Što je McClellan oscilator?
McClellan oscilator je pokazatelj širine tržišta koji se temelji na razlici između broja naprednih i opadajućih izdanja na burzi, poput New York Stock Exchange (NYSE) ili NASDAQ. Pokazatelj se uspoređuje s indeksima dionica na burzi.
Indikator se koristi za prikazivanje snažnih pomaka u osjećajima koji se nazivaju potiski širine. Također pomaže u analizi snage jačine indeksa putem divergencije ili potvrde.
Ključni odvodi
- Formula McClellan Oscilatora može se primijeniti na bilo kojoj burzi ili grupi dionica. Čitanje iznad nule pomaže potvrditi porast indeksa, dok čitanja ispod nule potvrđuju pad indeksa. Kada indeks raste, ali oscilator pada, što upozorava da bi indeks mogao početi padati. Kada indeks padne i oscilator raste, to ukazuje da bi indeks mogao uskoro početi rasti. To se naziva divergencijom. Značajna promjena, poput premještanja 100 bodova ili više, od negativnog čitanja do pozitivnog čitanja naziva se potiskom širine. To može značiti da je na burzi u tijeku snažni preokret od silaznog trenda prema uzlaznom trendu.
Formula za McClennanov oscilator je
Postoje dvije formule za McClennanov oscilator. Izvorna formula i ona koja se prilagođava promjenama u broju dionica koje kotiraju na burzi. Prilagođena formula omogućava bolju usporedbu vrijednosti kroz duže vremenske periode.
McClellan Oscillator = 19-dnevna EMA = 39-dnevna EMA = Adj. McClellan oscilator = Adj. Neto predujmovi (ANA) = 19-dnevna EMA = 39-dnevna EMA = (19-dnevna EMA avansa –odpadanja) - (39-dnevna EMA avansa-odbijenja) (predujmovi za tekući dan - odbije se) ∗ 0, 10 + prethodni dan EMA (Predujmovi za tekući dan - odbijeni) ∗ 0, 05 + Prethodni dan EMA (19-dnevni EMA ANA) - (39-dnevni EMA ANA) Preduvjeti + padi Napretci − opada (tekući dan ANA-prethodni dan EMA ∗ 0, 10 + prethodni dan EMA (Aktualni ANA - prethodni dan EMA) ∗ 0, 05 + prethodni dan EMA
Gdje: EMA = eksponencijalni pomični prosjekAdvances = broj dionica koje se trguju iznad njihovog prethodnog danaDeclines = broj dionica koji se trguju ispod njihovog prethodnog dana
Kako izračunati McClellan oscilator
- Da biste započeli s izračunom, pratite unaprijed - odbije se na burzi 19 i 39 dana. Izračunajte jednostavan prosjek za ove (ne EMA). Koristite ove jednostavne vrijednosti kao vrijednosti EMA prethodnog dana u formulama EMA od 19 i 39 dana. Izračunajte 19-i-39-dnevne EMA-e. Izračunajte vrijednost McClellan Oscilatora. vrijednost je izračunata, pri sljedećem izračunavanju iskoristite ovu vrijednost za EMA prethodnog dana. Počnite izračunavati EMA-ove za formulu umjesto jednostavnih prosjeka. Ako koristite prilagođenu formulu, koraci su isti, osim ako umjesto ANA koristi unaprijed - odbije.
Što vam govori oscilator McClellan?
McClellan Oscilator je pokazatelj koji se temelji na širini tržišta koji tehnički analitičari mogu upotrijebiti zajedno s drugim tehničkim alatima za utvrđivanje ukupnog zdravlja na burzi i procjenu snage njegovog trenutnog trenda.
Budući da se indikator temelji na svim zalihama u razmjeni, on se uspoređuje s kretanjem cijena indeksa koji odražavaju tu razmjenu, ili u odnosu na glavne indekse poput S&P 500.
Pozitivne i negativne vrijednosti pokazuju da li više dionica u prosjeku napreduje ili opada. Pokazatelj je pozitivan kada je 19-dnevna EMA iznad 39-dnevne EMA, a negativan kada je 19-dnevna EMA ispod 39-dnevne EMA.
Pozitivni i rastući pokazatelj sugerira da se dionice na burzi gomilaju. Negativni i padajući indikator signalizira da se zalihe prodaju. Takva akcija obično potvrđuje trenutni trend indeksa.
Križanje s pozitivnog na negativno ili obrnuto može signalizirati da se trend promijenio u indeksu ili razmjena koja se prati. Kad pokazatelj napravi veliki pomak, obično od 100 bodova ili više, od negativnog prema pozitivnom teritoriju, to se naziva potiskom širine. To znači da je velik broj dionica premješten nakon medvjedišta. Budući da se burza vremenom povećava, to može biti pozitivan signal i može ukazivati na to da je indeks dno, a cijene su u cjelini veće.
Kada se cijene indeksa i indikator kreću u različitim smjerovima, trenutnom trendu indeksa može nedostajati snage. Bikovska divergencija nastaje kada oscilator raste dok indeks opada. To ukazuje da bi indeks mogao brzo krenuti višom s obzirom da više zaliha počinje napredovati.
Medvjedišna divergencija je kada indeks raste i pokazatelj opada. To znači da manje dionica zadržava predujam i cijene se mogu početi niže.
Razlika između McClellan oscilatora i McClellan zbrajanja indeksa?
McClellan oscilator razvili su Sherman i Marian McClellan koji su također razvili McClellan Summing Index. Indeks sumacije McClellan dodaje trenutni dan McClellan oscilatora u McClellan zbroj indeksa prethodnog dana. Drugim riječima, indeks zbrajanja je kumulativna mjera, dok oscilator nije. Iako oscilator može biti korisniji za analizu kratkoročnih kretanja, indeks zbrajanja više se primjenjuje na šire i dugoročne trendove cijena.
Ograničenja upotrebe oscilatora McClellan
Indikator obično proizvodi puno signala. Potisci širine, divergencije i krosoveri odvijaju se s nekom frekvencijom, ali neće svi ti signali rezultirati pomicanjem cijene / indeksa u očekivanom smjeru. Indikator je sklon stvaranju lažnih signala i stoga ga treba koristiti zajedno s analizom cijena i drugim tehničkim pokazateljima.
Pokazatelj također može biti prilično isprekidan, brzo se kreće između pozitivnog i negativnog teritorija. Takva akcija ukazuje na skučeno tržište, ali to nije očito sve dok indikator ne napravi ovaj potez nekoliko puta.
Proučite kako indikator djeluje kroz duže vremensko razdoblje i u različitim tržišnim uvjetima prije nego se oslonite na pokazatelj u svrhu trgovanja.
