Model trgovanja je jasno definirana, postupna struktura temeljena na pravilima za upravljanje trgovinskim aktivnostima., predstavljamo osnovni koncept trgovačkih modela, objašnjavamo njihove prednosti i dajemo upute kako izraditi vlastiti model trgovanja.
Prednosti izgradnje modela trgovanja
Korištenje trgovinskog modela temeljenog na pravilima nudi brojne prednosti:
- Modeli se temelje na skupu provjerenih pravila. Ovo pomaže ukloniti ljudske emocije iz donošenja odluka. Modeli se mogu lako poduprijeti povijesnim podacima kako bi se provjerila njihova vrijednost prije ronjenja stvarnim novcem. Ponovno testiranje temeljeno na modelu omogućuje provjeru povezanih troškova kako trgovac realno može vidjeti potencijal zarade. Teoretski profit od 2 dolara može izgledati atraktivno, ali naknada za brokerski iznos od 2, 50 dolara mijenja jednadžbu. Modeli se mogu automatizirati za slanje mobilnih upozorenja, skočnih poruka i grafikona. Ovo može eliminirati potrebu za ručnim nadzorom i djelovanjem. Trgovac može s modelom lako pratiti 10 dionica za 50-dnevni pokretni prosjek (DMA) prelazeći 15-dnevni pomični prosjek. Bez takve automatizacije ručno praćenje čak jedne dionice DMA može biti teško.
Kako izgraditi vlastiti model trgovanja
Da biste izgradili model trgovanja, nisu vam potrebna napredna znanja o trgovanju. Međutim, trebate razumjeti kako se i zašto kreću cijene (na primjer, zbog svjetskih događaja), gdje postoje mogućnosti zarade i kako praktično iskoristiti mogućnosti. Novajlije i umjereno iskusni trgovci mogu započeti upoznavanjem nekoliko tehničkih pokazatelja. Oni nude smislene uvide u obrasce trgovanja. Razumijevanje tehničkih pokazatelja pomoći će i trgovcima da konceptualiziraju trendove i naprave prilagođene strategije i promjene svojih modela., usredotočit ćemo se na trgovanje na temelju tehničkih pokazatelja.
Primjer jednostavne strategije trgovanja
Na temelju načela preokreta trenda, neki trgovci djeluju pod pretpostavkom da će se vratiti ono što propadne (i obrnuto). Koristeći pretpostavku preokreta trenda kao strategije, izgradit ćemo trgovinski model. U sljedećim ćemo koracima proći niz koraka kako bismo stvorili model trgovanja i testirali je li isplativ.
Dijagram toka za izgradnju trgovinskog modela
Slika Julie Bang © Investopedia 2020
1. Koncipirajte model trgovanja
U ovom koraku, trgovac proučava povijesna kretanja dionica radi prepoznavanja prediktivnih trendova i stvaranja koncepta. Koncept je mogao biti rezultat opsežne analize podataka ili bi to mogao biti nagovoren na temelju slučajnih opažanja.
Za ovaj članak, za izradu strategije koristimo preokret trenda. Početni koncept je: ako dionica padne x posto u odnosu na cijenu zatvaranja prethodnog dana, očekujte da će se trend obrnuti u sljedećih nekoliko dana.
Odavde pogledajte prošle podatke i postavite pitanja kako biste pročistili koncept: Je li koncept istinit? Hoće li se ovaj koncept primjenjivati na samo nekoliko odabranih dionica visoke volatilnosti ili će se uklopiti u sve dionice? Koje je trajanje očekivanog preokreta trenda (1 dan, 1 tjedan ili 1 mjesec)? Što bi trebalo postaviti kao niži nivo za ulazak u trgovinu? Koja je ciljna razina dobiti?
Početni koncept obično sadrži mnogo nepoznanica. Trgovcu je za početak potrebno nekoliko odlučujućih točaka ili brojeva. One se mogu temeljiti na određenim pretpostavkama. Na primjer: ova se strategija može primijeniti na umjereno volatilnim dionicama koje imaju beta vrijednost između 2 i 3. Kupujte ako zalihe opadnu za 3 posto i pričekajte sljedećih 15 dana za preokret trenda i očekujete povrat od 4 posto. Ti se brojevi temelje na pretpostavkama i iskustvu trgovca. Opet je važno osnovno razumijevanje tehničkih pokazatelja.
2. Identificirajte mogućnosti
U ovom koraku utvrdite prave mogućnosti ili zalihe kojima se trguje. To uključuje provjeru koncepta prema povijesnim podacima. U primjeru koncepta kupujemo na padu od 3 posto. Započnite odabirom zaliha visoke volatilnosti za procjenu. Povijesne podatke uobičajeno trgovačkih dionica možete preuzeti s internetskih stranica razmjene ili financijskih portala poput Yahoo! Financije. Upotrebom formula za proračunske tablice izračunajte postotak promjene u odnosu na cijenu zatvaranja za prethodni dan, filtrirajte rezultate koji odgovaraju kriterijima i promatrajte obrazac za naredne dane. Ispod je primjer proračunske tablice.
U ovom primjeru, cijena zatvaranja dionica padne je ispod tri posto dva dana (4. veljače i 7. veljače). Pažljivo promatranje sljedećih dana pokazat će je li preokret trenda vidljiv ili ne. Cijena 5. veljače puca do 4, 59 posto promjene. Do 8. veljače promjena je ispod očekivanih i iznosi 1, 96 posto.
