Koliki je očekivani omjer gubitka - ELR metoda?
Metoda očekivanog gubitka (ELR) metoda je koja se koristi za utvrđivanje projiciranog iznosa potraživanja u odnosu na zarađene premije. Metoda očekivanog omjera gubitaka (ELR) koristi se kada osiguravatelju nedostaju odgovarajući podaci o pojavljivanju u prošlosti zbog promjena u ponudi proizvoda i kad nedostaje dovoljno veliki uzorak podataka za linije s dugom repu.
Formula za ELR metodu je
ELR metoda = EP ∗ ELR -Paid gubitaka: EP = Zarađena premija
Kako izračunati očekivani omjer gubitka - ELR metoda
Za izračunavanje omjera očekivanog gubitka pomnožite zarađene premije s omjerom očekivanih gubitaka, a zatim oduzmite plaćene gubitke.
Što vam govori ELR metoda?
Osiguratelji odvajaju dio premije od preuzimanja novih polica kako bi platili buduće štete. Koeficijent očekivanog gubitka koristi se za određivanje koliko su izdvojili. Također je važno napomenuti da učestalost i ozbiljnost tvrdnji koje očekuju da dožive imaju također ulogu. Osiguratelji koriste razne metode predviđanja kako bi odredili rezerve šteta.
U određenim slučajevima, kao što su nove djelatnosti, ELR metoda može biti jedini mogući način utvrđivanja odgovarajuće razine potrebnih rezervi gubitaka. ELR metoda se također može koristiti za postavljanje rezerve gubitka za određene poslovne linije i razdoblja politike. Koeficijent očekivanog gubitka, pomnožen s odgovarajućom zarađenom premijom, proizvest će procijenjene krajnje gubitke (plaćene ili nastale). Međutim, za određene djelatnosti, državni propisi mogu diktirati minimalne razine potrebnih rezervi gubitaka.
- Koristi se za određivanje projiciranog iznosa potraživanja u odnosu na zarađene premije. Osiguratelji izdvajaju dio premije od polica za plaćanje budućih potraživanja - očekivani omjer gubitaka određuje koliko su izdvojili.ELR se koristi za tvrtke ili poslovne linije kojima nedostaje prošlih podataka, dok se metoda stabilnih lanaca koristi za stabilno poslovanje.
Primjer kako se koristi metoda očekivanog omjera gubitka (ELR)
Osiguratelji također mogu koristiti omjer očekivanih gubitaka za izračun nastalih, ali neprijavljenih (IBNR) pričuva i ukupnih rezervi. Omjer očekivanih gubitaka je omjer krajnjih gubitaka i zarađenih premija. Konačni gubici se mogu izračunati kao zarađena premija pomnožena s omjerom očekivanog gubitka. Ukupna rezerva izračunata je kao krajnji gubitak umanjen za plaćene gubitke. Rezerva IBNR izračunava se kao ukupna rezerva umanjena za novčanu pričuvu.
Na primjer, osiguratelj je zaradio premije u iznosu od 10 000 000 USD i očekivani omjer gubitka od 0, 60. Tijekom godine isplatila je gubitke od 750 000 USD i novčane rezerve u iznosu od 900 000 USD. Ukupna rezerva osiguravatelja bila bi 5.250.000 USD (10.000.000 * 0.60 - 750.000 USD), a njegova IBNR rezerva bila bi 4.350.000 USD (5.250.000 - 900.000 USD).
Razlika između ELR metode i Metode lanaca lanca (CLM)
I ELR i metoda lanac-ljestvi (CLM) mjere rezervu potraživanja, gdje CLM koristi prethodne podatke da bi predvidio što će se dogoditi u budućnosti. Iako se omjer očekivanog gubitka (ELR) koristi kada nema malo prošlih podataka, CLM se koristi za stabilna poduzeća i poslovne linije.
Ograničenja korištenja ELR metode
Iznos rezervi šteta koji osiguratelj treba izdvojiti određuje se aktuarskim modelima i metodama predviđanja. Osiguratelji često koriste omjer očekivanog gubitka na količinu i kvalitetu dostupnih podataka. Često je koristan u ranim fazama prognoziranja jer ne uzima u obzir stvarne plaćene gubitke, ali u kasnijim fazama, ovaj nedostatak osjetljivosti na promjene prijavljenih i plaćenih gubitaka čini ga manje preciznim i samim tim, manje korisnim.
Saznajte više o metodi očekivanog omjera gubitka (ELR)
Pogledajte više o izračunavanju profitabilnosti osiguravajućih društava s gubicima i kombiniranim omjerima.
