Što je Fisher-ov pokazatelj transformacije?
Fisher Transform je tehnički pokazatelj koji je stvorio JF Ehlers koji pretvara cijene u normalnu distribuciju Gaussove. Na ovaj način indikator ističe kada su cijene prerasle u ekstrem, na temelju nedavnih cijena. Ovo može pomoći u otkrivanju prekretnica u cijeni imovine. Također pomaže pokazati trend i izolirati valove cijena unutar trenda.
Ključni odvodi
- Fisher Transform pokušava normalizirati cijene imovine, čineći tako prekretnice u cjenovnom čišćenju. Neki trgovci traže ekstremna očitanja kako bi signalizirala potencijalna područja preokreta cijena, dok drugi paze na promjenu smjera Fisher Transforma. Formula Fisher Transform obično se primjenjuje na cijenu, ali može se primijeniti i na druge pokazatelje. Uspostavljene cijene obično se ne distribuiraju, tako da pokušaji normalizacije cijena pomoću pokazatelja ne mogu uvijek pružiti pouzdane signale.
Formula za Fisher Transform je:
Fisher-ova transformacija = 21 ∗ ln (1 − X1 + X) gdje je: ln prirodni logaritamX = transformacija cijene na razinu između -1 i 1
Kako izračunati Fisher-ovu transformaciju
- Odaberite razdoblje pregleda, poput devet razdoblja. Ovo je koliko razdoblja se primjenjuje Fisher-ova transformacija. Pretvorite cijene tih razdoblja u vrijednosti između -1 i +1 i unesite za X, dovršavajući izračune u zagradama formule. Umnožite pomoću prirodnog dnevnika. Množite rezultat prema 0.5.Ponovite izračun kako završava svako bliže razdoblje, pretvarajući najnoviju cijenu u vrijednost između -1 i +1 na temelju najnovijih cijena za devet razdoblja. Kalkulirane vrijednosti dodaju se / oduzimaju od prethodno izračunate vrijednosti.
Objasnio je Fisher Transform
Fisher Transform omogućava trgovcima stvaranje Gaussove normalne distribucije, koja pretvara podatke koji obično nisu normalno distribuirani (poput tržišnih cijena). U osnovi, transformacija čini promjene na vrhuncu relativno rijetkim događajima koji pomažu u boljem identificiranju preokreta cijena na ljestvici. Tehnički pokazatelj najčešće koriste trgovci koji traže vodeće signale, a ne pokazatelje koji zaostaju.
Fisher-ova transformacija može se primijeniti i na druge tehničke pokazatelje, poput indeksa relativne čvrstoće (RSI) ili pokretne prosječne konvergencije-divergencije (MACD).
Fisher Transform aplikacije za trgovanje
Indikator Fisher Transform nije ograničen, što znači da se mogu pojaviti ekstremi duže vrijeme. Ekstremnost se temelji na povijesnim očitanjima dotičnog sredstva. Za neke uređaje visoko očitanje može biti sedam ili osam, dok nisko čitanje može biti -4. Za drugu imovinu ove se vrijednosti mogu razlikovati.
Ekstremno čitanje ukazuje na mogućnost preokreta. To bi trebao potvrditi promjenom smjera Fisher Transform. Na primjer, nakon snažnog rasta cijena i Fisher Transform dostizanja izuzetno visoke razine, kada Fisher Transform počne niži, što bi moglo značiti da će cijena padati, ili je već počela padati.
Fisher Transform često ima priključenu signalnu liniju. Ovo je pomični prosjek vrijednosti Fisher Transform, tako da se kreće malo sporije od linije Fisher Transform. Kad Fisher Transform pređe okidač, neki trgovci ga koriste kao trgovački signal. Na primjer, kada Fisher Transform padne ispod signalne linije nakon što je pogodio ekstremnu visinu, to bi se moglo upotrijebiti kao signal za prodaju trenutačno dugog položaja.
Kao i kod mnogih pokazatelja, Fisher će pružiti mnogo trgovačkih signala. Mnogi od njih neće biti profitabilni signali. Stoga, neki trgovci radije koriste indikator u kombinaciji s analizom trenda. Na primjer, kada cijena općenito raste, koristite Fisher Transform za kupnju i prodaju signala, ali ne za signale za kratku prodaju. Tijekom silaznog trenda, upotrijebite ga za kratke prodajne signale i ideje kada se pokriti.
Razlika između Fisherove transformacije i Bollinger bendova®
Ova dva pokazatelja izgledaju vrlo različito na grafikonu, ali oba se temelje na raspodjeli cijena imovine. Bollinger Bands® koristi normalnu distribuciju jer koristi standardno odstupanje kako bi pokazao kada se može povećati cijena. Fisher Transform koristi Gaussovu normalnu distribuciju. Fisher Transform prikazuje se kao poseban pokazatelj na cjenovnom grafikonu, dok se Bollinger Bands® preklapaju s cijenom.
Ograničenja pokazatelja Fišerove transformacije
Indikator ponekad može biti prilično bučan iako je njegova namjera olakšati prepoznavanje prekretnica. Ekstremna očitanja nisu uvijek praćena preokretom cijena; ponekad se cijena samo pomakne u stranu ili preokrene samo mali iznos.
Što se može smatrati ekstremnim, također je teško procijeniti s obzirom da razine s vremenom variraju. Četiri su možda visoke razine godinama, ali tada se očitovanje osam može početi često pojavljivati.
Promatranje svih promjena u smjeru na Fisher Transformi može vam pomoći uočavanju kratkoročnih promjena u cjenovnom smjeru, no signal može doći prekasno da bi se iskoristio, jer mnogi od ovih kretanja cijena mogu biti kratkotrajni.
Cijene imovine obično se ne raspodjeljuju, pa su pokušaji normalizacije cijena inherentno manjkavi i ne daju pouzdane signale.
