Snimanje trendova kretanja dionicama ili drugom imovinom može biti unosno, no strahuje se od preokreta ono što većina trgovaca trenda trendova. Preokret je kada se smjer trenda promijeni. Sposobnost da se uoči potencijalni preokret signalizira trgovcu trendovima da se povuče iz trgovine kada uvjeti više ne izgledaju povoljno. Signali za poništavanje mogu se koristiti i za pokretanje novih transakcija, jer preokret može uzrokovati početak novog trenda.
Ključni odvodi
- Sushi Roll Reversal je tehnički obrazac koji se može upotrijebiti kao sustav ranog upozorenja za prepoznavanje potencijalnih promjena u tržišnom smjeru. Kada se obrazac pojavi u silaznoj trendu, upozorava trgovce na potencijalnu priliku da kupi kratku poziciju ili izađu iz neke kratka pozicija. Kada se obrazac pojavi u uzlaznom trendu, to upozorava trgovce na potencijalnu priliku da prodaju dugu poziciju ili čak kupe kratku poziciju.
Uzorak obrnutosti rolne za suši
U svojoj knjizi Logični trgovac Mark Fisher razmatra tehnike prepoznavanja potencijalnih tržišnih vrhova i dna. Iako služe istoj svrsi kao i obrasci glave i ramena ili dvostruki obrasci grafikona gornjeg / dnjeg dijela o kojima je raspravljano u seminarskom radu Thomas Bulkowski, Enciklopedija uzoraka grafikona , Fisherove tehnike daju signal brže, pružajući rano upozorenje o mogućim promjenama smjera trenutnog trenda.
Jedna tehnika koju Fisher naziva "sushi roll" nema nikakve veze s hranom, osim što je zamišljena tijekom ručka gdje su brojni trgovci raspravljali o postavljanju tržišta. On je definira kao razdoblje od 10 bara gdje je prvih pet (unutar šipki) zatvoreno u uskom rasponu uspona i padova, a ostalih pet (vanjske šipke) obuhvaćaju prvih pet s višom visokom i nižom niskom. Uzorak je sličan medvjeđom ili bikovskom obuzimajućem uzorku, osim što je umjesto uzorka dvaju pojedinih šipki, sastavljen od više šipki.
Kada se uzorak sushi roll-a pokaže u silaznom trendu, upozorava na mogući preokret trenda, pokazujući potencijalnu priliku za kupnju ili izlazak iz kratke pozicije.
Ako se dogodi tijekom uzlaznog trenda, trgovac bi mogao prodati dugu poziciju ili moguće ući u kratku poziciju.
Dok Fisher raspravlja o uzorcima s pet ili 10 traka, broj ili trajanje šipki nije postavljeno u kamen. Trik je identificirati uzorak koji se sastoji od broja unutarnjih i vanjskih traka koji se najbolje uklapaju s odabranom dionicom ili robom pomoću vremenskog okvira koji odgovara ukupnom željenom vremenu trgovine.
Drugi obrazac preokreta trenda koji Fisher preporučuje je za dugoročnijeg trgovca i naziva se vanjskim preokretnim tjednom. U osnovi, to je sushi roll, osim što koristi dnevne podatke počevši od ponedjeljka i završavajući u petak. Potrebno je ukupno 10 dana i događa se kada petodnevno trgovanje unutar tjedna odmah slijedi vanjski ili zahvatni tjedan s višim visokim i nižim niskim.
Testiranje preokreta Sushi Roll-a
Ispitivanje je provedeno na Nasdaq Composite Indexu kako bi se vidjelo bi li ovaj obrazac pomogao identificirati prekretnice tijekom 14-godišnjeg razdoblja između 1990. i 2004. godine. U udvostručenju razdoblja vanjskog preokreta u tjedan na dva 10-dnevna traka sekvence, signali su bili rjeđi, ali pokazali su se pouzdanijima. Izrada grafikona sastojala se od korištenja dva tjedna trgovanja unatrag, tako da je naš obrazac započeo u ponedjeljak i trebalo je prosječno četiri tjedna da se ispune. Ovaj obrazac nazvali smo kotrljanjem unutar / izvan preokreta (RIOR).
Svaki dvotjedni dio uzorka (dvije trake na tjednom grafikonu, što odgovara 10 trgovačkih dana) ocrtava se pravokutnikom. Magentave linije pokazuju dominantni trend. Uzorak često djeluje kao dobra potvrda da se trend promijenio i da će ga uslijediti ubrzo nakon prekida linije trenda.
Jednom kada se obrazac formira, zaustavni gubitak može se postaviti iznad obrasca za kratke trgovine ili ispod obrasca za dugotrajne obveze.
