Listopadska rasprodaja pokazuje sličnosti s strmim padom veljače, sugerirajući da sudionici na tržištu mogu otkriti skrivene trgovinske signale fraktalnom analizom. Ova slabo razumljena tehnika oslanja se na tendenciju tržišta da ponavlja ponašanje u prošlosti - bilo kroz matematičko pomicanje, broj trgovačkih dana ili ukupne bodove od najvišeg do najnižeg nivoa i obrnuto.
Započnimo s promatranjem fraktalnog ponašanja SPDR S&P 500 ETF (SPY) između srpnja 2015. i travnja 2016. Tržište je premašilo 210 USD u veljači 2015. te je ušlo u uzorak uskog raspona koji je u kolovozu doletio na pad. Posvećeni kupci vratili su se blizu 190 dolara, što je izazvalo odskok u obliku slova V, nakon čega je uslijedio drugi pad koji je testirao prethodno nisku vrijednost. Podrška je održana, generirajući drugi uzorak u obliku slova V koji je upotpunio dvostruki preokret dna, označavajući kraj međuprostorne korekcije.
Prvi prodajni val trajao je 26 dana i nosio je 31 bod. Fond je udvostručio dnevni broj za gotovo jednak broj bodova prilikom popunjavanja prvog uzorka oporavka u obliku slova V. Ovaj dvodnevni zbroj savršeno je predvidio dužinu sljedećeg pada, koji je zabilježio 31 bod, baš kao i prvi pad. Izuzetno je da je skup u travnju 2016. godine poenio po četvrti put, ali trajao je 64 dana, što je gotovo jednako 1.27 Fibonacijevom produljenju.
Ova simetrija je uobičajena u tržišnoj strukturi, posebno u razdobljima veće od nestabilne volatilnosti, ali matematika se rijetko igra dvaput na isti način. To je glavni izazov za analizu cijena cijena S&P 500 u rujnu i listopadu u odnosu na prvo tromjesečje. Srećom, drugi tržišni fenomeni osjetljivi na matematiku poput paralelnih kanala često nude tragove o tome kako će ovi obrasci izgledati unazad.
S&P 500 fraktala u igri
Rasprodaja u veljači za SPDR S&P 500 ETF nosila je 34 boda (Fibonaccijev broj) za 11 dana. Sljedeći val oporavka udvostručio je dnevni ukupni zbroj, baš kao i utjelovljenje 2015., ali je zastao nakon 27 bodova na razini korekcije.786, umjesto da ispuni obrazac u obliku slova V. Trebala su još četiri mjeseca da bi se jača dostigla ta razina, dosegnuvši vrhunac u siječnju 24. kolovoza, nešto više od šest mjeseci nakon februarskog dna.
Trend uspona u usponu postavlja paralelni kanal na 261 dolar, označavajući potencijalni cilj za pad. Savršena simetrija vremena trenutno ne izgleda djelotvorno, govoreći promatračkim tržišnim igračima da uzmu u obzir oktave ukupnih dana, kao što su uzorci 11, 22 i 26, 52. Tehničari također trebaju birati između apsolutnog maksimuma 20. rujna ili 3. listopada, što je označilo početnu točku pada. Druga cjenovna cijena, koja izgleda pouzdanije, sada je prevozila 10 dana i 23 boda.
Fond S&P 500 mogao bi se ovdje vratiti na vrhuncu, ali moćnija prilika za kupnju može doći po nižoj cijeni kada se fraktalni elementi poravnaju izravno ili kroz Fibonaccijeve omjere. Na primjer, silazna noga koja doseže podršku kanala oko 22. (ili čak 33. dana) pokrenula bi glavne signale kupnje, podudarajući se s brojem bodova pada u prvom tromjesečju i udvostručenjem ili udvostručenjem broja dana.
Promatrani trgovci možda neće uspjeti identificirati točno dno prije nego što se tržište poveća, ali fraktal za prvi kvartal predviđa skok u razinu korekcije.786, nudeći djelotvorne informacije o tome gdje bi val kupnje mogao završiti. Analiza relativne čvrstoće također se može koristiti za utvrđivanje niskih cijena, s dnevnim i tjednim stohastikama u prelaznim ciklusima kupnje u sinkronizaciji s fraktalnim očitanjima.
Donja linija
Fraktalna analiza mogla bi omogućiti tržišnim tehničarima da identificiraju dno četvrte četvrtine i priliku za kupnju znatno prije konkurencije.
