Što je alfa rizik?
Alfa rizik je rizik u statističkom testu da će se ništavna hipoteza odbaciti kada je to stvarno istina. To je također poznato kao greška tipa I. Nulta hipoteza u statističkom testu obično kaže da ne postoji razlika između vrijednosti koja se ispituje i određenog broja, kao što je nula ili jedna. Kad se nulta hipoteza odbaci, osoba koja vrši test kaže da postoji razlika između testirane vrijednosti i određenog broja. Alfa rizik u osnovi je rizik da će se otkriti razlika kad razlika ne postoji. Najbolji način za smanjenje rizika od alfa je povećavanje veličine uzorka koji se ispituje s nadom da će veći uzorak biti reprezentativniji za populaciju.
Ključni odvodi
- Alfa-rizik odnosi se na rizik svojstven odbijanju ništavne hipoteze kad je to zapravo istina. Ova vrsta rizika može se smatrati i opasnošću pretpostavke da razlika postoji kad zapravo nema razlike.
Razumijevanje alfa rizika
Primjer alfa rizika u financijama bio bi ako se želi ispitati hipoteza da je prosječni godišnji povrat grupe dionica veći od 10%. Dakle, ništavna hipoteza bila bi ako su prinosi jednaki ili manji od 10%. Da bi se to testiralo, trebalo bi sastaviti uzorak kapitalnih prinosa tijekom vremena i postaviti razinu važnosti. Ako nakon statističkog pregleda uzorka utvrdite da je prosječni godišnji povrat veći od 10%, odbacili biste ništavnu hipotezu. U stvarnosti, prosječni povrat je bio 6%, tako da ste napravili pogrešku tipa I. Vjerojatnost da ste napravili ovu pogrešku u svom testu je alfa rizik. Ovaj alfa rizik mogao bi vas dovesti do ulaganja u skupinu dionica kad povrati zapravo ne opravdavaju potencijalne rizike.
