Definicija pomičnog prosjeka (ma)

Sadržaj

Što je pomični prosjek?
Formule za kretanje prosjeka
Što vam govore pokretni prosjeci
Jednostavno nasuprot eksponencijalnom pomičnom prosjeku
Primjer pokretnih prosjeka
Primjeri kretanja prosječnih pokazatelja

Što je pomični prosjek?

Pomični prosjek (MA) je široko korišteni pokazatelj u tehničkoj analizi koji pomaže uglađivanju cijena akcije filtriranjem „buke“ iz slučajnih kratkoročnih oscilacija cijena. To je trend koji slijedi ili zaostaje, jer se temelji na prošlim cijenama.

Dva osnovna i najčešće korištena pomična prosjeka su jednostavni pomični prosjek (SMA), koji je jednostavni prosjek vrijednosnog papira kroz određeni broj vremenskih razdoblja i eksponencijalni pomični prosjek (EMA) koji daje veću težinu novijim cijenama., Najčešće primjene kliznih prosjeka su identificirati smjer trenda i odrediti razinu podrške i otpora. Iako su pomični prosjeci sami po sebi dovoljno korisni, oni čine i osnovu za ostale tehničke pokazatelje, poput divergencije klizne prosječne pomične vrijednosti (MACD).

Budući da imamo opsežne definicije i članke oko specifičnih vrsta pokretnih prosjeka, ovdje ćemo općenito definirati samo pojam "pomični prosjek".

Formule za kretanje prosjeka su

Jednostavno kretanje prosjeka

$\begin{matrix} S M = \frac{_{1} +_{2} + \dots +_{n}}{n} \\ gdje: \\ = prosjek u razdoblju n \\ n = broj vremenskih razdoblja \end{matrix} \ početak {usklađeno} & SMA = \ frac {A_1 + A_2 + \ dotso + A_n} {n} \ & \ textbf {gdje:} \ & A = \ tekst {prosjek u razdoblju} n \\ & n = \ tekst { broj vremenskih razdoblja} \ \ kraj {usklađeno}$ SMA = nA1 + A2 +… + An gdje je: A = prosjek u razdoblju nn = broj vremenskih razdoblja

Jednostavan pomični prosjek izračunava aritmetičku sredinu vrijednosnice tijekom određenog broja (n) vremenskih razdoblja, A.

Eksponencijalni pomični prosjek

$\begin{matrix} E M_{t} = + E M_{y} \times \\ gdje: \\ E M_{t} = EMA danas \\ V_{t} = Vrijednost danas \\ E M_{t} = EMA danas \\ a = izglađivanje \\ d = broj dana \end{matrix} \ početak {usklađeno} & EMA_t = + EMA_y \ puta \\ & \ textbf {gdje:} \ & EMA_t = \ tekst {EMA danas} \ & V_t = \ tekst {Vrijednost danas} \ & EMA_t = \ tekst {EMA danas } \ & s = \ tekst {izglađivanje} \ & d = \ tekst {broj dana} \ \ kraj {poravnato}$ EMAt = + EMAy × gdje: EMAt = EMA danasVt = Vrijednost danasEMAt = EMA danas = izravnavanje = broj dana

Da biste izračunali EMA, najprije morate izračunati jednostavan pomični prosjek (SMA) tijekom određenog vremenskog razdoblja. Zatim morate izračunati množitelj za ponderiranje EMA ( izglađivanje ), koji obično slijedi formulu:. Dakle, za 20-dnevni pomični prosjek množitelj bi bio = 0, 0952. Zatim koristite faktor izglađivanja u kombinaciji s prethodnom EMA kako biste dostigli trenutnu vrijednost. EMA na taj način daje veću ponderiranje nedavnim cijenama, dok SMA svim vrijednostima dodjeljuje jednaki ponder.

Što vam govore pokretni prosjeci?

Pomični prosjeci zaostaju za trenutačnim cijenama jer se temelje na prošlim cijenama; što je duže razdoblje za pomični prosjek, to je veće zaostajanje. Dakle, MA s 200 dana imat će znatno veći stupanj zaostajanja od 20-dnevnog MA, jer sadrži cijene u zadnjih 200 dana.

Duljina pokretnog prosjeka koji se koristi ovisi o trgovinskim ciljevima, a kraći klizni prosjeci koji se koriste za kratkoročno trgovanje i dugoročni pomični prosjeci prikladniji su za dugoročne ulagače. Pedesetodnevni i 200-dnevni MA su praćeni ulagačima i trgovcima, a prijelomi iznad i ispod ovog pokretnog prosjeka smatraju se važnim trgovačkim signalima.

Pomični prosjeci također prenose važne trgovinske signale sami ili kada se dva prosjeka prelaze. Rastući pomični prosjek ukazuje da je sigurnost u porastu, dok padni pomični prosjek ukazuje da je u padu.

Slično tome, uzlazni zamah potvrđuje se s bullish crossoverom, koji se događa kada kratkoročni pomični prosjek pređe iznad dugoročni pomični prosjek. Moment prema dolje potvrđen je medvjeđim križanjem, koji se događa kada kratkoročni pomični prosjek pređe ispod dugoročni pomični prosjek.

Predviđanje trendova na burzi nije jednostavan proces. Iako ne možete predvidjeti što će se točno dogoditi, možete si dati bolje izglede pomoću tehničkih analiza i istraživanja. Stavljanje vašeg ispitivanja i tehničke analize na test na tržište zahtijevao bi posrednički račun. Odabir brokera može biti frustrirajući zbog raznolikosti među njima, ali možete odabrati jednog od najboljih mrežnih posrednika koji će pronaći pravu platformu za vaše potrebe.

