Što znači robusno?
U svijetu ulaganja, robusna je karakteristika koja opisuje sposobnost modela, testa ili sustava da učinkovito djeluje, dok su njegove varijable ili pretpostavke izmijenjene. Robustan koncept djelovat će bez neuspjeha i polučiti pozitivne rezultate u raznim uvjetima.
Za statistiku je test robustan ako još uvijek daje uvid u problem unatoč tome što su njegove pretpostavke izmijenjene ili povrijeđene. U ekonomiji, robusnost se pripisuje financijskim tržištima koja su i dalje uspješna unatoč promjenama u tržišnim uvjetima. Općenito, sustav je robustan ako može podnijeti varijabilnost i ostati učinkovit.
Razumijevanje robustan
Financijski modeli sastavni su dio vođenja korporacije. Od korporativnih rukovoditelja velikih multinacionalnih korporacija do vlasnika franšize lokalnog burger restorana, donosiocima odluka potrebne su pravovremene informacije koje su im predstavljene u uzorku koji najbolje odražava aktivnosti poslovanja. Investitori također koriste financijske modele za analizu i predviđanje vrijednosti korporacija kako bi utvrdili jesu li izvediva potencijalna ulaganja.
Ključni odvodi
- Robusni modeli daju pozitivne rezultate unatoč promjenjivim tržišnim uvjetima. U poslovanju se modeli često koriste kako bi se usredotočili na temelj tvrtke, poput prihoda i zarade. Financijski se modeli koriste u upravljanju portfeljem, izgradnji trgovačkih sustava i za izračunavanje vrijednosti derivativnih ugovora. Ako trgovački sustav ne daje pozitivne rezultate u različitim vremenskim okvirima ili tijekom mijenjanja tržišnih uvjeta, nije čvrst.
Poslovni financijski modeli
Poslovni financijski modeli uglavnom se usredotočuju na osnove korporacije ili poduzeća, kao što su prihodi, troškovi, dobit i drugi financijski omjeri. Model se smatra čvrstim ako su njegovi rezultati i predviđanja dosljedno točni, čak i ako se jedna ili više ulaznih varijabli ili pretpostavki drastično promijene zbog nepredviđenih okolnosti. Na primjer, specifična varijabla troškova može se naglo povećati zbog ozbiljnog smanjenja opskrbe uslijed prirodne katastrofe.
Još jedna uobičajena nepredviđena okolnost je kada izbija rat između glavnih zemalja. Zbog rata može utjecati na mnoge financijske varijable što uzrokuje da modeli koji nisu robusni funkcioniraju na pogrešan način. Robustan model nastavit će rukovoditeljima i menadžerima pružati učinkovite alate za donošenje odluka, a investitorima točne informacije na kojima će temeljiti svoje investicione odluke.
Robusni modeli trgovanja
Dok ulagači analiziraju temeljne podatke korporacije kako bi pronašli vrijednosne papire čija je cijena ispod tržišne vrijednosti i stoga se smatraju dobrom investicijom, trgovci analiziraju podatke o vrijednosnim papirima pomoću tehničke analize kako bi predvidjeli kretanje cijena koje proizlaze iz nejednakosti u opskrbi vrijednosnim papirima i potražnja trenutka.
Trgovci koji koriste računalne sustave trgovanja za analizu i trgovanje tržištima koristeći tehničku analizu, razvijaju, testiraju i optimiziraju statističke modele temeljene na primjeni tehničkih pokazatelja na podatke o cijeni vrijednosnog papira. To se obično provodi uvidom u povijesne podatke ili podatke o prošlim cijenama, zajedno s tržišnim pokazateljima i identificiranjem situacija koje imaju velike vjerojatnosti uspjeha u budućnosti.
Model trgovanja smatra se robusnim ako je u skladu s profitom bez obzira na smjer tržišta. Vrlo često će model trgovanja dobro funkcionirati u određenom tržišnom stanju ili vremenskom razdoblju. Međutim, kad se tržišni uvjeti promijene ili se model primijeni na neko drugo vremensko razdoblje ili budućnost, model užasno propada i gubici se ostvaruju. To je obično znak da trgovački model nije robustan.
