Što je funkcija gustoće vjerojatnosti (PDF)?
Funkcija gustoće vjerojatnosti (PDF) je statistički izraz koji definira raspodjelu vjerojatnosti (vjerojatnost ishoda) za diskretnu slučajnu varijablu (npr. Dionica ili ETF) za razliku od kontinuirane slučajne varijable. Razlika između diskretne slučajne varijable je u tome što možete identificirati točnu vrijednost varijable. Na primjer, vrijednost za varijablu, npr. Cijena dionica, ide samo dvije decimalne točke iznad decimalne (npr. 52, 55), dok kontinuirana varijabla može imati beskonačan broj vrijednosti (npr. 52, 5572389658…).
Kad je PDF grafički prikazan, područje ispod krivulje pokazat će interval u kojem će varijabla pasti. Ukupna površina u ovom intervalu grafikona jednaka je vjerojatnosti pojavljivanja diskretne slučajne varijable. Preciznije, budući da je apsolutna vjerojatnost da kontinuirana slučajna varijabla uzme bilo koju određenu vrijednost jednaka nuli zbog beskonačnog skupa mogućih vrijednosti, vrijednost PDF-a može se koristiti za određivanje vjerojatnosti da slučajna varijabla padne u određenom rasponu vrijednosti.
Ključni odvodi
- Funkcije gustoće vjerojatnosti su statistička mjera koja se koristi za utvrđivanje vjerojatnog ishoda diskretne vrijednosti, npr. Cijena dionica ili ETF.PDF-i su prikazani na grafikonu koji obično podsjeća na krivulju zvona, a vjerojatnost ishoda leži ispod krivulje. Diskretna varijabla može se točno mjeriti, dok kontinuirana varijabla može imati beskonačne vrijednosti.PDF-ovi se mogu koristiti za mjerenje potencijalnog rizika / nagrade uključivanja određenog vrijednosnog papira / fonda u portfelj.
Osnove funkcija gustoće vjerojatnosti (PDF-ovi)
PDF-ovi se koriste za procjenu rizika određene sigurnosti, poput pojedinačnih dionica ili ETF-a. Obično su prikazani na grafikonu, s normalnom krivuljom zvona koja pokazuje neutralni tržišni rizik, a zvono na oba kraja pokazuje veći ili manji rizik / nagradu. Zvono s desne strane krivulje sugerira veću nagradu, ali s manjom vjerojatnošću, dok zvono na lijevoj strani ukazuje na manji rizik i nižu nagradu.
Ulagači bi trebali koristiti PDF-ove kao jedan od mnogih alata za izračunavanje ukupnog rizika / nagrade u igri u svojim portfeljima.
Primjer funkcije gustoće vjerojatnosti (PDF)
Kao što je prethodno naznačeno, PDF su vizualni alat prikazan na grafikonu na temelju povijesnih podataka. Neutralni PDF najčešća je vizualizacija, gdje je rizik jednak nagrađivanju u čitavom spektru. Netko spreman prihvatiti ograničeni rizik samo će gledati kako očekuje ograničen povratak i pao bi s lijeve strane krivulje zvona ispod. Ulagač spreman da preuzme veći rizik u potrazi za većim nagradama bio bi na desnoj strani krivulje zvona. Većina nas, koja bi tražila prosječne prinose i prosječni rizik, bila bi u središtu krivulje zvona.
