Što je test stresa banke?
Bankovni stres test je analiza provedena u hipotetički nepovoljnim gospodarskim scenarijima, poput duboke recesije ili krize na financijskom tržištu, namijenjena utvrđivanju ima li banka dovoljno kapitala da izdrži utjecaj nepovoljnih ekonomskih kretanja. U Sjedinjenim Američkim Državama banke s imovinom od 50 milijardi ili više dolara moraju proći interne stres testove koje provode njihovi vlastiti timovi za upravljanje rizikom kao i Federalne rezerve.
Bankovni stres testovi uveliko su postavljeni nakon globalne financijske krize 2007.-2009., Najgore u desetljećima. Uslijedila je Velika recesija mnoge su banke i financijske institucije postale ozbiljno nedovoljno kapitalizirane ili otkrile svoju ranjivost na tržišne kolapse i gospodarske recesije. Kao rezultat toga, federalne i financijske vlasti uvelike su proširile zahtjeve regulatornog izvještavanja kako bi se usredotočile na adekvatnost kapitalnih rezervi i interne strategije upravljanja kapitalom. Banke moraju redovito utvrđivati njihovu solventnost i dokumentirati je.
Ključni odvodi
- Bankovni stres test je analiza kojom se utvrđuje da li banka ima dovoljno kapitala da izdrži ekonomsku ili financijsku krizu, koristeći računalno simulirani scenarij. Bankovni stres testovi uveliko su uspostavljeni nakon globalne financijske krize 2007.-2009. financijska tijela zahtijevaju od svih banaka određene veličine da redovito provode stres testove i izvještavaju o rezultatima.Banke koje ne uspiju svoje stres testove moraju poduzeti korake za očuvanje ili povećanje kapitalnih rezervi.
Kako funkcionira stres bankarski test
Da bi se utvrdilo financijsko zdravlje banaka u kriznim situacijama, stres testovi usredotočeni su na nekoliko ključnih područja, kao što su kreditni rizik, tržišni rizik i rizik likvidnosti. Pomoću računalnih simulacija stvaraju se hipotetičke krize pomoću različitih kriterija Federalnih rezervi i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Europska središnja banka (ECB) također ima stroge zahtjeve za testiranjem otpornosti na stres koji pokrivaju otprilike 70% bankarskih institucija u eurozoni. Testiranja stresa koje upravljaju tvrtke provode se polugodišnje i pod strogim su rokovima prijavljivanja.
Svi testovi otpornosti na stres uključuju zajednički niz scenarija, neki gori od ostalih, koji bi banke morale iskusiti. Hipotetička situacija mogla bi uključivati određenu katastrofu na određenom mjestu - karipski uragan ili rat na sjeveru Afrike. Ili može uključivati sve sljedeće događaje u isto vrijeme: stopu nezaposlenosti od 10%, opći pad zaliha od 15% i pad cijena kuća za 30%.
Postoje i povijesni scenariji, temeljeni na stvarnim krizama u prošlosti: Velikoj depresiji, pucanju tehnološkog mjehurića 1999.-2000., Raspadu hipotekarne hipoteke 2007. godine.
Zatim banke koriste sljedećih devet tromjesečja predviđenih financijskih sredstava kako bi utvrdile imaju li dovoljno kapitala za prolazak kroz krizu.
Godine 2011, SAD je uveo propise koji su od banaka zahtijevali da izvrše Sveobuhvatnu analizu i reviziju kapitala (CCAR), koja uključuje provođenje različitih scenarija otpornosti na stres.
Utjecaj bankarskog stres testa
Glavni cilj stresnog testa je vidjeti ima li banka kapital za upravljanje u teškim vremenima. Banke koje prolaze stres testove moraju objaviti svoje rezultate. Ti se rezultati potom objavljuju javnosti kako bi pokazali kako će se banka nositi s velikom gospodarskom krizom ili financijskom katastrofom.
Propisi zahtijevaju da tvrtke koje ne prođu stres testove za smanjenje dividendi i isplatu dionica za očuvanje ili povećanje kapitalnih rezervi. Očito, banke koje ne uspiju testirati stres izgledaju loše za javnost. Čak se i prestižne institucije mogu posrnuti: Santander i Deutsche Bank, na primjer, više puta su neuspješno testirali stres.
Banke ponekad dobivaju uvjetnu prolazu stresnog testa. To znači da se banka približila propasti i riskirala da će moći izvršiti daljnju raspodjelu u budućnosti. Banke koje prolaze na uvjetnoj osnovi moraju ponovno podnijeti plan djelovanja.
