Oscilator stohastike, koji je George Lane razvio pedesetih godina 20. stoljeća, prati razvoj pritiska u kupnji i prodaji, identificirajući krugove ciklusa koji izmjenjuju snagu između bikova i medvjeda. Malo trgovaca koristi ovaj prediktivni alat jer ne razumiju kako najbolje kombinirati određene strategije i razdoblja držanja. Popravak je jednostavan, kao što ćete vidjeti u ovom brzom temeljnom sloju na postavkama i interpretaciji Stochastics.,
Stohastička konstrukcija
Moderni ili "Full Stohastica" oscilator kombinira elemente Laneove "spore stohastike" i "brze stohastike" u tri varijable koje kontroliraju razdoblja gledanja unatrag i opseg izglađivanja podataka. (Da biste saznali više, pročitajte: Koja je razlika između brzog i sporog stohastike? )
- Brzi K% - mjeri cijenu zatvaranja u odnosu na zadana razdoblja gledanja. Puni K% ili K% usporava brzi K% jednostavnim pokretnim prosjekom (SMA). Cijelih D% ili D% dodaje drugi prosjek zaglađivanja.
- Donje brze varijable K%, K% i D% = kraće razdoblje povratnog pregleda s manje glatkeViše brze varijable K%, K% i D% = dugoročnije razdoblje gledanja s većim izglađivanjem
Odabir najboljih postavki
Odaberite najučinkovitije varijable za svoj stil trgovanja odlučujući koliko buke želite prihvatiti s podacima. Shvatite da što god odaberete, više iskustva s pokazateljem poboljšat će vaše prepoznavanje pouzdanih signala. Kratkoročni tržišni igrači skloni su odabiru niske postavke za sve varijable jer im to daje raniji signal u visoko konkurentnom tržišnom okruženju unutar dana. Dugoročni vremenski timeri obično odabiru visoke postavke za sve varijable, jer visoko glatki izlaz reagira samo na velike promjene cjenovne akcije. (Za čitanje u vezi, pogledajte: Stohastika: točan pokazatelj kupovine i prodaje ).
SPDR S&P 500 Trust (SPY) pokazuje različite stohastičke otiske stopala, ovisno o varijablama. Kružni zavoji se događaju kada brza linija pređe sporu liniju nakon što dosegne razinu prekomjerne kupnje ili preprodaje. (Kao što je istaknuto u: Koristite tjedne stohastike da biste učinkovito iskoristili tržište ). Odgovarajuće 5, 3, 3 okretne cipele često kupuju i prodaju cikluse, često bez da linije dosegnu razinu pretjerane kupnje ili preprodaje. Srednja postavka 21, 7, 7 vraća se na duže razdoblje, ali održava glatkost na relativno niskim razinama, stvarajući šire ljuljaške koje generiraju manje signala za kupnju i prodaju. Dugoročno podešavanje 21, 14, 14 kreće ogroman korak unatrag, ciklus signalizacije rijetko se okreće i dolazi u blizini samo ključnih prekretnica na tržištu.
Kraće varijabilne varijable emitiraju ranije signale s višom razinom buke, dok dugoročne varijable emitiraju kasnije signale s nižom razinom buke, osim u većim tržišnim okretima kada se vremenski okviri usporavaju, pokrećući identično vremenski označene signale na glavnim ulazima. To se može vidjeti na listopadskom dnu, gdje plavi pravokutnik ističe bikovske krosove na sve tri verzije indikatora. Ovi krosoveri velikog ciklusa govore nam da su postavke manje važne u glavnim prekretnicama od naše vještine filtriranja razine buke i reakcije na nove cikluse. S logističkog stajališta, to često znači zatvaranje trenda nakon praćenja pozicija i provođenje strategije zaleđivanja koje kupuju povlačenja ili prodaju skupove. (Za više pogledajte: Koji su najbolji pokazatelji za identificiranje prekupih i preprodatih dionica? ).
Stohastika i analiza uzoraka
Stohastika ne mora dostići ekstremne razine da bi evocirali pouzdane signale, posebno kada uzorak cijena pokazuje prirodne barijere. Iako se najdublji zavoji očekuju na pretjeranom ili preplaćenom nivou, križanju unutar središta ploče može se vjerovati sve dok se istaknuta razina potpore ili otpora poravna. Pomicanje prosjeka, praznina, linija trendova ili Fibonaccijevo pomicanje često će se miješati, skraćujući trajanje ciklusa i preusmjeravajući snagu na drugu stranu. Ovo naglašava važnost čitanja uzorka cijena u isto vrijeme kada tumačite indikator. (Da biste saznali više, pročitajte: Uvod u obrasce cijena za tehničku analizu ).
American Airlines Group (AAL) se uzdignuo iznad 50-dnevne EMA-e nakon volatilnog pada i nastanio se na novoj podršci (1), prisilivši indikator da se okrene više prije nego što dosegne razinu preprodaje. Izbila je iznad dvomjesečne linije trenda i povukla se natrag (2), pokrećući bikovski crossover na sredini ploče. Naredni miting se preokrenuo na 44, dajući povratnu prednost koja pronalazi podršku u 50-dnevnoj EMA (3), pokrećući treći bikovski zaokret iznad linije prodora.,
Donja linija
Mnogi trgovci ne uspijevaju iskoristiti Stohastike jer su zbunjeni u postizanju pravih postavki za svoje tržišne strategije. Ovi korisni savjeti će ukloniti taj strah i pomoći vam da otključate više potencijala.
