Sadržaj
- Kako pronaći nestabilne zalihe
- Trgovanje najviše volatilnim dionicama
- Donja linija
Volatilnost je rasipanje povrata za određeni indeks sigurnosti ili tržišta. Kratkoročni trgovci kvantificiraju ga kao prosječnu razliku između dnevnog i dnevnog indeksa dionica, podijeljenog s cijenom dionica. Dionica koja se kreće 5 dolara dnevno s cijenom dionica od 50 dolara više je volatilna od dionica koje se kreću 5 dolara dnevno s cijenom dionice od 150 dolara, jer je postotak poteza veći s prvim.
Trgovanje naj hlapljivijim zalihama učinkovit je način trgovanja, jer teoretski te dionice nude najveći profitni potencijal. Mnogi trgovci ne potražuju ove dionice, već bez vlastite opasnosti, ali se suočavaju s dva glavna pitanja: kako pronaći najviše hlapljive zalihe i kako trgovati njima koristeći tehničke pokazatelje.
Ključni odvodi
- Trgovci često traže najpovoljnije zalihe na tržištu kako bi iskoristili cjelodnevne cjenovne akcije i kratkoročne strategije. Mnogobrojni alati za pregled putem interneta mogu vam pomoći identificirati i suziti popis hlapljivih dionica kojima želite trgovati. Volatilnost, iako potencijalno profitira, također je rizično i može dovesti do većih gubitaka.
Kako pronaći najviše hlapljive zalihe
Pronalaženje naj hlapljivijih zaliha nije složeno i ne zahtijeva stalno istraživanje ili provjeru zaliha. Umjesto toga, pokrenite zaslon za dionice koje su stalno nestabilne. Volumen je također bitan pri trgovanju hlapljivim zalihama, za ulazak i izlazak s lakoćom.
Akcijski skup (StockFetcher.com) primjer je filtra koji možete koristiti za praćenje vrlo nestabilnih zaliha. Primjenjujući filtere koji se mogu prilagoditi, Stock Fetcher će birati dionice s prosječnim potezima većim od 5% dnevno (između otvorenog i zatvorenog) tijekom posljednjih 100 dana. Također filtrira zalihe čija se cijena kreće između 10 i 100 USD, a prosječna dnevna količina iznad 4 milijuna u posljednjih 30 dana. Nadalje, ako vas zanimaju samo dionice, dodavanje filtra poput "razmjena nije Amex" pomaže u izbjegavanju ETF-ova s utjecajem na dobit koji se pojavljuju u rezultatima pretraživanja.
Još intenzivnija opcija je svaki dan tražiti isparljive zalihe. Finviz.com (besplatna verzija) osigurava najbolje dobitnike, gubitnike i najpovoljnije zalihe za svaki dan trgovanja. Upotrijebite alat za prosijavanje za daljnje filtriranje rezultata tržišne kapitalizacije, performansi i volumena. Sužavanje pretraživanja na ovaj način pruža trgovcima popis dionica koji odgovaraju njihovim točnim specifikacijama.
Nasdaq.com navodi najveće dobitnike i gubitnike na NASDAQ, NYSE i AMEX. To nisu filtrirani rezultati i samo odražavaju volatilnost za taj dan. Stoga, popis pruža potencijalne dionice koje bi mogle i dalje biti nestabilne, ali trgovci moraju ručno proći rezultate i vidjeti koje dionice imaju povijest volatilnosti i imaju dovoljno volumena da mogu opravdati trgovanje.
Trgovanje najviše volatilnim dionicama
Isparljive zalihe sklone su oštrim potezima, što zahtijeva strpljenje u iščekivanju unosa, ali brzu akciju kada se ti unosi pojave. Kao i kod bilo koje dionice, trgovanje hlapljivim dionicama koje imaju tendenciju u trendu pruža usmjerenu pristranost, dajući prednost trgovcu. Određeni pokazatelji mogu se koristiti za trgovanje hlapljivim zalihama, ali trgovac također mora pratiti radnju cijena - promatrajući da li cijena povećava zamahe ili niže niže niže u odnosu na prethodne valove - kako bi utvrdio kada se uzimaju signalni signali i kada ih ostavljaju sami, Evo dva tehnička pokazatelja koja možete koristiti za trgovanje hlapljivim zalihama, zajedno s onim što treba tražiti u vezi s cijenama.
Keltner kanali
Keltnerovi kanali stavljaju gornji, srednji i donji opseg oko cijene akcije na burzovni grafikon. Pokazatelj je najkorisniji na tržištima s velikim trendom kada cijena povećava i više, a najniža sniženja za trend trenda, ili niže i najniže za nizak trend.
