Što je kreditna izloženost?
Kreditna izloženost odnosi se na ukupni iznos kredita koji zajmodavac koristi dužniku. Veličina kreditne izloženosti pokazuje u kojoj je mjeri zajmodavac izložen riziku gubitka, u slučaju da zajmoprimac zajma ne ispunjava. Kreditna izloženost može se smanjiti kupovinom zamjena za kreditne zadatke i drugim vrstama financijskih instrumenata.
Razumijevanje kreditne izloženosti
Kreditna izloženost je maksimalni iznos novca koji će se izgubiti ako ugovorna strana ugovorno ne ispuni kredit. Na primjer, ako je banka dala tvrtki A kratkoročne i dugoročne zajmove u ukupnoj vrijednosti od 100 milijuna dolara, njena kreditna izloženost tom poslu iznosi 100 milijuna dolara.
Banke općenito nastoje maksimizirati svoje kreditne izloženosti klijentima s visokim kreditnim rejtingom, istovremeno minimizirajući izloženost klijentima s nižim kreditnim rejtingom. Ako se klijent susreće s neočekivanim financijskim problemima, banka može pokušati smanjiti kreditnu izloženost u pokušaju ublažavanja rizika gubitka koji može nastati zbog potencijalnog neplaćanja.
Banke mogu pregledati ukupnost kreditnih aktivnosti s danim klijentom kada analiziraju kreditnu izloženost; na primjer, potrošač koji je izvršio pravovremene uplate i za kredit za automobil i za hipoteku, lakše će dobiti odobrenje za zahtjev za osobni kredit.
Kako zajmodavci kontroliraju izloženost kredita
Zajmodavci imaju brojne metode kontrole kreditne izloženosti. Određene su prakse jednostavne, poput kreditne kartice koja postavlja kreditne limite na temelju procjene vjerovatne sposobnosti zajmoprimca da vrati dugovani iznos. Na primjer, logično je da kompanija koja izdaje kreditne kartice nametne kreditno ograničenje od 300 USD studentu koji nema kreditnu povijest dok on ili ona ne pokažu dokazanu evidenciju plaćanja pravovremenih plaćanja.
Na drugom kraju spektra, ista tvrtka koja se bavi kreditnim karticama može biti strateški opravdana nudeći kupcu s visokim dohotkom od 100.000 USD s FICO ocjenom iznad 800. U prvom slučaju, kartičarska tvrtka smanjuje kreditnu izloženost na dužnik visokog rizika. U posljednjem scenariju, tvrtka oprezno povećava svoju izloženost dužniku koji radi na papiru A.
Složenije metode ograničavanja kreditne izloženosti uključuju kupnju zamjena zateznih kreditnih obveza, koja efektivno prenosi kreditni rizik na treću stranu. Kupac swap vrši plaćanje premije prodavatelju koji pristaje preuzeti rizik duga i kompenzira kupca isplatom kamata, istovremeno vraćajući premije ako dužnik neplati. Zamjeni kreditni swapovi igrali su veliku ulogu u financijskoj krizi 2008. godine, budući da su prodavači pogrešno procijenili rizik duga koji su preuzeli prilikom izdavanja swapova na paketima hipotekarnih hipoteka.
Ključni odvodi
- Kreditna izloženost izraz je koji se koristi da se opiše stupanj do kojeg je zajmodavac ranjiv na potencijalni gubitak ako druga strana koja je uzela kredit neplati na kredit. Tvrtke s kreditnim karticama ublažavaju rizik pružanja različitih kreditnih limita različitim potrošačima na temelju njihove vjerojatnosti da pravovremeno izvrše isplate njihovih dugova. Drugi načini smanjenja kreditne izloženosti uključuju korištenje kreditnih swapova, u kojima treća strana učinkovito apsorbira kreditni rizik.
Kreditna izloženost prema kreditnom riziku
Izrazi "kreditna izloženost" i "kreditni rizik" često se upotrebljavaju naizmjenično. Ali u stvarnosti je kreditna izloženost sastavni dio kreditnog rizika koji mjeri potencijalnu veličinu gubitka ako dođe do neplaćanja.
Vjerojatnost neplaćanja mjeri koliko je vjerojatno da dužnik neće moći ili ne želi vratiti dug. Stopa oporavka kvantificira dio gubitka koji će se vjerovatno nadoknaditi stečajnim postupkom ili drugim naporima naplate.
