Što je stohastički oscilator?
Stohastični oscilator je pokazatelj zamaha koji uspoređuje određenu cijenu zatvaranja vrijednosnog papira s rasponom njegovih cijena u određenom vremenskom razdoblju. Osjetljivost oscilatora na tržišna kretanja može se smanjiti podešavanjem tog vremenskog razdoblja ili uzimanjem pomičnih prosjeka rezultata. Koristi se za generiranje pretjerane kupovine i preprodaje trgovačkih signala, koristeći ograničenje raspona vrijednosti od 0-100.
Ključni odvodi
- Stohastički oscilator je popularan tehnički pokazatelj za generiranje prekomjerne kupnje i preprodaje signala. Razvijen je 1950-ih i još uvijek je u širokoj primjeni do danas. Stahastički oscilatori osjetljivi su na zamah, a ne na apsolutnu cijenu.
Formula za stohastički oscilator je
% K = (H14 − L14C − L14) × 100 negdje: C = najnovija cijena zatvaranjaL14 = Najniža cijena na kojoj se trguje u 14 prevashodnih postupakaH14 = Najviša cijena kojom se trguje u istom razdoblju od 14 dana% K = Trenutna vrijednost stohastički pokazatelj
% K se ponekad naziva sporim stohastičkim pokazateljem. Stohastički indikator "brzi" uzima se kao% D = 3-periodični pomični prosjek% K.
Opća teorija koja služi kao temelj za ovaj pokazatelj je da će se na tržištu koje se kreće prema gore cijene zatvoriti blizu visokih, a na tržištima koja se kreću prema dolje, cijene se zatvaraju blizu najnižih. Transakcijski signali nastaju kada% K prelazi kroz tromjesečni pomični prosjek, koji se naziva% D.
Stohastički oscilator
Što vam govori stohastički oscilator?
Stohastički oscilator je ograničen na raspon, što znači da je uvijek između 0 i 100. To ga čini korisnim pokazateljem prekomjerne kupnje i prenamjenjenih uvjeta. Tradicionalno, čitanja iznad 80 smatraju se rasponom prekomjerne kupnje, a čitanja ispod 20 smatraju se pretprodatima. Međutim, oni nisu uvijek pokazatelji predstojećeg preokreta; vrlo jaki trendovi mogu dugotrajno održavati uvjete pretjerane kupnje ili preprodaje. Umjesto toga, trgovci bi trebali tražiti promjene stohastičkog oscilatora radi traga o budućim promjenama trendova.
Stohastički grafikon oscilatora obično se sastoji od dva retka: jedan koji odražava stvarnu vrijednost oscilatora za svaku sesiju i jedan koji odražava njegov trodnevni jednostavni pomični prosjek. Kako se smatra da cijena slijedi zamah, sjecište ove dvije linije smatra se signalom da je u tijeku preokret, jer ukazuje na veliki pomak u zamahu iz dana u dan.
Divergencija između stohastičkog oscilatora i tendencije u trendu cijena također se vidi kao važan preokretni signal. Na primjer, kada medvjeđi trend dosegne novi niži minimum, ali oscilator ispisuje višu nisku, to može biti pokazatelj da medvjedi iscrpljuju svoj zamah i dolazi do bikovskog preokreta.
Stohastički oscilator razvio je kasnih pedesetih godina George Lane. Kao što je dizajnirao Lane, stohastički oscilator prikazuje mjesto cijene zatvaranja dionica u odnosu na visoki i niski raspon cijena dionica tijekom određenog vremenskog razdoblja, obično za period od 14 dana. Lane je tijekom brojnih intervjua rekao da stohastički oscilator ne slijedi cijenu ili volumen niti bilo što slično. On označava da oscilator slijedi brzinu ili zamah cijene. Lane u intervjuima također otkriva da se, u pravilu, moment ili brzina cijene dionica mijenja prije nego što se cijena sama promijeni. Na taj se način stohastički oscilator može upotrijebiti za predviđanje preokreta kad indikator otkriva bikovske ili medvjede razlike. Ovaj signal je prvi, i vjerojatno najvažniji, trgovački signal Lane.
Primjer kako koristiti stohastički oscilator
Stohastički oscilator uključen je u većinu alata za oblikovanje i lako se može upotrijebiti u praksi. Standardno vremensko razdoblje koje se koristi je 14 dana, iako se to može prilagoditi specifičnim analitičkim potrebama. Stohastički oscilator izračunava se oduzimanjem niske za razdoblje od trenutne cijene zatvaranja, dijeljenjem s ukupnim rasponom za razdoblje i množenjem sa 100. Kao hipotetski primjer, ako je 14-dnevni maksimum 150 dolara, najniži je 125 dolara i trenutno zatvaranje iznosi 145 USD, tada bi čitanje za trenutnu sesiju bilo: (145-125) / (150-125) * 100 ili 80.
Uspoređujući trenutnu cijenu s rasponom tijekom vremena, stohastički oscilator odražava konzistentnost s kojom se cijena zatvara blizu svoje nedavne visoke ili niske. Očitavanje broja 80 značilo bi da je imovina na rubu prekomjerne kupnje.
Razlika između indeksa relativne čvrstoće (RSI) i stohastičkog oscilatora
Indeks relativne čvrstoće (RSI) i stohastički oscilator su oscilatori zamaha cijene koji se široko koriste u tehničkoj analizi. Iako se često koriste u tandemu, svaka od njih ima različite osnovne teorije i metode. Stohastički oscilator temelji se na pretpostavci da bi se cijene zatvaranja trebale zatvoriti u istom smjeru kao trenutni trend. U međuvremenu, RSI prati pretjerane i prenamjerene razine mjerenjem brzine kretanja cijena. Drugim riječima, RSI je dizajniran za mjerenje brzine kretanja cijena, dok formula stohastičkih oscilatora najbolje funkcionira u konzistentnim rasponima trgovanja.
Općenito, RSI je korisniji tijekom trendiranja na tržištima, a stohastika više na bočnim ili prepredenim tržištima.
Ograničenja stohastičkog oscilatora
Primarno ograničenje stohastičkog oscilatora je u tome što je poznato da proizvodi lažne signale. To je kada signal za trgovanje generira indikator, a cijena zapravo ne slijedi, što može završiti kao gubitak. Za vrijeme nestabilnih tržišnih uvjeta to se može događati prilično redovito. Jedan od načina da se tome pomogne je uzimati trend cijena kao filtar, gdje se signali uzimaju samo ako su u istom smjeru kao i trend.
