Koliki je pokazatelj cijene promjene cijene (ROC)
Stopa promjene cijena (ROC) je tehnički pokazatelj koji se temelji na zamahu koji mjeri postotak promjene cijene između trenutne cijene i cijene prije određenog broja razdoblja. Pokazatelj ROC-a grafički je prikazan u odnosu na nulu, s tim da se indikator kreće prema gore na pozitivno područje ako su promjene cijena nagore, a prelazi u negativan teritorij ako su promjene cijena negativne.
Indikator se može upotrijebiti za utvrđivanje odstupanja, prekomjerne kupnje i prenamjene i za presijecanje središnje linije.
Ključni odvodi
- Oscilator cijene stope promjene (ROC) nevezan je iznad nule. To je zato što se njegova vrijednost temelji na promjenama cijena, koje se s vremenom mogu neograničeno proširiti. Rastući ROC obično potvrđuje trend rasta. Ali to može biti zabludu, jer pokazatelj samo uspoređuje trenutnu cijenu s cijenom prije N dana. Pad ROC-a ukazuje da je trenutna cijena ispod cijene N dana prije. To obično pomaže da se potvrdi silazni trend, ali nije uvijek točan. Čitanje ROC-a iznad nule obično je povezano s bikovskom pristranosti. Čitanje ROC-a ispod nule obično je povezano s medvjeđom pristranosti. Kada se cijena konsolidira, ROC će se zadržati blizu nule. U ovom slučaju, važno je da trgovci promatraju cjelokupni trend cijena jer će ROC pružiti malo uvida osim potvrđivanja konsolidacije. Razina prekupa i preprodaje nisu fiksne na ROC-u, već će svaka imovina stvoriti svoje ekstremne razine. Trgovci mogu vidjeti kakve su te razine gledanjem u prošla očitanja i primijetivši ekstremne razine ROC-a i dostignute prije nego što je cijena bila obrnuta.
Formula pokazatelja cijene promjene cijene (ROC) je:
ROC = (Zatvaranje cijene-n Zatvaranje cijene -Zatvaranje cijene − n) × 100 drugdje: Zatvaranje cijene = Završna cijena najnovijeg razdobljaZatvaranje cijene − n = Zatvaranje cijene n razdoblja prije najnovijeg razdoblja
Kako izračunati pokazatelj cijene promjene cijene (ROC)
Glavni korak u izračunavanju ROC-a je odabir "n" vrijednosti. Kratkoročni trgovci mogu odabrati malu n vrijednost, poput devet. Dugoročni ulagači mogu odabrati vrijednost poput 200. N vrijednost je koliko prije razdoblja se uspoređuje s trenutnom cijenom. Manje vrijednosti će vidjeti kako ROC brže reagira na promjene cijena, ali to može značiti i više lažnih signala. Veća vrijednost znači da će ROC reagirati sporije, ali signali bi mogli biti značajniji kada se pojave.
- Odaberite n vrijednost. To može biti bilo što, na primjer, 12, 25 ili 200. Kratkoročni trgovci obično koriste manji broj, dok dugoročni investitori koriste veći broj. Pronađite cijenu zatvaranja najnovijeg razdoblja. Nađite cijenu zatvaranja za razdoblje prije n razdoblja prije.Uključite cijene iz koraka dva i tri u formulu ROC. Po završetku svakog razdoblja izračunajte novu ROC vrijednost.
Što vam govori pokazatelj stope promjene cijena (ROC)?
Stopa promjene cijena (ROC) klasificira se kao pokazatelj zamaha ili brzine, jer mjeri jačinu cjenovnog zamaha brzinom promjene. Na primjer, ako je cijena dionica na zatvaranju danas 10 USD, a cijena zatvaranja pet dana prije prodaje bila 7 USD, petodnevna ROC iznosi 42, 85, izračunato kao
((10-7) ÷ 7) x 100 = 42.85
Kao i većina oscilatora zamaha, ROC se pojavljuje na grafikonu u zasebnom prozoru ispod grafikona cijena. ROC je iscrtan prema nultoj liniji koja razlikuje pozitivne i negativne vrijednosti. Pozitivne vrijednosti ukazuju na porast pritiska ili zamaha, dok negativne vrijednosti ispod nule označavaju prodajni tlak ili zamah. Povećavanje vrijednosti u bilo kojem smjeru, pozitivno ili negativno, ukazuje na porast zamaha, a pomicanje natrag prema nuli ukazuju na smanjenje trenutka.
