Što je stohastički RSI?
Stohastički RSI (StochRSI) je pokazatelj koji se koristi u tehničkoj analizi i koji se kreće između nule i jedan (ili nula i 100 na nekim platformama za grafikovanje) i stvara se primjenom formula stohastičkog oscilatora na skup vrijednosti relativnog indeksa snage (RSI). nego prema standardnim podacima o cijenama. Korištenje RSI vrijednosti unutar stohastičke formule pruža trgovcima predodžbu o tome da li je trenutna RSI vrijednost pretjerana ili pretprodato.
Oscilator StochRSI razvijen je kako bi iskoristio oba indikatora zamaha kako bi stvorio osjetljiviji indikator koji je povezan s povijesnim performansama određenog sigurnosnog sustava, a ne generaliziranom analizom promjene cijena.
Ključni odvodi
- StochRSI čitanje iznad 0, 8 smatra se prenaglašenim, dok se čitanje ispod 0, 2 smatra preteranim. Na skali od nula do 100, iznad 80 je pretjerano kupljeno, a ispod 20 je pretprodato. Preračun ne mora nužno značiti da će se cijena obrnuti niže, baš kao što pretplaćena ne znači i da će se cijena obrnuti. Umjesto prenapučenih i preplaćenih uvjeta, trgovci jednostavno upozoravaju da je RSI krajnji dio njegovih nedavnih očitavanja. Čitanje nule znači da je RSI na najnižoj razini u 14 razdoblja (ili odabran god period gledanja). Očitavanje 1 (ili 100) znači da je RSI na najvišoj razini u posljednjih 14 razdoblja. Druge StochRSI vrijednosti pokazuju gdje je RSI u odnosu na visoku ili nisku.
Formule za stohastički RSI (StochRSI) su:
StochRSI = max-minRSI-min gdje: RSI = trenutni RSI čitanjemin = Najniže RSI čitanje u zadnjih 14 razdoblja (ili odabrani interval gledanja) max = Najveće RSI čitanje u posljednjih 14 razdoblja
Gdje:
RSI = trenutno RSI čitanje;
Najniži RSI = najniži RSI očitanje u zadnjih 14 razdoblja (ili odabrano razdoblje gledanja); i
Najviši RSI = najveći RSI očitanje u zadnjih 14 razdoblja (ili razdoblje gledanja unatrag).
Kako izračunati stohastički RSI
StochRSI temelji se na RSI očitavanjima. RSI ima ulaznu vrijednost, obično 14, što pokazuje pokazatelju koliko razdoblja podataka koristi u svom izračunavanju. Te razine RSI koriste se zatim u StochRSI formuli.
- Zabilježite razine RSI-a za 14 razdoblja. U 14. razdoblju zabilježite trenutno RSI očitanje, najviše RSI čitanje i najniže RSI čitanje. Sada je moguće ispuniti sve varijable formule za StochRSI. 15. razdoblja zabilježite trenutno RSI očitanje, najviše RSI čitanje i najniže čitanje, ali samo za posljednje 14 razdoblje (ne zadnjih 15). Izračunajte novi StochRSI. Kako se svako razdoblje završava izračunajte novu StochRSI vrijednost, koristeći samo zadnjih 14 RSI vrijednosti.
Što vam govori stohastički RSI?
StochRSI su razvili Tushar S. Chande i Stanley Kroll, a detaljno su opisali svoju knjigu "Novi tehnički trgovac", koja je prvi put objavljena 1994. Dok su tehnički pokazatelji već postojali da bi pokazali prekomjernu kupnju i prenamjenu, dva su razvila StochRSI za poboljšanje osjetljivosti i generiranje veći broj signala nego što to mogu učiniti tradicionalni pokazatelji.
StochRSI smatra da se nešto može prodati kada vrijednost padne ispod 0, 20, što znači da se RSI vrijednost trguje na donjem kraju svog unaprijed definiranog raspona i da se kratkoročni smjer dotičnog vrijednosnog papira može približiti niskom, a mogući pomak viši. Suprotno tome, čitanje iznad 0, 80 sugerira da RSI može dostići ekstremno visoke vrijednosti i da bi mogao biti upotrijebljen za signaliziranje povrata osnovne sigurnosne sigurnosti.
Zajedno s identificiranjem uvjeta prekomjerne kupnje / preprodaje, StochRSI se može koristiti za identificiranje kratkoročnih trendova gledajući ga u kontekstu oscilatora čija je središnja linija 0, 50. Kada je StochRSI iznad 0, 50, vrijednost sigurnosti može se smatrati trendom porasta i obrnuto kada je ispod 0, 50.
StochRSI se također treba koristiti u kombinaciji s drugim tehničkim pokazateljima ili obrascima grafikona kako bi se povećala učinkovitost, posebno s obzirom na veliki broj signala koje generira.
Osim toga, ne-momentni oscilatori poput akumulacijske linije za distribuciju mogu biti osobito korisni jer se ne preklapaju u pogledu funkcionalnosti i pružaju uvid iz druge perspektive.
Razlika između stohastičkog RSI i indeksa relativne čvrstoće (RSI)
Izgledaju slično, ali StochRSI se oslanja na drugačiju formulu od one koja generira RSI vrijednosti. RSI je derivat cijene. U međuvremenu, stochRSI je derivat samog RSI-a ili drugi derivat cijene. Jedna od ključnih razlika je brzina kretanja pokazatelja. StochRSI prelazi vrlo brzo iz overbought u oversold, ili obrnuto, dok je RSI mnogo sporiji pokazatelj kretanja. Jedno nije bolje od drugog, StochRSI se samo kreće više (i brže) od RSI-ja.
Ograničenja upotrebe stohastičkog RSI-ja
Jedan od nedostataka korištenja StochRSI je taj što ima tendenciju prilično nestabilnih, brzo prelazeći s visokog na nisko. Zaglađivanje StochRSI može pomoći u tom pogledu. Neki će trgovci uzeti pomični prosjek StochRSI kako bi smanjili volatilnost i učinili pokazatelj korisnijim. Na primjer, 10-dnevni jednostavni pomični prosjek StochRSI može proizvesti indikator koji je mnogo glađi i stabilniji. Većina platformi za grafikone omogućuje primjenu jedne vrste indikatora na drugu bez osobnih izračuna.
Također, StochRSI je drugi derivat u cijeni. Drugim riječima, njegov je izlaz udaljen dva koraka od stvarne cijene imovine koja se analizira, što znači da ponekad može biti u suprotnosti s tržišnom cijenom imovine u stvarnom vremenu.