Tijekom snažnog uzlaznog trenda, cijena će "voziti" gornji Keltner kanal, a povlačenja često jedva dopiru do srednjeg pojasa i ne prelaze donji pojas. Srednja zona je stoga potencijalna ulazna točka. Zaustavljanje se postavlja otprilike polovinu do dvije trećine puta između srednjeg i donjeg pojasa. Izlaz se postavlja neposredno iznad gornjeg pojasa.
Primijenite isti koncept na silazni trend. Cijena često prati donju liniju Keltnerovog kanala, a povlačenja često dostižu srednju traku, ali ne prelaze gornju Keltner liniju. Srednja linija stoga pruža područje s kratkim ulaskom - zastoj se postavlja samo unutar gornje Keltner linije, a cilj je ispod donje Keltnerove linije.
Keltnerovi kanali obično se stvaraju korištenjem prethodnih 20 cjenovnih barova, s prosječnim multiplikatorom pravog raspona do 2.0. Nagrada u odnosu na rizik obično je 1, 5 ili 2, 0 do 1, što znači da za rizik od 1 USD profitni potencijal iznosi 1, 50 do 2, 00 USD.
Slika 1. Keltnerovi kanali (20, 2, 0 ATR) primijenjeni na dvominutnu shemu
Budući da se Keltnerovi kanali kreću kako se cijena kreće, cilj se postavlja u vrijeme trgovine i zadržava se tamo.
Prednost ove strategije je u tome što se čeka narudžba na srednjem pojasu. Određivanje vremena unosa nije potrebno, a nakon što su sve narudžbe postavljene, trgovac ne mora ništa osim sjediti i čekati da se zaustavi ili zaustavi cilj. Alternativno, trgovinom se može aktivno upravljati. Zbog vrlo jakog trenda, cilj se može prilagoditi tako da ostvari više dobiti. Zastoj i rizik trebaju se smanjiti samo kad trgovina postane profitabilna; rizik se nikad ne povećava tijekom trgovine.
Nedostatak ove strategije je u tome što ona dobro uspijeva na trendovskim tržištima, ali čim trend nestane, započet će gubitak prometa jer će se vjerojatnije da će cijena kretati naprijed-nazad između gornjih i donjih kanala.
Filtriranje obrta na temelju jačine trenda pomaže u tom pogledu. Na primjer, tijekom porasta cijene, ako cijena nije uspjela povećati visoku vrijednost neposredno prije dugog ulaska, izbjegavajte trgovinu, jer će dublje povlacenje vjerojatno zaustaviti trgovinu.
Slika 2. Keltnerovi kanali (20, 2, 0 ATR) primijenjeni na dvominutnu kartu
Stohastički oscilator
Stohastički oscilator je još jedan pokazatelj koji je koristan za trgovanje naj hlapljivijim zalihama. Ova strategija koristi stohastički oscilator na rasponu zaliha ili dionica kojima nedostaje dobro definiran trend. Hlapive zalihe često se raspoređuju prije nego što se odluče u kojem će se smjeru kretati. Budući da snažan potez može brzo stvoriti veliku negativnu poziciju, čekanje na određenu potvrdu preokreta je oprezno. Stohastički oscilator daje tu potvrdu.
Kad cijena nema jasan smjer i kreće se pretežno bočno, prodajte se blizu vrha ponude nakon što se stohastički pomakne iznad 80, a zatim se spusti natrag ispod. Zaustavite mjesto iznad vrha koji se upravo stvorio sa ciljem na 75% puta niz domet. Na primjer, ako je raspon visok 1 dolar, od niskog do visokog, postavite cilj od 0, 25 USD iznad minimalnog.
Zauzmite duge položaje blizu dna raspona kad stohastika padne ispod 20 i onda se nadvisi iznad njega. Postavite stajalište ispod nedavne niske i usmjerite 75% na gornji raspon. Ako je raspon visok od 1 USD, od visokog do niskog, cilj se postavlja 0, 25 USD ispod vrha.
Trgovine se uzimaju čim cijena prijeđe stohastičku razinu okidača (80 ili 20). Nemojte čekati da se popuni cijena cijena; do završetka trajanja jedne, dvije minute ili pet minuta, cijena bi mogla pregaziti cilj da bi trgovina mogla biti vrijedna.
Zanemarite suprotne signale dok trgujete; dopusti metu ili stani da pogodi. Nakon što je meta pogođena, ako se dionica nastavi kretati, ubrzo nakon toga razvit će se signal u suprotnom smjeru. Na slici 3. prikazana je kratka trgovina, nakon čega slijedi duga trgovina, a slijedi druga trgovina.
