DEFINICIJA ekvivalentnih mjera martingala
Ekvivalentne mjere Martingale je vjerojatnost raspodjele očekivanih isplate od ulaganja koja se koristi u određivanju cijena imovine. Distribucija se prilagođava premijama rizika investitora u cjelini. Ekvivalentna mjera martingala stoga uključuje u stupanj averzije rizika prosječnog ulagača kako bi se omogućilo jednostavnije izračunavanje sadašnje vrijednosti vrijednosnog papira.
Ekvivalentne mjere Martingale poznate su i kao Neutralne mjere rizika.
RJEŠAVANJE DOLAZNIH Ekvivalentnih mjera Martingale
Ekvivalentne mjere maringale je raspodjela vjerojatnosti koja pokazuje moguće očekivane isplate iz ulaganja prilagođena stupnju averzije investitora prema riziku. Na efikasnom tržištu, ovaj bi izračun sadašnje vrijednosti trebao biti jednak cijeni po kojoj vrijednosni papir trenutno trguje. Ekvivalentne mjere martingala najčešće se koriste u određivanju cijena izvedenih vrijednosnih papira jer je to najčešći slučaj vrijednosnog papira koji ima nekoliko diskretnih, nepredviđenih isplate.
