Vrhunski stohastički oscilator (PSO) tehnički je pokazatelj temeljen na stohastičkom oscilatoru George Lanea. PSO se razlikuje po tome što je normalizirano registriranje neutralnih vrijednosti na nuli, što rezultira većom osjetljivošću na nedavna, kratkoročna kretanja cijena.
Dodatno, PSO se izračunava pomoću dvostrukog eksponencijalnog pomičnog prosjeka koji stvara glatkiji i ravnomjerniji odgovor na tržišne promjene. Slika 1 prikazuje kako dva stohastička oscilatora različito reagiraju na promjene na tržištu.
Povijest PSO-a
PSO je prvi put predstavio tehnički analitičar Lee Leibfarth u broju za tehnički časopis časopisa Technical Analysis of Stocks & Commodities za kolovoz 2008. godine. Stohastički oscilatori odavno se koriste kako bi se trgovcima i ulagačima pomoglo da identificiraju područja na kojima su promjene trenda vjerojatno. Leibfarth je razvio PSO kako bi iskoristio prednosti standardnog stohastičkog oscilatora, poboljšavajući ga tako da postane reaktivniji na tržišne aktivnosti. Rezultat je brži indikator koji pruža ranije signale za potencijalne promjene trenda.
Izračunavanje PSO-a
Prije nego što se pozabavimo proračunima PSO-a, korisno je razumjeti logiku standardnog stohastičkog oscilatora. Klasični stohastički oscilator mjeri zamah cijene uspoređujući trenutnu cijenu instrumenta za trgovanje s rasponom cijena navedenim u razdoblju trajanja (broj razdoblja iz kojih se prikupljaju podaci o cijenama). Na primjer, ako je raspon između 60 i 70 USD, a trenutna cijena je 67, 50 USD, tada je cijena na 75% raspona.
Cilj stohastičkog oscilatora je otkriti gdje je cijena i predvidjeti gdje se kreće cijena. To se postiže određivanjem da li se cjenovne vrijednosti približavaju svojim vrhuncima ili padovima. Kad se cijene bliže maksimumima bar, to ukazuje na rastuće tržište. Suprotno tome, kada se cijene bliže najnižim trakama, to znači da tržište opada. Osnovni izračun glavne vrijednosti standardnog stohastičkog oscilatora (% K) je:
% K = 100 × gdje: C = najnovija cijena zatvaranja = razdoblje gledanjaLn = niska n prethodnih cijena barovaHn = najviša cijena tijekom istog n razdoblja
Vrhunski stohastički oscilator normalizira standardni stohastički oscilator primjenom petokutnog dvostrukog eksponencijalnog izravnavanja prosjeka% K vrijednosti, što rezultira simetričnom skalom od 1 do -1. Izračun PSO-a je:
PSO = eksponencijalna vrijednost (S) + 1Eksponencijalna vrijednost (S) −1 gdje je: S = 5-periodna dvostruko glatka eksponencijalna EMA ((% K − 50) ×.1)% K = 8-razdoblja stohastički oscilator
( Napomena: TradeStation EasyLanguage kôd za glavni stohastički oscilator dostupan je na www.PowerZoneTrading.com. )
Tumačenje PSO-a
PSO se pojavljuje kao krivudava linija s četiri vodoravne crte koje predstavljaju razine praga. Te su razine praga prilagodljive; to jest, korisniku se razine mogu mijenjati tako da se prilagode pojedinačnim stilovima trgovanja i instrumentima. Slika 2 prikazuje PSO, koji se pojavljuju na pod-grafikonu ispod grafikona cijena, s četiri različite razine praga.
Razine praga su važne za pokazatelj, jer se mogu koristiti za identificiranje područja na kojima se očekuje preokret na tržištu. Dok se zakrivljena linija vijuga gore i dolje, prelazi iznad i ispod razine praga. "Vanjski" pragovi, na samom vrhu i na dnu, predstavljaju krajnosti, ili područja koja su preopterećena (gornja linija) ili pretopla (donja linija). Kad se PSO pomakne iznad gornje ili ispod donje, očekuje se da se cijena povuče.