Stohastički oscilator koristi standardne postavke od 12 razdoblja i% K postavljen na 3.
Slika 3. Stohastički se primjenjuje na dvominutnu kartu
Na slici 3 raspon je 0, 16 dolara visine (16 dolara minus 15, 84 dolara); 25% od 0, 16 USD je 0, 04 USD. Oduzmite 0, 04 USD od visokog dometa od 16 USD kako biste postigli cilj za duge pozicije od 15, 96 USD. Dodajte 0, 04 USD u najnižu razinu u rasponu od 15, 84 USD kako biste postigli cilj za kratke pozicije od 15, 88 USD. Iako je raspon na snazi, to su vaše mete za duge i kratke pozicije. Na ovaj način, veća je vjerojatnost da će meta pogoditi čak i ako ga cijena ne vrati na vrh ili dno raspona kad je dugačak ili kratak.
Za prvu kratku trgovinu, nešto iza 13:30, stohastika se diže iznad 80, a zatim se spušta ispod nje. To signalizira kratku trgovinu. Prodajte po trenutnoj cijeni čim indikator pređe ispod 80 odozdo. Odmah se zaustavite iznad nedavnog visokog cijena koji se upravo stvorio. Izlazni cilj postavite na 15, 88 USD. Ne radite ništa drugo dok ne dođete do zaustavljanja ili cilja. Cilj je postignut manje od sat vremena nakon čega ćete se izvući iz trgovine s profitom. Stohastika je od tada pala ispod 20, pa čim se ponovno vrati iznad 20, uđite u dugu trgovinu po trenutnoj cijeni. Brzo se zaustavite ispod niske cijene koja je upravo formirana i postavite cilj za izlaz od 15, 96 USD. Ova trgovina traje oko 15 minuta prije postizanja cilja profitabilne trgovine. Druga kratka trgovina razvija se odmah nakon prethodne trgovine; unesite kratko trenutnu cijenu dok stohastički prijeđu ispod 80, zaustavite se iznad nedavne visoke cijene i postavite cilj da biste izašli na 15, 88 USD. Cilj se postiže manje od 30 minuta kasnije.
Prednost ove strategije je što čeka povlačenje na povoljnije područje, a cijena se počinje kretati unatrag u našem trgovačkom smjeru kad uđemo. Stoga se može koristiti relativno tijesno zaustavljanje, a omjer nagrade i rizika obično će biti 1, 5: 1 ili veći. Glavni nedostatak su lažni signali. Lažni signali su kada indikator križa preko linije 80 (za kratke hlače) ili 20 crte (za duge), što potencijalno rezultira gubitkom obrta prije nego što se profitabilni potez razvije.
Budući da se stohastički kreće sporije od cijene, indikator također može pružiti signal prekasno. Kad se pojave ulazni signali, cijena se možda već znatno pomaknula prema cilju, smanjujući tako potencijal zarade i, možda, trgovanje ne vrijedi uzimati. Nakon ulaska, nagrada bi trebala biti barem 1, 5 puta veća od rizika, na temelju cilja i zaustaviti. (Za više pogledajte: Stohastika: točan pokazatelj kupovine i prodaje .)
Donja linija
Hlapive dionice su privlačne trgovcima zbog brzog potencijala profita. Trendi volatilnih dionica često pružaju najveći potencijal zarade, jer postoji usmjerena predrasuda za pomoć trgovcima u donošenju odluka. Keltnerovi kanali korisni su u jakim trendovima, jer se cijena često povlači samo za srednji pojas, pružajući ulaz. Loša strana je da će se, nakon što se trend završi, dogoditi gubitak posla. Nadgledanje akcije s cijenama i provjeravanje postizanja veće i visoke niske vrijednosti prije nego što uđete u gornju trgovinsku trgovinu (niža niska i niža visoka za trgovinu silaznim trendovima) pomoći će ublažavanju ove manjkavosti.
Hlapive zalihe nisu uvijek u trendu; često se tuku naprijed-natrag. Tijekom raspona, kada stohastički dosegne ekstremnu razinu (80 ili 20), a zatim se obrne na drugu stranu, to ukazuje da se raspon nastavlja i pruža mogućnost trgovanja. Pratite i stohastičke i Keltnerove kanale kako biste djelovali na trendove ili mogućnosti. No nijedan pokazatelj nije savršen - stoga uvijek pratite cjenovne akcije kako biste utvrdili kada je tržište u trendu ili u rasponu kako biste primijenili pravi alat. (Za dodatno čitanje potražite: Kako profitirati od volatilnosti .)
