Što je Markova analiza?
Markov analiza je metoda koja se koristi za predviđanje vrijednosti varijable na čija predviđena vrijednost utječe samo njeno trenutno stanje, a ne bilo koja prethodna aktivnost. U osnovi, ona predviđa slučajnu varijablu koja se temelji isključivo na trenutnim okolnostima oko varijable.
Tehnika je dobila ime po ruskom matematičaru Andreju Andrejeviču Markovu, koji je pokrenuo proučavanje stohastičkih procesa, koji uključuju postupak slučajnosti. Prvo je koristio ovu metodu za predviđanje kretanja čestica plina zarobljenih u spremniku. Markova analiza često se koristi za predviđanje ponašanja i odluka unutar velikih skupina ljudi.
KLJUČNI UGOVORI
- Markov analiza je metoda koja se koristi za predviđanje vrijednosti varijable na čija predviđena vrijednost utječe samo njeno trenutno stanje, a ne bilo koja prethodna aktivnost. Osnovne prednosti Markove analize su jednostavnost i preciznost prognoziranja izvan uzorka. Markovska analiza nije baš korisna za objašnjenje događaja i u većini slučajeva ne može biti pravi model osnovne situacije. Markovska analiza korisna je za financijske špekulante, posebno ulagači.
Razumijevanje Markove analize
Proces Markovske analize uključuje definiranje vjerojatnosti buduće akcije s obzirom na trenutno stanje varijable. Nakon što se utvrde vjerojatnosti budućih akcija u svakoj državi, može se sastaviti stablo odluka. Tada se vjerojatnost rezultata može izračunati s obzirom na trenutno stanje varijable. Markov analiza ima nekoliko primjena u poslovnom svijetu. Često se koristi za predviđanje broja neispravnih komada koji će sići s montažne trake, s obzirom na radni status strojeva na liniji.
Također se može koristiti za predviđanje udjela potraživanja tvrtke koja će postati loša dugovanja. Neke metode predviđanja cijena dionica i opcija opcija također uključuju Markovu analizu. I na kraju, tvrtke ga često koriste kako bi prognozirale buduću vjernost robnih marki trenutnih kupaca i ishod ovih potrošačkih odluka o tržišnom udjelu tvrtke.
Prednosti Markov analize
Osnovne prednosti Markove analize su jednostavnost i točnost predviđanja izvan uzorka. Jednostavni modeli, poput onih koji se koriste za Markovu analizu, često su bolji u predviđanju nego složeniji modeli. Taj je rezultat dobro poznat u ekonometriji.
Nedostaci Markove analize
Markova analiza nije baš korisna za objašnjenje događaja i u većini slučajeva ne može biti pravi model temeljne situacije. Da, relativno je lako procijeniti uvjetne vjerojatnosti na temelju trenutnog stanja. Međutim, to često govori malo o tome zašto se nešto dogodilo.
U inženjerstvu je posve jasno da saznanje vjerojatnosti da će se neki stroj pokvariti ne objašnjava zašto se pokvario. Još važnije, stroj se zapravo ne pokvari na temelju vjerojatnosti koja je funkcija da li se danas pokvario ili ne. U stvarnosti, stroj se može pokvariti jer je zupčanike potrebno češće podmazivati.
U financijama Markov analiza suočava se s istim ograničenjima koja ima u inženjeringu, ali popravljanje problema komplicira naše relativno slabo poznavanje financijskih tržišta. Markova analiza mnogo je korisnija za procjenu dijela dugovanja koji će platiti neizmirivanje nego za prvo otkrivanje loših kreditnih rizika.
Markova analiza vrijedan je alat za izradu predviđanja, ali ne daje objašnjenja.
Primjer Markove analize
Markovu analizu mogu koristiti dionici špekulanti. Pretpostavimo da zamah investitora procjenjuje da omiljena dionica ima 60% mogućnosti sutradan pobijediti na tržištu ako to učini danas. Ova procjena uključuje samo trenutno stanje, tako da zadovoljava ključno ograničenje Markove analize. Markova analiza također omogućava špekulantu da procijeni kako će vjerojatnost da će dionice nadmašiti tržište za sljedeća dva dana 0, 6 * 0, 6 = 0, 36 ili 36%, s obzirom na to da su dionice danas pobijedile na tržištu. Upotrebom poluge i piramidiranja špekulanti pokušavaju povećati potencijalne dobiti od ove vrste Markove analize.
