Što je model crne kutije?
Model crne kutije, tačnije financijski model s crnom kutijom, sveobuhvatni je naziv koji se koristi za opisivanje računalnog programa namijenjenog pretvaranju različitih podataka u korisne strategije ulaganja.
U znanosti, računarstvu i inženjeringu, crna kutija je uređaj, sustav ili objekt koji se može promatrati u smislu njegovih ulaza i izlaza, bez ikakvog znanja o unutarnjem radu. Njegova je primjena neprozirna ili „crna“. Gotovo sve se može nazvati crnom kutijom: tranzistor, algoritam ili čak ljudski mozak.
Suprotnost crnoj kutiji je sustav u kojem su unutarnje komponente ili logika na raspolaganju za pregled, što se najčešće naziva bijelom kutijom (koja se također može nazvati "prozirna kutija" ili "staklena kutija").
Slika Julie Bang © Investopedia 2019
Objasnio model crne kutije
Na financijskim tržištima porast metoda crne kutije izaziva brojne probleme za upravljanje rizikom. Najvažnije pridonose dodatne strategije sustavnog trgovanja crnim okvirima. Ulagači koji koriste metode crne kutije skrivaju svoj pravi rizik pod krinkom vlasničke tehnologije, ostavljajući regulatorima i investitorima bez istinske slike operacija koja je potrebna za preciznu procjenu rizika.
Model crne kutije sam po sebi nije rizičan, ali postavlja zanimljiva pitanja upravljanja ili etiku. Primjerice, nadoknađuju li koristi metode crne kutije dodane nedostatke? Različite će stranke naravno imati drugačiji stav.
Model crne kutije tijekom godina
Tijekom godina, upotreba modela crnih kutija izlazila je i izlazila iz mode, obično ovisno o tome jesu li tržišta povećana ili smanjena. Tijekom hlapljivih zakrpa, crne kutijice strategije izdvajaju se zbog njihove destruktivne prirode. Kao što su Crni ponedjeljak i epizoda portfeljnog osiguranja 1987. Dugoročna implozija upravljanja kapitalom 1998. A u novije vrijeme i "pad sustava" u kolovozu 2015.
Napredak u računalnoj snazi, velikoj aplikaciji za prijenos podataka, a sada umjetna inteligencija i strojno učenje, dodatno doprinose mističnosti modela crnih kutija koristeći sofisticirane kvantitativne metode. Hedge fondovi i neki od najvećih svjetskih menadžera za ulaganja sada rutinski koriste crni okvir ili crni okvir poput modela za upravljanje svojim kompliciranim investicijskim strategijama.