Ispitivanje je provedeno na temelju načina na koji bi se kretanje unutar i van van (RIOR) za ulazak i izlazak dugačkih pozicija radilo u usporedbi s ulagačem koji koristi strategiju kupnje i zadržavanja. Iako je Nasdaq-ov kompozit nadoknadio 5132. u ožujku 2000. godine, zbog skoro 80% korekcije koja je uslijedila, kupovina 2. siječnja 1990. i zadržavanje do kraja našeg testnog razdoblja 30. siječnja 2004., još uvijek bi trebala zaradio je investitor otkupa i zadržavanja 1585 bodova tijekom 3.567 trgovačkih dana (14, 1 godina). Ulagač bi zaradio prosječni godišnji povrat od 10, 66%.
Trgovac koji je ušao u dugu poziciju na otvorenom danu nakon RIOR-ovog otkupa signala (dan 21 uzoraka) i koji je prodao na otvorenom dan nakon signala o prodaji, ušao bi u svoju prvu trgovinu u siječnju. 29. 1991., a zadnju trgovinu napustio 30. siječnja 2004. (s prekidom testa). Ovaj trgovac obavio bi ukupno 11 trgovina i bio na tržištu 1, 977 trgovačkih dana (7, 9 godina) ili 55, 4% vremena. Trgovac bi, međutim, učinio znatno bolje, osvojivši ukupno 3.531, 94 bodova ili 225% strategije kupnje i zadržavanja. Kada se uzme u obzir vrijeme na tržištu, godišnji povrat trgovca RIOR-om bio bi 29, 31%, ne računajući troškove provizija. To je prilično značajna razlika.
Ispitivanje je provedeno metodom preokreta sushi rola u odnosu na tradicionalnu strategiju otkupa i zadržavanja prilikom izvršavanja prometa Nasdaq Compositeom tijekom 14-godišnjeg razdoblja. Povratne metode obrtaja sušija su bile 29, 31%, dok je otkup-zadržavanje vratio samo 10, 66%.
Korištenje tjednih podataka
Isti test proveden je i na Nasdaq Composite Indexu korištenjem tjednih podataka, odnosno korištenjem podataka u trajanju od 10 tjedana umjesto gore korištenih 10 dana (ili dva tjedna). Ovaj put, prvi ili unutarnji pravokutnik postavljen je na 10 tjedana, a drugi ili vanjski pravokutnik na osam tjedana, jer je pronađeno da je ova kombinacija bolja u generiranju signala za prodaju od dva pravokutnika pet tjedna ili dva pravokutnika od deset tjedana.
Ukupno je generirano pet signala, a dobit je bila 2.923, 77 bodova. Trgovac bi na tržištu bio 381 (7, 3 godine) od ukupno 713, 4 tjedana (14, 1 godina) ili 53% vremena. To se uspijeva s godišnjim povratom od 21, 46%. Tjedni RIOR sustav je dobar primarni trgovački sustav, ali možda je najdragocjeniji u pružanju sigurnosnih kopija signala za dnevni sustav koji je gore spomenut.
Potvrda obrnutog trenda
Bez obzira na to koriste li se 10-minutne ili tjedne trake, sustav trgovanja preokretom trenda dobro je funkcionirao u testovima, barem tijekom razdoblja ispitivanja, koji je uključivao i značajan uzlazni trend i silazni trend.
Svaki indikator koji se koristi neovisno može dovesti trgovca u probleme. Važnost potvrde jedan je stup tehničke analize. Tehnika trgovanja daleko je pouzdanija kada postoji sekundarni indikator koji se koristi za potvrđivanje signala.
S obzirom na rizik u pokušaju odabira vrha ili dna tržišta, od najmanjeg je značaja da trgovac iskoristi prijelaz u trendu kako bi potvrdio signal i uvijek upotrijebi stop-loss u slučaju da pogriješi. U našim testovima, indeks relativne snage (RSI) također je dao dobru potvrdu u mnogim točkama preokreta na način negativnog odstupanja.
Preokreti su uzrokovani prelaskom na nove uspone ili padove. Stoga će se ovi obrasci i dalje razvijati na tržištu naprijed. Pazite na ove vrste uzoraka, uz potvrde drugih pokazatelja, na trenutnim tablicama cijena.
Korištenje tehničkog pokazatelja bez potvrđivanja podataka koje predlaže je recept za probleme. Uvijek testirajte pouzdanost trgovinskog alata pomoću sekundarne tehnike za potvrdu signala.
Donja linija
Vremena trgovanja za ulazak na tržišna dna i izlaska na vrhovima uvijek će uključivati rizik. Tehnike poput sushi roll-a, vanjskog preokreta u tjednu i prevrtanja unutar / van preokreta, kada se koriste zajedno s indikatorom potvrde, mogu biti vrlo korisne strategije trgovanja kako bi se pomoglo trgovcu da maksimizira i zaštiti svoju teško osvojenu zaradu.
