Neobični trgovinski signali u pojedinim dionicama povijesno su mogli predvidjeti tržište koje će uskoro pasti. Ova upozorenja također predstavljaju napredak za oportunističke ulazne točke. Ovo je vrlo vrijedno za one na marginama koji čekaju povratak na ovom višegodišnjem tržištu bikova. Pisao sam o ovom ultra rijetkom signalu krajem siječnja ove godine, koji je vrištao da je kap iza zaliha zbog zaliha. Tržišta su pukla nekoliko sati nakon tog članka. Budući da su signali toliko rijetki, pažljivo pratimo kada se dogode.
Današnja rasprava je malo drugačija. Pokazat ću vam kako Mapsignals koristi ove podatke za predviđanje ovih rijetkih događaja. Način na koji funkcionira naš neobični trgovački signal jest kako primjenjujemo mnoga mjerenja u trgovačkom ponašanju dionica određenog dana. Jednostavno rečeno, tražimo zalihe s rastom cijena na velikim količinama. Isto vrijedi i za zalihe koje se u većim količinama smanjuju. Koristimo mnogo prosjeka - od kratkog do srednjoročnog razdoblja - zajedno s drugim tehničkim mjerama. Tražimo posebno veliku potražnju zaliha.
Zatim grupiramo sve te signale i pretvaramo podatke u korisne informacije o investiranju. Ponekad dobivamo neobične signale trgovanja dionicama koji ispadaju kao buka. Ključ je snaga u brojevima; Promatrajući tisuće dionica, pokušavamo utvrditi prikazuju li skupine dionica iste obrasce odjednom. Postavljamo si pitanja poput: "Postoji li previše bujnosti, što ukazuje da je prodaja blizu? Ili postoji previše pesimizma, sugerirajući da je skup blizu?"
Kako izgledaju svi ti signali u određenom tjednu? Ispod je grafikon svih neobičnih trgovačkih signala prema tržišnoj kapi za tjedan od 1. do 5. listopada 2018. Primijetite sve crvene boje skroz desno. Broj signala za prodaju u odnosu na signale kupovine bio je dvostruko veći (563 prodaje u odnosu na 216 kupnji).
Naše uobičajeno promatranje je 1, 5 do 1 u korist kupovine određenog tjedna tijekom 30 godina. Stoga je ovaj tjedan bio neobičan. Prodaja nije bila samo očita prvi tjedan listopada - počela se prikazivati tjedan prije (24. rujna do 28. rujna 2018.). Gledajući udesno, možemo vidjeti da je prodaja također pomračila kupnju tog tjedna (329 prodaja u odnosu na 225 kupnji).
Ali kako možemo iskoristiti ove informacije da bismo dobili prednost u trgovanju i ulaganjima? Mapsignals stvorio je omjer koji prati ovu kupnju i prodaju na 25-dnevnom pomičnom prosjeku. Budući da se na tržištima cik-cak radi, želimo ugasiti kupovinu i prodaju tijekom pet tjedana kako bismo pokazali pojavljuje li se ekstremni obrazac… tj., Pad tržišta bi mogao biti blizu.
U donjem grafikonu prikazujemo omjer kao 25-dnevni pomični prosjek naših signala za kupovinu / prodaju, prekriven Russell-om 2000 s rasponom između 0% i 100%. Kad omjer prijeđe 80% (zeleni), preplaćeni smo i obično očekujemo rasprodaju ubrzo nakon toga. (To se dogodilo krajem siječnja 2018.) Kada padne ispod 25% (crveno), mi se preplavimo i obično vidimo masivan miting ubrzo nakon toga. Povijesno, omjer je bio vrlo točan. U petak, 5. listopada 2018., omjer je pao na ispod 50%, što znači da je prodaja veća od kupovine u posljednjih pet tjedana… to obično znači da će tržište uskoro pasti. Pogledajte zaključne podatke u petak:
Omjer koji pada ispod 45, 6% pokazuje da smo nakon toga niža tržišta, kao što je radni sat. Da bismo vam pokazali koliko točan i pravovremen može biti ovaj omjer, pogledajte ovo ažuriranje koje smo dali u srijedu ujutro:
Trenutno omjer MAP iznosi 45, 6% i nalazi se na razini koja ima povijesni presedan: 45, 6%. Jutros sam prelistao naše podatke da vidim koliki su prihodi naprijed za iShares Russell 2000 ETF (IWM) u svim slučajevima gdje se omjer smanjio i pao ispod 45, 6%. Budući da smo na razini od 45, 6%, danas bismo trebali probiti ispod te razine. Očekujemo da ćemo vidjeti puno prodajnih signala nakon što se završi. Ali opet, dna se izrađuju pri prodaji samih ispušnih plinova.
Ispod su statistike na razini od 45, 6% i zašto smatramo da je važno. Imali smo samo osam slučajeva u kojima je omjer bio u padu, a zatim je pao ispod 45, 6%. Ovo je izvan 1579 trgovačkih dana podataka, tako da je ovo vrlo rijedak događaj! Nekoliko zapažanja o prinosu na tržištu nakon što je probijeno ispod razine od 45, 6%:
- Tržište je trgovalo niže u svim slučajevima. Prosječni trgovinski dani do dostizanja lokalnog dna = 13. Najkraći je bio tri dana, a najdulji 27. Prosječni povrat IWM-a nakon svakog od osam slučajeva do lokalnog dna = -5, 29 %.
Donja tablica sadrži osam slučajeva u kojima se omjer smanjio i smanjio ispod 45, 6%:
Ispod su povijesni primjeri istaknuti crvenim krugom sa žutim ispunom:
Donja linija
Naši podaci sugeriraju da bi očitavanje omjera pada ispod 45, 6% trebalo dovesti do daljnjeg propadanja na tržištu. Međutim, to nije loše, jer su čitanja koja dosežu razinu rasprodanog (25%) velika šansa za prikupljanje velikih zaliha. Naš je dugoročni pogled na tržište volujski i vjerujemo da ovi nedostaci predstavljaju mogućnosti kupovine.
