Što je derivatni oscilator?
Derivacijski oscilator je tehnički pokazatelj koji primjenjuje histogram pomične prosječne konvergencije-divergencije (MACD) na dvostruko izglađeni indeks relativne čvrstoće (RSI) kako bi stvorio napredniju verziju RSI indikatora.
Derivatni oscilator razvijen je od strane Constance Brown i objavljen je u knjizi Technical Analysis for Trading Professional .
Ključni odvodi
- Derivacijski oscilator je razlika između dvostruko izglađenog RSI i SMA dvostruko izglađenog RSI. Derivatni oscilator je često prikazan kao histogram. Zero-linijski presjeci jedan su od načina generiranja trgovačkih signala s indikatorom. Divergencija se također može koristiti.
Razumijevanje derivativnog oscilatora
Tehnički indikator naprednija je verzija indeksa relativne čvrstoće (RSI) koji primjenjuje principe pomične prosječne konvergencije i divergencije (MACD) na dvostruko glatki RSI (DS RSI) indikator. Pokazatelj se izračunava izračunavanjem razlike između dvostruko izglađenog RSI-a i jednostavnog pomičnog prosjeka (SMA) DS RSI-ja. Namjera pokazatelja je da pruži preciznije signale za kupovinu i prodaju u odnosu na standardni RSI proračun.
MACD se dobiva oduzimanjem 12-razdoblja eksponencijalnog pomičnog prosjeka (EMA) od 26-razdoblja EMA. Na taj se način derivirani oscilator koristi MACD principima, budući da je i derivatni oscilator izveden iz oduzimanja SMA od dvostruko izglađenog RSI-ja.
Indikator se može koristiti u bilo kojem vremenskom okviru.
Upotreba derivata oscilatora
Derivatni oscilator koristi se na isti način kao i MACD histogram. Pozitivna očitanja smatraju se bullish, negativna čitanja se smatraju medvjeđim, a presjeci iznad i ispod nulte linije signaliziraju potencijalne mogućnosti kupovine i prodaje. Trgovci mogu potražiti i nesklad s cijenama vrijednosnih papira, što bi moglo biti pokazatelj nadolazećeg preokreta u prevladavajućem trendu. To se događa kada indikator padne i cijena raste ili kad cijena padne, a indikator i dalje raste.
Trgovci bi trebali razmotriti korištenje derivativnog oscilatora u kombinaciji s drugim oblicima tehničke analize, poput analize cijena i grafikona.
Primjer kako koristiti derivatni oscilator
Sljedeći tjedni grafikon Apple Inc. (AAPL) ima na njega primijenjen derivatni oscilator. Crossovers nulte linije označeni su okomitim linijama i strelicama. Signali za kupnju i prodaju pojavljuju se krajem dana kada se signal dogodi ili slijedeće otvoreno.
TradingView
Pokazatelj proizvodi brojne trgovine, od kojih neke traju samo nekoliko tjedana. Iz grafikona se vidi kako ova strategija trgovanja može proizvesti i profitabilne i gubitničke transakcije. Strategija je najosjetljivija na veliki broj gubitničkih trgovina kada se cijena kreće u stranu, a dionica (ili druga imovina) nema smjer.
Varijacija strategije je kupiti kada se pokazatelj palje i prodati kad se indikator isključi, umjesto da čekamo križanje nulte linije. U ovom primjeru indikator je obojen zeleno kada se kreće višim, a crveni kada se kreće niže. To osigurava ranije ulazne točke na skupove i ranije izlaske tijekom odbijanja. Iako ova metoda dobro uspijeva kada cijena stvara velike promjene i trendove, metoda je sklona mnogim lažnim signalima i gubitku trgovina, kada je cijena akcija kockasto ili ne-trendiranje.
Razlika između derivativnog oscilatora i stohastičkog oscilatora
Stohastički oscilator uspoređuje trenutnu cijenu s rasponom cijena tijekom određenog razdoblja. Ovo ukazuje na to je li dionica ili druga imovina jaka ili slaba u odnosu na njezin nedavni raspon cijena. Indikator je vezan između nule i 100.
Unatoč različitim proračunima, stohastički oscilator, RSI i derivatni oscilator obično će se kretati u istom smjeru, iako ne sasvim u isto vrijeme ili s istom veličinom.
Ograničenja derivativnog oscilatora
Derivatni oscilator može proizvesti velik broj trgovačkih signala, osobito u uvjetima burne trgovine kada je indikator najosjetljiviji na davanje lažnih ili gubitničkih signala.
Signali se mogu pojaviti i nakon što je cijena već napravila značajan pomak u određenom smjeru. To može značiti loše tempirane unose ili izlaske.
Pokazatelj djeluje na podatke o prošloj cijeni. Nema ništa inherentno prediktivno o pokazatelju u njegovom proračunu.
