Sadržaj
- Što je vrtložni pokazatelj?
- Sinergija s ostalim pokazateljima
- Strategija trgovanja pokazateljem vrtloga
- Primjer 1: Microsoft
- Obrasci pokazatelja i cijena
- Primjer 2: American Airlines
- Donja linija
Švicarski tehničari na tržištu Etienne Botes i Douglas Siepman predstavili su vrtložni pokazatelj u broju za tehničku analizu zaliha i robe za siječanj 2010. Od tada je tehnički pokazatelj stekao privlačnost kao pouzdan trend koji slijedi, koji može proizvesti iznenađujuće točne signale za kupovinu i prodaju. Međutim, možda će trebati još nekoliko godina tržišnog testiranja i iskustva da se u potpunosti procijeni potencijal vrtložnog pokazatelja.
Što je vrtložni pokazatelj?
Vortex indikator crta dvije oscilirajuće linije: jedna za identificiranje pozitivnog kretanja trenda, a druga za prepoznavanje negativnog kretanja cijena. Presjeci između linija pokreću signale za kupnju i prodaju koji su dizajnirani da zabilježe najdinamičniju akciju trenda, veću ili nižu. Ne postoji neutralna postavka za indikator, koja će uvijek stvoriti bikovsku ili medvjeđu pristranost. Kompletne proračune indikatora vrtloga možete pronaći ovdje.
Izgradnja pokazatelja vrti se oko vrhunca i padova u posljednja dva dana ili razdoblja. Udaljenost od trenutne visoke do prethodne niske označava pozitivno kretanje trenda, dok udaljenost između trenutne niske i prethodne visoke označava negativno kretanje trenda. Snažno pozitivni ili negativni trendovi kretanja prikazat će veću dužinu između dva broja, dok slabiji pozitivni ili negativni trendovi kretanja prikazat će kraću dužinu.
Očitavanja se obično snimaju tijekom 14 razdoblja (iako tehničar može odabrati bilo koju duljinu), a zatim se prilagođavaju koristeći pravi domet J. Welles Wilder. Rezultati su prikazani kao kontinuirane linije ispod cjenovnih barova, dok se krosoveri uspoređuju s drugim pokazateljima koji slijede u trendu da bi se proizveli valjani trgovinski signali. Trgovci mogu koristiti vrtložni indikator kao samostalni generator signala, ali imajte na umu da je ranjiv na značajne bičeve i lažne signale na zagušenim ili mješovitim tržištima.
Sinergija s ostalim pokazateljima
Podešavanje vrtlog indikatora na dulja razdoblja smanjit će učestalost udaraca, ali generirati odgođene pozitivne ili negativne prelaze. S druge strane, skraćivanje duljine izazvat će mnoge krosove koji ne mogu stvoriti značajno kretanje trenda. Kao općenito pravilo, visoki beta vrijednosni papiri bolje će reagirati na kratkoročne postavke, dok spori vrijednosni papiri bolje reagiraju na dugoročne postavke.
Pouzdanost pokazatelja možete poboljšati usporedbom vortex indikatorskih signala s drugim alatima koji prate trend. Matematika u osnovi pokazuje mnoge sličnosti s Wilderovim prosječnim indeksom usmjerenja (ADX), negativnim pokazateljem usmjerenja (-DI) i pozitivnim indikatorom usmjerenja (+ DI). Ti se proračuni pretvaraju u tri pravca koji pokreću složene krosovere. Za razliku od indikatora vrtloga, Wilder-ov sustav može izdavati neutralna očitanja koja trgovcima nalažu da stoje na nogama ili izbjegavaju izlaganje.
Analiza divergencije pokretne prosječne konverzije (MACD) nudi savršeno uklapanje sa vrtložnim pokazateljem. Njegova konstrukcija s tri pomična prosjeka snižava lažna očitanja pokrenuta s više pokazatelja koji bilježe iste pogrešne podatke. Kad je nacrtan s histogramima, indikator generira iznenađujuće malo lažnih signala, što ga čini savršenim partnerom za najglasniji i kvrgavi vrtložni indikator.
Sinergističke strategije trgovanja koriste se jednostavnim postupkom koji traži suosjećajne signale za kupovinu ili prodaju u vrtložnim pokazateljima kao i u drugim pokazateljima prije preuzimanja kapitala. Izazov dolazi u dva oblika: Prvo, moraju postojati značajne razlike u izvorima podataka da se izbjegne repliciranje neispravnih informacija, i drugo, pokazatelji razdoblja trebaju eksperimentiranje i precizno prilagođavanje kako bi se usredotočili na planirano razdoblje zadržavanja, bilo da je kratko, srednjoročno ili dugoročno,
Ovaj posljednji korak određivanja razdoblja indikatora je od vitalnog značaja jer trendovi pokazuju neovisnost o vremenskom okviru, što omogućava da se više uzlaznih i silaznih trendova razvija u različitim vremenskim segmentima na istoj sigurnosti. Ovo fraktalno ponašanje proizvest će pogrešna očitanja ako vrtložni pokazatelj gleda na jedan segment aktivnosti trenda, dok drugi pokazatelj gleda na drugi segment. Trgovci mogu savladati tu manu pomoću pokušaja i pogreške, promatrajući kako pokazatelji parovi međusobno djeluju na različitim instrumentima iu različitim vremenskim okvirima. Osobito s MACD-om često je najbolje ostaviti postavke same i umjesto toga prilagoditi razdoblja vrtložnih indikatora.
(Za više informacija pogledajte: MACD: A Primer .)
