Što je indeks slučajnih hoda?
Indeks slučajnih hodova (RWI) tehnički je pokazatelj koji uspoređuje kretanje cijena vrijednosnog papira s nasumičnim kretanjima u nastojanju da utvrdi je li u statistički značajnom trendu. Može se koristiti za generiranje trgovinskih signala na temelju jačine temeljnog cjenovnog trenda.
Ključni odvodi
- Indeks slučajnog hoda ima dvije linije, RWI High i RWI Low, koje mjere jačinu uzlaznog i silaznog trenda. Kada je RWI High iznad RWI Low, znači da postoji veća čvrstoća prema gore od sila spuštanja i obrnuto. Kada bilo RWI High ili RWI Low je iznad jedne, znači da je prisutan jak, ne slučajni trend. Čitanja ispod jednog srednjeg pomicanja mogu biti slučajna jer nema dovoljno snage da se drugačije naznači.
Razumijevanje indeksa slučajnih šetnji
Indeks slučajnih hodanja kreirao je Michael Poulos kako bi utvrdio pokazuje li trenutna cijena vrijednosnog papira „slučajni hod“ ili je rezultat statistički značajnog trenda, višeg ili nižeg.
Slučajna šetnja odnosi se na tržišna ili sigurnosna kretanja koja su unutar područja statističkih razina „buke“ i nisu u skladu s potvrđenim ili definiranim trendom. Tehnički pokazatelj izvorno je objavljen u časopisu Tehnička analiza zaliha i roba u članku iz 1990. pod nazivom „Trendovi i nasumične šetnje“.
Tržišni trend i studije slučajnog hodanja vraćaju se desetljećima, što je istaknuto u objavi RA Stevenson "Robne budućnosti: Trendovi ili slučajne šetnje?" u izdanju časopisa The Journal Of Financije.
Izračunavanje indeksa slučajnih hodova
William Feller, matematičar koji se specijalizirao za teoriju vjerojatnosti, dokazao je da se granice slučajnosti, poznate i kao udaljenosti pomaka, mogu izračunati uzimajući kvadratno stopalo broja binarnih događaja koji se s jednakom vjerojatnošću odnose na dvostrane ishode (poput bacanja novčića). Logično gledano, bilo koji pokret izvan ovih granica sugerira da kretanje nije svojstveno prirođeno u prirodi. RWI primjenjuje te matematičke principe pri mjerenju uzlaznog i silaznog trenda kako bi utvrdio je li slučajno ili statistički značajno.
Budući da indikator mjeri i jačinu i usporavanja, indikator ima dvije linije i za njih je potrebno zasebno izračunati.
Izračun za visoka razdoblja ili RWI High je:
RWI Visoka = ATR × n Visoka - Lown gdje: n = broj dana u razdobljuATR = prosječni istiniti raspon
Drugim riječima, ako izračunavate maksimum RWI u posljednjih pet dana, uzmite najniži od danas minus minus iz prethodnog razdoblja i izračunajte RWI High. Zatim izračunajte koristeći današnji najniži minus donji prije dva dana. Učinite to za svaki dan unatrag pet trgovanja.
Vaša RWI High vrijednost je najveća vrijednost u posljednjih pet dana ili za koliko god razdoblja odabrano (n).
RWI Low izračunava se na sljedeći način:
RWI Low = ATR × n Highn - Nizak
Metoda je slična gore navedenom pristupu, osim što ćemo sada koristiti današnje niske i visoke iz prethodnog razdoblja za izradu prvog izračuna. Zatim koristite high od prije dva dana. Učinite to za svako od n razdoblja. RWI Low vrijednost najniži je broj od obavljenih n izračuna.
Svaki dan (ili razdoblje) izračuni se dovršavaju iznova.
Trgovanje indeksom slučajnih šetnji
Indeks nasumičnih hodanja obično se koristi tijekom dva do sedam razdoblja za kratkoročno trgovanje i skaliranje te osam do 64 razdoblja za dugoročno trgovanje i ulaganja. Sudionici na tržištu možda žele eksperimentirati s tim postavkama kako bi utvrdili što najbolje funkcionira za njihove sveukupne strategije.
