Što je automatsko izvršavanje?
Automatsko izvršenje je metoda za izvršavanje obrta bez ručnog unošenja. Automatizirani sustavi omogućavaju trgovcima da iskoriste trgovačke signale za kupnju ili prodaju imovine kad god se generira signal, tako da trgovac ne mora ručno unositi narudžbu. Narudžbe se mogu kreirati automatski na temelju širokog broja tehničkih pokazatelja i sustava trgovanja.
Ključni odvodi
- Automatsko izvršenje je nalog koji ne treba ručno unositi; nalog se stvara automatiziranim trgovinskim programom. Automatsko izvršenje se događa bez trgovčeve potvrde, iako trgovac još uvijek kontrolira program koji izvršava obrt. Na primjer, mogu promijeniti program ili ga isključiti ili uključiti. Automatsko izvršenje može se stvoriti na temelju širokog raspona strategija, kombinirajući i temeljne i tehničke kriterije.
Razumijevanje automatskog izvršenja
Automatsko izvršavanje postalo je uobičajeno jer trgovinski sustavi i dalje rastu sofisticiraniji i složeniji, te s napretkom u tehnologiji.
Automatizirane strategije trgovanja često koriste profesionalni trgovci i proizvođači na tržištu, a neki trgovci na malo. Izuzetak je tržište deviza (forex) na kojem većina trgovaca na malo ima pristup automatiziranim trgovinskim strategijama i programima.
Budući da se na Forex tržištu trguje 24 sata dnevno, pet dana u tjednu, ovi automatizirani algoritmi mogu pomoći da trgovac ne propusti u donosnim mogućnostima. Pokretanje specifičnih signala iz različitih tehničkih pokazatelja, poput onih temeljenih na cijeni, volumenu i drugim kriterijima, može pomoći trgovcu da iskoristi mogućnosti čak i kad ne sjedi ispred svog trgovačkog terminala.
Automatsko izvršenje omogućava da se narudžbe automatski popunjavaju jednom postavljene, bez dodatne potvrde od trgovca koji pokreće softver za automatizirano trgovanje. Time se plasmani narudžbi moraju brže povećati, što može pomoći u postizanju boljih cijena kada se cijene brzo kreću; ručni bi nalog mogao potrajati nekoliko sekundi ili više, dok je automatski nalog raspoređen u milisekundama.
Automatsko izvršenje također dopušta trgovanje koje se popunjava kada trgovac koji vodi automatski program trgovanja nema. Ako dođe do trgovačkog signala, narudžba će se rasporediti i automatski se izvršiti ako postoji likvidnost po cijeni narudžbe.
Smetnje od automatskog izvršenja
Iako automatizirano izvršavanje može pomoći trgovcima da profitiraju kada su potrebne brze narudžbe ili trgovac ne može nadzirati tržište, automatizacija također može biti ometajuća. Budući da se automatizirane trgovine mogu tako brzo izvršiti, tržišta mogu biti izložena ozbiljnim poremećajima i anomalijama. Tržišni poremećaji su situacije kada tržišta prestaju funkcionirati konvencionalno, a tipično ih karakteriziraju brzi i znatni pomaci cijena.
Na primjer, 6. svibnja 2010., industrijski prosjek Dow Jones (DJIA) opao je za oko 9 posto u samo deset minuta. Ipak, tržište je izbrisalo veliki dio tog pada prije nego što se zatvorilo. Ovaj poremećaj postao je poznat kao Flash Crash 2010. godine, a vjeruje se da je u velikoj mjeri uzrokovan automatskim trgovinskim programima koji su se počeli prodavati kao i drugi programi koji se prodaju, stvarajući domino efekt.
Postavljanje automatskog trgovanja
Automatizirani sustavi omogućuju širok izbor tehnika trgovanja. Većina trgovaca koristi kombinaciju nekoliko pokazatelja, kao i druge oblike tehničke i / ili temeljne analize. Za pokretanje otvaranja i zatvaranja pozicija mogu se postaviti različite vrste obrazaca grafikona, cijena i obujam i drugi kriteriji. Detaljne i zamršene strategije mogu se definirati na temelju tih kriterija, a zatim programirati da se automatski primijene kada se određeni uvjeti poravnaju.
Trgovci moraju biti oprezni prilikom uvođenja ovih sustava. Tehnički pokazatelji možda nisu valjani ako se temeljni uvjeti iznenada promijene. Kad se dogode događaji koji mogu opravdati izbjegavanje trgovanja na određenom tržištu, automatizirane narudžbe i dalje će se obrađivati bez ljudske intervencije, Neke od mogućih postavki automatskog izvršenja uključuju:
- Limit nalog je nalog za kupnju ili prodaju po određenoj graničnoj cijeni ili bolje. Nalog za gubitak na vrhu dizajniran je tako da ograniči gubitak investitora na poziciji vrijednosnog papira i može raditi s kratkim i dugim pozicijama ili udjelima. Fibonačijski omjeri uključuju pomicanje, lukovi i ventilatori koje trgovci mogu upotrijebiti za traženje potvrde druge tehničke analize. Stahastični oscilatori su pokazatelji zamaha koji uspoređuju cijenu zatvaranja s rasponom cijena tijekom određenog razdoblja.
Primjeri kriterija koji se mogu koristiti za postavljanje automatiziranih izvršenja
Automatski je težak posao. Ne samo da profitabilno automatizirano trgovanje zahtijeva stabilnu strategiju, već i tu strategiju mora biti pretvaranje u programski kod ili pravila koja računalo može razumjeti. Pravila se ne mogu temeljiti na subjektivnosti, a mnoge su strategije trgovanja subjektivne. Koriste se samo u određenim uvjetima. Ako ti uvjeti nisu izričito definirani u programskom kodu, strategija se neće trgovati na predviđeni način.
Ono što treba uzeti u obzir pri postavljanju automatiziranih izvršenja uključuje:
- Veze s rizikom. Oni mogu uključivati naloge za zaustavljanje gubitka na svim obrtima. Na primjer, zaustavni gubitak može biti stavljen fiksni iznos dolara ili pipa udaljen od ulazne točke ili određeni postotak. Kriteriji za ulazak. Definirajte točno koje uvjete moraju biti prisutni da biste pokrenuli dugu ili kratku trgovinu. Jednostavni primjer može biti kada kratkoročni pomični prosjek (MA) pređe više od dugoročnog MA. Uzimanje profita. Stop gubitak kontrolira negativan rizik, ali također se mora poduzeti profit. Odredite kako će trgovina izići ako zaustavni gubitak nije postignut. To bi mogao biti fiksni iznos od dolara ili pipa, postotak ili definirana nagrada: rizik na temelju rizika. Na primjer, ako je rizik od trgovine 5%, uzmite profit od 15% (nagrada 3: 1: rizik). Ograničenja uvjeta. Odredite kada će se program trgovati, a kada neće. Na primjer, može li strategija dionica trgovati na tržištu prije ili poslije ili samo u redovnim satima? Može li se trgovati neposredno prije velikih vijesti? Odlučite, a zatim definirajte ograničenja.
Unutar tih osnovnih razmatranja postoje beskonačne mogućnosti načina na koji su programirani. To omogućava veliku fleksibilnost kada je u pitanju automatizirano trgovanje, ali istovremeno, što je složeniji sustav, to je teže otkriti koji dio ne radi kad stvari pođu po zlu.