Nisko-linijski krosover može se koristiti za signaliziranje promjena trenda. Ovisno o n vrijednosti koja se koristi, ovaj signal može doći rano u promjeni trenda (mala n vrijednost) ili vrlo kasno u promjeni trenda (veća n vrijednost). ROC je sklon udarcima, posebno oko nulte linije. Stoga se ovaj signal uglavnom ne koristi u svrhu trgovanja, već samo za upozoravanje trgovaca da je u tijeku promjena trenda.
Korištene su i razine pretjerane kupnje i preprodaje. Ove razine nisu fiksne, ali ovisit će o imovini kojom se trguje. Trgovci žele vidjeti koje su vrijednosti ROC-a rezultirale preokretom cijena u prošlosti. Trgovci će često naći i pozitivne i negativne vrijednosti kod kojih je cijena obrnuta s određenom pravilnošću. Kad ROC ponovno dosegne ova ekstremna očitanja, trgovci će biti u velikoj pripravnosti i promatrati cijenu kako bi započeli unazad kako bi potvrdili signal ROC-a. Ako postoji signal ROC i promjena cijene za potvrdu ROC signala, može se razmotriti trgovina.
ROC se također često koristi kao pokazatelj divergencije koji signalizira moguću nadolazeću promjenu trenda. Divergencija se događa kada se cijena dionice ili druge imovine kreće u jednom smjeru, dok se njezin ROC kreće u suprotnom smjeru. Na primjer, ako cijena dionica raste tijekom nekog vremena dok se ROC postupno smanjuje, tada ROC ukazuje na medvjediće odstupanje od cijene, što signalizira moguću promjenu trenda na pad. Isti koncept se primjenjuje ako se cijena kreće prema dolje, a ROC se povećava. Ovo bi moglo signalizirati kretanje cijena nagore. Divergencija je notorno loš signal vremena jer divergencija može dugo trajati i neće uvijek rezultirati preokretom cijena.
Razlika između stope promjene cijena (ROC) i pokazatelja momenta
Dva su pokazatelja vrlo slična i dobit će slične rezultate ako se koristi svaka n vrijednost u svakom pokazatelju. Primarna razlika je ta što ROC dijeli razliku između trenutne cijene i cijene n razdoblja prije, cijene n razdoblja prije. To ga čini postotkom. Većina izračuna za pokazatelj zamaha to ne čini. Umjesto toga, razlika u cijeni jednostavno se množi sa 100, ili se trenutna cijena dijeli s cijenom prije n razdoblja, a zatim se množi sa 100. Oba ova pokazatelja na kraju govore slične priče, iako neki trgovci mogu marginalno preferirati jedan nad drugim kao mogu pružiti malo različita očitanja.
Ograničenje korištenja pokazatelja cijene promjene cijena (ROC)
Jedan potencijalni problem pri korištenju pokazatelja ROC je taj što njegov izračun daje jednaku težinu najnovijoj cijeni i cijeni iz n razdoblja prije, unatoč činjenici da neki tehnički analitičari smatraju da su nedavne akcije cijena važnije u određivanju vjerojatne buduće cijene pokret.
Indikator je također sklon bičevima, posebno oko nulte linije. To je zato što se kada se cijena konsolidira, promjene cijena smanjuju, pomičući indikator prema nuli. Takva vremena mogu rezultirati s više lažnih signala za trendovsko trgovanje, ali ipak pomažu u potvrđivanju konsolidacije cijena.
Iako se indikator može upotrijebiti za divergencijske signale, signali se često pojavljuju prerano. Kad se ROC počne razilaziti, cijena se još neko vrijeme može kretati u trendnom smjeru. Prema tome, divergencija se ne bi trebala ponašati kao trgovački signal, već se može upotrijebiti za potvrđivanje trgovine ako postoje drugi signali preokreta iz drugih pokazatelja i metoda analize.