"Unutarnji" pragovi su postavljeni blizu nulte crte i mogu se koristiti kao prijelazno područje da bi se uočili nedostaci i kratkoročni preokreti. Kako se PSO vraća iz preopterećenih i preprodanih područja, cijena ima tendenciju ubrzanja prema nultoj liniji i preokretanja. Ovo prijelazno područje (između unutarnjih pragova) može biti korisno u otkrivanju kratkoročnih preokreta.
Trgovanje s PSO-om
PSO se može koristiti za predviđanje promjena u smjeru tržišta. Uz mogućnost promjene mjesta praga, PSO je prilagodljiv različitim stilovima trgovanja. PSO se lako može ugraditi u strategiju suprotnog tipa jer se koristi za identificiranje promjena u tržišnom smjeru. Slijede predložene uporabe za PSO, pri čemu se podrazumijeva da bi svaki trgovac ili investitor trebao indikator prilagoditi svojim potrebama.
Postavljanje vanjskog praga
Vanjske postavke praga nastaju kada PSO pređe van vanjskih granica, a zatim se vrati. Kao što je prethodno spomenuto, cijena ima tendenciju povlačenja i povratka na pretjerana ili preplaćena područja. To može pružiti dobru ulaznu točku za:
- Idite dugo kad PSO pređe ispod gornjeg praga (0, 9 u ovom primjeru) nakon što je već prešao prag. Može doći do kratkotrajne promjene ako se cijena vrati na teritorij ekstremno prekupa. Zaustavite se kada PSO pređe iznad donjeg praga (-0, 9 u ovom slučaju) nakon što je već prešao donji prag. Opet, može doći do kratkoročnog preokreta jer cijene još više guraju.
Postavljanje unutarnjeg praga
Postavljanje unutarnjih pragova koje se mogu prepoznati kada PSO dolazi iz vanjskih pragova i ubrzava se prema središnjoj (nultoj) liniji. Ovo može pružiti priliku za:
- Idite dugo kad PSO dolazi iz preopterećenih područja (0.9 u ovom slučaju) i prijeđe unutarnju razinu praga (0.2 u ovom primjeru). Za razliku od postavljanja vanjskih pragova, PSO ne mora ponovno prelaziti razinu praga da bi pokrenuo postavljanje. Kratko se vratite kada se PSO vrati iz pretprodanog područja (-0, 9 na slici 3) do razine unutarnjeg praga (u ovom primjeru -0, 2). (Napomena: primjer kratkog opisa nije prikazan na slici 3.)
Slika 3 prikazuje grafikon s dugim podešavanjima, koristeći primjere vanjskog i unutarnjeg praga. Za kratko trgovanje, logika se može obrnuti. Imajte na umu da PSO nije strategija, već je pokazatelj koji se može koristiti kao dio alata za trgovce ili ulagače. Kao i bilo koji alat za analizu tržišta, i ovaj se pokazatelj mora optimizirati kako bi odgovarao stilu svakog trgovca i željenom instrumentu trgovanja.
Donja linija
Klasični stohastički oscilator korišten je od pedesetih godina prošlog stoljeća, trgovci i investitori kako bi predvidjeli područja na kojima tržište može promijeniti smjer. Klasični i vrhunski stohastički oscilator temelje se na kretanju cijena koje se događa unutar same cjenovne trake - bilo da se barovi zatvaraju bliže svojim vrhuncima ili padovima - da bi odredili kojim putem ide tržište. Vrhunski stohastički oscilator stvara glatki, brže reagirajući stohastik koji trgovcima i investitorima može pomoći u određivanju područja u kojima su promjene smjera vjerojatnije - prije nego što je to slučaj sa standardnim stohastičkim - omogućujući sudionicima da uhvate veći dio poteza.
