gubitku. Najbolja praksa za aktuari je korištenje metode rezerviranja gubitaka koja kombinira metodu ljestvi lanaca s metodom koja se temelji na izloženosti, poput metode Cape Cod.