Strategija trgovanja pokazateljem vrtloga
U članku iz 2010. godine koji je uveo vrtložni pokazatelj, autori Botes i Siepman opisali su strategiju trgovanja vrtložnim indikatorom namijenjenu filtriranju i ograničavanju lažnih signala. Ekstremno visok ili nizak na dan bullish ili medvjeđi crossover postaje namjeravana ulazna cijena, duga ili kratka. Te razine možda neće biti pogođene na dan signala, što će zatražiti dobru do otkazanu narudžbu za kupnju ili prodaju koja ostaje na mjestu za više sesija, ako je potrebno.
Ako se postavi u vrijeme crossovera, ekstremno visoka ili niska postaje razina zaustavnog i obrnutog djelovanja. U ovoj strategiji, kratka prodaja će biti pokrivena i preokrenuta na dugu stranu kada se cijena vrati na ekstremno visoku vrijednost nakon pozitivnog crossovera, dok će se duga pozicija prodati i prebaciti u kratku prodaju nakon što se cijena vrati na ekstremno nisku sljedeću negativan crossover.
Oni također preporučuju kombiniranje ovih filtera za ulazak s drugim tehnikama upravljanja rizikom, uključujući zaustavljanje i zaustavljanje profita . Ove zaštitne mjere smanjuju učestalost lažnih signala uz maksimiziranje profita na temeljnom trendu, čak i kad ne uspiju prikupiti značajan zamah. Međutim, ovaj pristup ne bavi se duljinom razdoblja, što će pokrenuti valove lažnih signala sve dok se ne prilagodi unaprijed određenom razdoblju zadržavanja i nakon toga se temeljito potvrdi.
Primjer 1: Microsoft
Koristimo povijesne podatke tvrtke Microsoft Corporation (MSFT) za testiranje vrtložnog pokazatelja. Kao što možete vidjeti na donjem grafikonu, Microsoftove dionice su u ožujku 2014. godine ušle u uži raspon. To je ohrabrilo trgovce da paze na profitabilni prodor. Nakon indikatora vrtloga, 14. ožujka stiže signal za kupnju, ali cijena se zatvara znatno ispod ekstremnog dnevnog maksimuma, 38, 13 USD po dionici. Trgovac postavlja dobro otkazan nalog za kupnju koji će se izvršiti kad se sigurnost vrati na tu okidačku cijenu.
17. ožujka sigurnost se vraća sa savršenim vremenskim razmakom, prelazeći preko proboja i dižući niže $ 40. Pokazatelj prelazi na stranu prodaje 10. travnja, omogućujući profitabilan izlaz koji propušta veliki komad naglavačke.
MACD i krajnji stop pomažu upravljanju trgovinom i predlažu da se izvrši dugačak položaj dan kasnije od signala otkucaja vrtlog indikatora. Oni su također objavili signal o prodaji četiri dana ranije, podržavajući profitabilniji izlaz. U međuvremenu, zaustavno zaustavljanje postavljeno na liniji proboja 31. ožujka blizu 41 USD po dionici pokrenulo bi se kada je vrijednosnica rasprodana 4. travnja, osvojivši još veći udio porasta od četiri boda.
(Više informacija potražite u: Tehnike zaustavljanja i zaustavljanja .)
Vortex indikatori i uzorci cijena
Vortex indikator također dobro funkcionira u kombinaciji s klasičnom analizom uzoraka cijena u prepoznavanju legitimnih trendova dok filtrira bičeve i ostale mehanike vezane uz raspon. Teoretski, ova kombinacija bi trebala generirati najpouzdanije signale za kupnju i prodaju u dva pregibna mjesta:
- Kada se postavi da se dobro razvijeni raspon trgovanja raspadne ili propadne. Kada trend tržište izgubi zamah ili dostigne značajnu prepreku koja pogoduje prelasku u novi raspon trgovanja.
Katalog poznatih uzoraka vezanih za raspon, uključujući zastave, pravokutnike i trokute, koristi ovaj pristup jer su prirodne razine proboja i sloma potpuno dekonstruirane, omogućavajući trgovcu da se usredotoči na vrtložni indikator u isto vrijeme kada podržavaju cjenovni testovi. ili otpora. Snaga i trajnost trenda mogu se dalje mjeriti za konvergenciju ciklusa korištenjem stohastike postavljene na 5, 3, 3 ili drugog pokazatelja relativne čvrstoće.
(Za više pogledajte: Razumijevanje pokazatelja trenutka i RSI .)
Primjer 2: American Airlines
American Airlines Group Inc. (AAL) izradio je klasični dvostruki gornji uzorak između prosinca 2014. i svibnja 2015., a zatim se probio u značajnom silaznom trendu. Vortex indikator emitira kratki signal za prodaju osam sesija prije tehničkog kvara, ohrabrujući ranu kratku prodaju unutar raspona trgovanja. Crossover također dobro služi kao sekundarni pokazatelj za trgovce uzorcima koji žele slagati šanse u svoju korist. Kratki signal poklopca vrtlog indikatora stiže šest tjedana kasnije, postavljajući profitabilan izlaz blizu 40 dolara po dionici.
Donja linija
Indikator vrtloga uvelike se oslanja na raniji rad J. Wellesa Wildera, tvorca nekoliko važnih tehničkih pokazatelja. Vortex indikator gradi signalni mehanizam za nove i ubrzavajuće uzlazne i niže trendove. Kao i kod Wilderovih pokazatelja, vrtložni indikator najbolje funkcionira u kombinaciji s ostalim sustavima koji prate trend i klasičnom analizom cijena.
