Što je omjer volatilnosti
Omjer volatilnosti tehnička je mjera koja se koristi za utvrđivanje obrazaca cijena i promjena. U tehničkoj analizi koristi istinski raspon da bi dobio razumijevanje kako se cijena vrijednosnog papira kreće tekućeg dana u odnosu na njegovu prethodnu volatilnost.
BREAKING DOWN omjer hlapljivosti
Omjer volatilnosti mjera je koja pomaže investitorima da prate volatilnost cijene dionica. Jedan je od nekoliko tehničkih pokazatelja usmjerenih na volatilnost. Općenito, standardno odstupanje je obično jedna od najčešćih mjera koja se koristi za slijeđenje volatilnosti. Standardno odstupanje je osnova za nekoliko tehničkih kanala, uključujući Bollinger pojaseve. Tehnički analitičari koriste sveobuhvatne kanale različitih omotača za identifikaciju raspona cijena i modela volatilnosti koji pomažu u trgovanju signalima. Povijesna volatilnost je također još jedna uobičajena trend-linija koja se može koristiti za praćenje volatilnosti.
Omjer volatilnosti razvijen je tako da pridonosi analizi nestabilnosti cijena. Izračuni omjera volatilnosti i volatilnosti u industriji mogu se razlikovati. Za tehničku analizu Jack Schwager poznat je po tome što je u svojoj knjizi „Tehnička analiza“ uvodi koncept omjera volatilnosti.
Izračunavanje koeficijenta volatilnosti
Schwagerova metodologija za izračun omjera hlapljivosti temelji se na konceptu istinskog raspona koji je razvio i uveo Welles Wilder, ali ima nekoliko iteracija. Schwager izračunava omjer hlapljivosti iz sljedećeg:
VR = ATRTTR gdje je: VR = Koeficijent volatilnostiTTR = Današnji istinski rasponTodnevni raspon današnje vrijednosti = Max-MinMax = Danas je najviši, jučerašnji CloseMin = Danas je najniži, jučerašnji zatvorATR = prosječni istinski raspon proteklog razdoblja N-dana
Ostale iteracije omjera hlapljivosti mogu uključivati sljedeće:
VR = ATR|TTR| gdje je: | TTR | = Apsolutna vrijednost MaxAbsolute vrijednosti Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Današnji HighTL = današnji LowYC = jučerašnji zatvor
VR = EMA∣TTR∣ gdje je: EMA = eksponencijalni pomični prosjek pravog raspona proteklog N-dnevnog razdoblja
Signali omjer nestabilnosti
Ulagači i trgovci imat će vlastite mehanizme za praćenje i otkrivanje obrazaca iz omjera volatilnosti. Taj se omjer obično crta kao jedan redak na tehničkom grafikonu ili kao prekrivač ili u njegovom vlastitom prikazu.
Veći omjer volatilnosti signalizirat će značajnu volatilnost cijena u tekućem danu trgovanja. Općenito, volatilnost može biti signal poremećaja ili razvoja koji utječu na cijenu vrijednosnog papira. Stoga, visoka volatilnost može dovesti do novog trenda cijene vrijednosnog papira u bilo pozitivnom ili negativnom smjeru. Trgovci slijede volatilnost i omjer volatilnosti zajedno s drugim obrascima trgovanja kako bi potvrdili signal trgovanja za ulaganje.