Jesu li rezultati uvjerljivi? Ne. Jedno promatranje odgovara očekivanju koncepta (4 posto i više promjena), dok jedno promatranje ne.
Zatim moramo dodatno provjeriti naš koncept u više podataka i više zaliha. Pokrenite test s više dionica s dnevnim cijenama tijekom najmanje 5 godina. Promatrajte koje zalihe daju pozitivan preokret trenda u zadanom trajanju. Ako je broj pozitivnih rezultata bolji od negativnih, nastavite s konceptom. Ako ne, ispravite koncept i ponovo ga testirajte ili odbacite i vratite se na korak 1.
3. Razviti model trgovanja
U ovoj fazi preciziramo trgovinski model i unosimo potrebne varijacije na temelju rezultata procjene koncepta. Nastavljamo provjeravati kroz velike skupove podataka i promatramo još varijacija. Poboljšava li se rezultat strategije ako razmotrimo određene radne dane? Na primjer, rezultira li padom cijene dionica za 3 posto u petak kumulativnim rastom od 5 posto ili više u sljedećem tjednu? Poboljšava li se ishod ako uzmemo dionice visoke volatilnosti s beta vrijednostima iznad 4?
Možemo potvrditi ove prilagodbe pokazuje li originalni koncept pozitivne rezultate. Možete nastaviti istraživati više uzoraka. U ovoj fazi možete koristiti i računalno programiranje za prepoznavanje profitabilnih trendova tako što algoritmi i računalni programi analiziraju podatke. Općenito, cilj je poboljšati pozitivne rezultate naše strategije koji vode do veće profitabilnosti.
Neki se trgovci zadržavaju u ovoj fazi i beskrajno analiziraju velike skupove podataka s malim odstupanjima u parametrima. Ne postoji savršen model trgovanja. Ne zaboravite povući crtu na testiranju i donijeti odluku.
4. Izvršite studiju praktičnosti
Naš model sada izgleda sjajno. Pokazuje pozitivnu dobit za većinu trgovina (na primjer, 70 posto pobjeda od 2 i 30 posto gubitka od 1 dolara). Zaključujemo da za svakih 10 trgovina možemo zaraditi ugodnu zaradu od 7 * 2 $ - 3 * $ 1 = 11 USD.
Ova faza zahtijeva studiju praktičnosti koja se može temeljiti na sljedećim točkama:
- Da li brokerska cijena po trgovini ostavlja dovoljno prostora za zaradu? Možda ću morati zaraditi do 20 transakcija od po 500 dolara za ostvarivanje dobiti, ali moj raspoloživi kapital iznosi samo 8000 dolara. Da li moj trgovački model računa zbog ograničenja kapitala? mogu li trgovati? Je li model koji prikazuje prečesto trgovanje iznad mog kapitala dostupan ili premalo obrta koji zadržavaju profit vrlo nizak? Odgovara li teorijski ishod s potrebnim propisima. Zahtijeva li trgovina s kraćom prodajom ili opcija s dugom datumom koja može biti zabranjena ili zadržavanje istodobnih pozicija kupnje i prodaje, koje također nisu dopuštene?
5. Idite uživo ili napustite i pređite na novi model
Uzimajući u obzir rezultate gornjeg ispitivanja, analize i prilagođavanja, donesite odluku. Krenite uživo ulaganjem stvarnog novca pomoću trgovačkog modela ili napustite model i počnite ponovo od koraka 1.
Zapamtite, nakon što živite s pravim novcem, važno je nastaviti pratiti, analizirati i procjenjivati rezultat, posebno na početku.
6. Budite pripremljeni za neuspjehe i ponovne odlaske
Trgovanje zahtijeva stalnu pažnju i poboljšanja strategije. Čak i ako je vaš trgovački model godinama zarađivao novac, razvoj tržišta može se promijeniti u bilo kojem trenutku. Budite spremni na neuspjehe i gubitke. Budite otvoreni za daljnja prilagođavanja i poboljšanja. Budite spremni uništiti model i prijeđite na novi ako izgubite novac i više ne možete pronaći prilagodbe.
7. Osigurajte upravljanje rizikom gradnjom u scenarijima „Što-ako“
Možda neće biti moguće uključiti upravljanje rizikom u odabrani model trgovanja, ovisno o odabranim strategijama, ali pametno je imati rezervni plan ako se stvari ne budu odvijale onako kako se očekuje. Što ako kupite zalihe koje su pale za 3 posto, ali one nisu pokazale preokret trenda za sljedeći mjesec? Trebate li bacati dionice s ograničenim gubitkom ili se zadržati na toj poziciji? Što biste trebali učiniti u slučaju korporativne akcije poput izdavanja prava?
Donja linija
Stotine postojećih trgovinskih koncepata postoje i svakodnevno rastu s prilagođavanjem novih trgovaca. Da bi uspješno izgradio model trgovanja, trgovac mora imati disciplinu, znanje, upornost i fer procjenu rizika. Jedan od glavnih izazova dolazi iz emocionalne vezanosti trgovca za samostalno razvijenu strategiju trgovanja. Takva slijepa vjera u model može dovesti do velikih gubitaka. Trgovanje na temelju modela odnosi se na emocionalnu odvojenost. Izbacite model ako ne uspije i osmislite novi, čak i ako dolazi s ograničenim gubitkom i vremenskim kašnjenjem. Trgovanje se odnosi na profitabilnost, a odbojnost prema gubicima ugrađena je u modele trgovanja koji se temelje na pravilima.
