Kvantitativno trgovanje uključuje upotrebu računalnih algoritama i programa koji se temelje na jednostavnim ili složenim matematičkim modelima za prepoznavanje i iskorištavanje dostupnih mogućnosti trgovanja. Na kraju, kvantitativno trgovanje uključuje i istraživački rad na povijesnim podacima s ciljem prepoznavanja mogućnosti zarade. Količinsko trgovanje široko se koristi na pojedinačnoj i institucionalnoj razini za visokofrekventno, algoritamsko, arbitražno i automatizirano trgovanje. Trgovci koji su uključeni u takve kvantitativne analize i s njima povezane trgovačke aktivnosti uobičajeno su poznati kao kvant ili kvantni trgovac.
Kako se razvilo kvantitativno trgovanje ?
Ranije su tržišta bila fizička i na podu, gdje su trgovci i proizvođači imali interakciju, dogovorili sigurnost, cijenu i količinu i posložili trgovinu na papiru. Između ostalih kvalifikacija, glasan i jasan glas smatrali su se dobrom imovinom aspiranata za trgovanje, jer su im činili impresivne na trgu. Kako su tržišta postala digitalna s globalnim dosegom i širenjem, podovi su se ispraznili. Trgovci koji su imali malo toga za ponuditi, ali glasan glas počeli su nestajati, ustupivši mjesta računalnim tehničarima. Tržišta elektronike nudila su veliku ekspanziju, gomilu podataka o trgovanju, novu imovinu i vrijednosne papire, a pojavila se prilika za rudarjenje podataka, istraživanje, analizu i automatizirane sustave trgovanja. U posljednja dva desetljeća, MBA i doktorat. nositelji financija, informatike, pa čak i neuronskih mreža, preuzimaju posao trgovaca u poznatim trgovačkim institucijama.
Profil kvantnog trgovca:
Kvantni trgovac može raditi za malu, srednju ili veliku trgovačku tvrtku za zgodnu plaću s visokim isplatama bonusa na temelju ostvarene dobiti od trgovanja. Poslodavci uključuju trgovačke stolove globalnih investicijskih banaka / hedge fondove / arbitražne trgovačke tvrtke malim lokalnim trgovačkim firmama. Danas je posao trgovca u etabliranim firmama često potreban specijalistički magisterij iz kvantitativnog strujanja (MBA, doktor znanosti, CFA), osim ako nije iskusan trgovac s dokazanim radnim iskustvom. Ostali manje iskusni mlađi kvanti mogu započeti u malim firmama ili početi kao mlađi analitičari i dugotrajno raditi na putu, iako je to snažno konkurentno polje.
Nekoliko drugih s poduzetničkim stavom razvija i vodi vlastite trgovinske sustave u vlasništvu.
Bez obzira rade li za financijsku tvrtku ili za sebe, quanti obično imaju:
- stručnost u korištenju računala
- praktično znanje jednog ili više programskih jezika
- upoznavanje sa izgradnjom i prilagođavanjem trgovačkih sustava i mogućnostima automatizacije
- upoznavanje sa feedovima podataka i upotrebom
- vađenje podataka, istraživačke i analitičke sposobnosti
- riskiranje sposobnosti i trgovački temperament
- inovativan način razmišljanja za neprestano otkrivanje novih strategija i mogućnosti
Infrastrukturni zahtjevi za kvantnog trgovca:
- Sustavi za pristup tržišnim podacima, poput Bloombergovog terminala podataka, koji imaju na raspolaganju odgovarajuće tehničke i kvantitativne analize alata koji se uklapaju u njihov tok trgovanja (poput Bollingerovih bendova, ljestvica itd.)
- Računalni sustavi s kompatibilnim programskim jezikom - Perl, C ++, Java, Python su najčešći među zajednicom trgovaca
- dostupnost povijesnih i / ili podataka u stvarnom vremenu kako bi se podupirala prepoznata strategija
- Automatizirani pristup brokersko / trgovačkim računima obično putem izravnog pristupa tržištu
Koristeći gore navedeno, kvantni trgovac tipično obavlja sljedeće aktivnosti:
- Odredite strategiju trgovanja: Ona se može temeljiti na jednostavnim brojevima cijena-obujam ili na složenom matematičkom modelu
- Razviti i izgraditi radni algoritam / program / sustav na temelju strategije trgovanja
- Ponovno testirajte prototip kako biste provjerili praktičnu provedbu i zahtijevano prilagođavanje: Jednom kada je identificirano, vrlo je važno poduprijeti strategiju na povijesnim / live test podacima kako bi se ocijenila praktična izvedivost. Daljnje promjene uključuju se po potrebi
- Uključiti kriterije upravljanja rizikom: izvršiti analizu scenarija, implementirati mehanizme zaustavljanja gubitaka, ograničenja raspodjele kapitala itd. Kako bi sustav bio što zaštitniji
- Implementirati sustav žive hrane za provođenje trgovine na otvorenom tržištu: pustite da se kvantitativno postavljanje nastavi i nastavi sa promatranjem potencijala za ostvarivanje profita. Daljnja prilagodba za identificirana poboljšanja ili kvarove, ako ih ima
- Nastavak napora na utvrđivanju novih strategija
- Uz to, radi u pozadini unutar istraživačkog odjela i pruža savjete o trgovanju trgovcima u odjelu za trgovinu
Posao kvantnog trgovca je kontinuiran i strog proces s dugim radnim vremenom. Čini se da je današnje trgovanje postalo tržište računala naspram računala, na kojem su doprinosi trgovca ljudima ograničeni na izgradnju računalnih programa koji su dovoljno pametni da trguju bolje od onih koje su razvili njihovi kolege. Što je više automatizacije ugrađeno na cjelokupno tržište, veća je učinkovitost jer su mogućnosti profitiranja svakim danom sve manje.
Donja linija
Posao kvantnog trgovca i povezani perketi djeluju vrlo unosno, ali oni koji se kvalificiraju za ovo visoko konkurentno područje trebaju višestruke vještine, znanje i temperament. Kvantitativni trgovci obično imaju umjerenu stopu uspjeha, a mnogi se diverzificiraju ili prelaze u druge tokove nakon nekoliko godina zbog izgaranja. Uz svu potrebnu infrastrukturu, vještine i znanje, treba imati i pravi način razmišljanja da bi bio uspješan kvant.