Čitanja koja su iznad 1.0 pokazuju da je vrijednosnica vrijedna više ili niže, dok čitanja ispod 1.0 sugeriraju da se sigurnost može kretati nasumično. Ako je RWI Low iznad jednog, to pokazuje snažan silazni trend; ako je RWI High iznad jednog, znači snažan uzlazni trend.
Trgovci i tržišni vremena često će ući u duge pozicije kada je dugoročni RWI High veći od 1, 0, a kratkoročni RWI Low također iznad 1, 0. To znači da trgovac prati dva RWI izračuna, dugoročni, recimo 64 razdoblja, i kratkoročan, recimo sedam razdoblja.
Trgovac kupuje kada je dugoročni RWI High iznad 1, 0, što ukazuje na dugoročno snažni trend rasta, ali kratkoročna RWI Low je i iznad 1, 0, što pokazuje da je u kratkom roku cijena pala, pružajući povoljan ulazak u dugoročni uzlazni trend.
Kratke pozicije mogu se unijeti kada je dugoročni RWI Low veći od 1, 0, a kratkoročni RWI High iznad istog.
Neki trgovci mogu izgledati da koriste presjek dviju linija kako bi pokazali potencijalno trgovanje. To će uspjeti kada se razviju snažni trendovi, ali rezultirat će velikim gubitkom posla ako cijena ne bude dobro jer se crossover može dogoditi bez snažnog trenda. Međutim, neki trgovci možda žele koristiti ovaj pristup, potencijalno u kombinaciji s drugim oblicima tehničke analize.
Primjer kako se koristi indeks slučajnih šetnji
Dnevni grafikon Apple Inc. (AAPL) ima primijenjen RWI indikator od 30 razdoblja na njega.
Kada padne cijena, na vrhu je crvena linija ili RWI Low.
Kad cijena raste, na vrhu je zelena linija ili RWI High.
Ako je bilo koja od ovih linija iznad jedne, crna vodoravna linija, to ukazuje na snažan trend.
TradingView
S lijeve strane je snažan uzlazni trend. RWI High kreće se iznad 1, 0, a RWI Low ispod 1, 0.
Tada započinje snažna silazna sila. RWI Low kreće se iznad 1, 0, a RWI High znatno ispod 1, 0.
Nakon toga slijedi drugi uzlazni trend sa sličnim uvjetima kao i prije.
Tada dionica ulazi u razdoblje slabog trenda. Ni RWI Low ili High ne zadržavaju poziciju iznad 1, 0 duže. Za kratko vrijeme, dvije se linije čak zapetljaju oko nulte oznake, što signalizira vrlo slab trend ili spretno trgovanje u oba smjera.
Razlika između indeksa slučajnih hodova i indeksa prosječnog usmjerenja (ADX)
Ova dva pokazatelja izgledaju prilično slično i, zapravo, vrlo su slični. Prosječni indeks usmjerenja (ADX) sastoji se od linija usmjerenog kretanja (DI + i DI-) koje se kreću na vrlo slične načine kao RWI Low and High. ADX je treći redak na ADX pokazatelju i pokazuje jačinu trenda. Čitanja iznad 25 pokazuju snažan trend.
Ograničenja indeksa slučajnih šetnji
RWI je pokazatelj koji zaostaje. On koristi prošle podatke u svom proračunu i nema ništa suštinski prediktivno o tome. Iako se indikator može kretati iznad jednog, što signalizira snažan trend, vrlo brzo se može brzo spustiti nazad ispod jednog. Također može preći iz slabog trenda u jak trend s malo upozorenja od pokazatelja.
Čekanje da se indikator pređe iznad jednog prije obavljanja trgovine u tom smjeru ponekad može rezultirati lošim ulaskom. Cijena se već neko vrijeme kreće u tom smjeru i možda će biti spremna za preokret ili za ulazak u povlačenje.
Indeks nasumičnih hodanja najbolje se koristi u kombinaciji s analizom cijena cijena ili drugim oblicima tehničke analize.