Pomični prosjeci su potpuno prilagodljiv pokazatelj, što znači da korisnik može slobodno odabrati god vremenski okvir kada želi kreirati prosjek. Najčešća vremenska razdoblja koja se koriste u kliznim prosjecima su 15, 20, 30, 50, 100 i 200 dana. Što kraće vremensko razdoblje koristi za izradu prosjeka, to će osjetljivije biti na promjene cijena. Što je dulje vremensko razdoblje, manje će biti osjetljivi ili izglađeni, prosjek će biti.

Ne postoji "pravi" vremenski okvir koji bi se koristio za postavljanje vaših pokretnih prosjeka. Najbolji način da shvatite koji vam najbolje odgovara je eksperimentiranje s više različitih vremenskih razdoblja dok ne pronađete onaj koji odgovara vašoj strategiji.

Ključni odvodi

Pomični prosjek je tehnika koja se često koristi u tehničkoj analizi koja izjednačava povijesti cijena prosjekom dnevnih cijena tijekom određenog razdoblja. Jednostavni pomični prosjeci (SMA) uzimaju aritmetičku sredinu određenog skupa cijena u proteklom broju dana, na primjer tijekom prethodnih 15, 30, 100 ili 200 dana.Eksponencijalni pomični prosjeci (EMA) koriste ponderirani prosjek koji daje veću težinu novijim danima kako bi bio prilagodljiviji novim informacijama. Kada cijene imovine pređu njihove pokretne prosjeke, mogu se generiraju trgovački signal za tehničke trgovce.

Jednostavno nasuprot eksponencijalnom pomičnom prosjeku

Najjednostavniji oblik pomičnog prosjeka, prikladno poznat kao jednostavni pomični prosjek (SMA), izračunava se uzimanjem aritmetičke srednje vrijednosti datog skupa vrijednosti. Drugim riječima, skup brojeva ili cijena u slučaju financijskih instrumenata zbraja se i dijeli s brojem cijena u skupu.

Eksponencijalni pomični prosjek je vrsta pokretnog prosjeka koja daje veću težinu nedavnim cijenama u pokušaju da se učini što učinkovitijim na nove informacije. Naučenje pomalo komplicirane jednadžbe za izračunavanje EMA-e može biti nepotrebno za mnoge trgovce, jer gotovo svi paketi za izradu grafikona izračune za vas.

Sada kada imate bolje razumijevanje kako se izračunavaju SMA i EMA, pogledajmo kako se ovi prosjeci razlikuju. Gledajući izračun EMA-e primijetit ćete da se veći naglasak stavlja na nedavne podatkovne točke, što ga čini vrstom ponderiranog prosjeka.

Na donjoj slici broj korištenih vremenskih razdoblja u svakom prosjeku je identičan (15), ali EMA brže reagira na promjene cijena. Primjetite kako EMA ima veću vrijednost kada cijena raste i pada brže od SMA kada cijena opada. Taj je odziv glavni razlog zašto mnogi trgovci radije koriste EMA preko SMA.

Primjer izračuna pomičnog prosjeka

Pomični prosjek

Pomični prosjek (MA) izračunava se na različite načine ovisno o vrsti. U nastavku smo pogledali jednostavan pokretni prosjek (SMA) vrijednosnog papira sa sljedećim cijenama zatvaranja u roku od 15 dana:

1. tjedan (5 dana): 20, 22, 24, 25, 23 tjedan 2 (5 dana): 26, 28, 26, 29, 27 tjedan 3 (5 dana): 28, 30, 27, 29, 28

10-dnevni pomični prosjek prosječno bi iskazao cijene zatvaranja prvih 10 dana kao prvu točku podataka. Sljedeća bi točka podataka pala najraniju cijenu, dodala cijenu 11. dana i uzela prosjek i tako dalje, kao što je prikazano u nastavku. (Za čitanje vezano uz članak, pogledajte "Savršeni pokretni prosjeci za dnevno trgovanje")

Primjeri kretanja prosječnih pokazatelja

Kretanje prosječne divergencije konvergencije (MACD)

Divergenciju pomične prosječne konvergencije (MACD) trgovci koriste za nadgledanje odnosa između dva pomična prosjeka. Općenito se izračunava oduzimanjem 26-dnevnog eksponencijalnog pomičnog prosjeka od 12-dnevnog eksponencijalnog pomičnog prosjeka.

Kada je MACD pozitivan, kratkoročni prosjek nalazi se iznad dugoročnog prosjeka. To je pokazatelj zamaha uzlaznom putanjom. Kada je kratkoročni prosjek ispod dugoročnog prosjeka, to je znak da se zamah smanjuje. Mnogi trgovci će također paziti na potez iznad ili ispod nulte linije. Prelazak iznad nule signal je za kupnju, dok je križ ispod nule signal za prodaju.

Linija signala / okidača

Pomični prosjeci mogu se stvoriti za bilo koji oblik podataka koji se često mijenja. Čak je moguće uzeti i pomični prosjek tehničkog pokazatelja, poput MACD-a. Na primjer, grafikonu na slici 1 dodan je devetokračni eksponencijalni pomični prosjek MACD vrijednosti.

Kupljeni signali nastaju kada vrijednost pokazatelja pređe iznad signalne linije (isprekidana linija), dok se kratki signali generiraju iz križa ispod signalne linije.

Slika 1

Bollinger Band®

Tehnički indikator Bollinger Band® ima pojaseve obično postavljene dva standardna odstupanja od jednostavnog pomičnog prosjeka. Općenito, pomicanje prema gornjem opsegu sugerira da imovina postaje prekomjerna kupnja, dok potez blizu donjeg pojasa sugerira da se imovina prekomjerno prodaje. Budući da se standardna devijacija koristi kao statistička mjera volatilnosti, ovaj se pokazatelj prilagođava tržišnim uvjetima.

Slika 2

Sadržaj: