Dok koriste algoritamsko trgovanje, trgovci vjeruju svoj teško zarađeni novac trgovinskom softveru koji koriste. Pravi dio računalnog softvera vrlo je važan kako bi se osiguralo učinkovito i točno izvršenje trgovinskih naloga. Neispravan softver ili onaj bez potrebnih značajki može dovesti do ogromnih gubitaka.
Brzi temelj za algoritam trgovanja
Algoritam je definiran kao određeni skup detaljnih uputa za dovršavanje određenog zadatka. Bilo da se radi o jednostavnoj, ali još uvijek ovisnoj računalnoj igri poput Pac-Man-a ili proračunskoj tablici koja nudi ogroman broj funkcija, svaki program slijedi određeni skup uputstava temeljen na algoritmu koji se temelji.
Algoritamska trgovina je postupak korištenja računalnog programa koji slijedi definirani skup uputa za postavljanje trgovačkog naloga. Cilj algoritamskog trgovinskog programa je dinamički identificirati profitabilne mogućnosti i plasirati obrt kako bi se generirao profit brzinom i frekvencijom koju ljudski trgovac ne može uskladiti. S obzirom na prednosti veće točnosti i brzine izvršenja munje, trgovinske aktivnosti temeljene na računalnim algoritmima stekle su ogromnu popularnost.
Tko koristi algoritamski softver za trgovanje?
Algoritamskom trgovinom dominiraju velike trgovačke tvrtke, poput hedge fondova, investicijskih banaka i vlasničkih trgovačkih društava. S obzirom na veliku dostupnost resursa zbog velike veličine, takve tvrtke obično grade svoj vlastiti softver za trgovanje, uključujući velike trgovačke sustave s namjenskim centrima za podatke i pomoćnim osobljem.
Na pojedinačnoj razini iskusni vlasnici i trgovci koriste algoritamsko trgovanje. Vlasnički trgovci, koji manje poznaju tehnologiju, mogu kupiti gotove softvere za trgovanje za svoje potrebe algoritamskog trgovanja. Softver nude ili njihovi posrednici ili ih kupuju od trećih dobavljača. Kvanti dobro poznaju trgovinsko i računalno programiranje te samostalno razvijaju trgovački softver.
Algoritamski softver za trgovanje: graditi ili kupiti?
Postoje dva načina za pristup algoritamskom trgovinskom softveru: izgradnja ili kupnja.
Kupnja gotovog softvera nudi brzi i pravovremeni pristup, dok izgradnja vlastitog omogućuje potpunu fleksibilnost kako biste ga prilagodili svojim potrebama. Softver za automatizirano trgovanje često je skupo kupiti i može biti pun praznina, što ako se zanemari, može dovesti do gubitaka. Visoki troškovi softvera mogu također iskoristiti realni potencijal profita od vašeg algoritamskog trgovanja. S druge strane, samostalno izrađivanje softvera za algoritamski trgovanje oduzima vrijeme, trud i duboko znanje, a ono još uvijek ne može biti glupo.
Ključne značajke softvera za algoritam trgovanja
Rizik koji uključuje automatski trgovanje je visok, što može dovesti do velikih gubitaka. Bez obzira odlučite li se za kupnju ili izgradnju, važno je upoznati se s osnovnim potrebnim značajkama.
Dostupnost podataka o tržištu i tvrtki. Svi algoritmi trgovanja dizajnirani su tako da djeluju na tržišne podatke u stvarnom vremenu i cijene. Nekoliko programa također su prilagođeni za obradu podataka o osnovama tvrtke, poput omjera EPS i P / E. Svaki algoritamski softver za trgovanje trebao bi imati feed podataka u stvarnom vremenu, kao i podatkovni feed tvrtke. Trebao bi biti dostupan kao ugrađeni sustav ili treba sadržavati jednostavnu integraciju iz alternativnih izvora.
Povezivanje s različitim tržištima. Trgovci koji žele raditi na više tržišta trebali bi imati na umu da svaka razmjena može pružiti svoje feedove podataka u različitom formatu, poput TCP / IP, Multicast ili FIX. Vaš softver trebao bi biti u mogućnosti prihvatiti feedove različitih formata. Druga je mogućnost dogovoriti se s vanjskim dobavljačima podataka poput Bloomberga i Reutersa, koji objedinjuju tržišne podatke s različitih razmjena i pružaju ih u jednoličnom formatu krajnjim klijentima. Softver za algoritamsko trgovanje trebao bi biti u mogućnosti obraditi ove sakupljene feedove prema potrebi.
Latentnost. Ovo je najvažniji faktor za trgovanje algoritmima. Latencija je vremensko kašnjenje uvedeno u kretanje podatkovnih točaka s jedne aplikacije na drugu. Razmotrite sljedeći slijed događaja. Potrebno je 0, 2 sekunde da cijena ponude dođe iz razmjene u podatkovni centar vašeg dobavljača softvera (DC), 0, 3 sekunde od centra podataka da dođe do vašeg ekrana za trgovanje, 0, 1 sekunda da vaš trgovački softver obradi ovu primljenu ponudu, 0, 3 sekunde za analizira i stavlja trgovinu, 0, 2 sekunde da bi vaš trgovački nalog došao do vašeg brokera, 0, 3 sekunde da vaš broker usmjeri narudžbu na razmjenu.
Ukupno proteklo vrijeme = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = Ukupno 1, 4 sekunde.
U današnjem dinamičnom svijetu trgovanja izvorna bi se cijena tijekom nekoliko sekundi promijenila više puta. Ovo kašnjenje može učiniti ili prekinuti vaš algoritamski trgovački pothvat. Ovo kašnjenje treba održati na najnižoj mogućoj razini kako biste osigurali najnovije i točne informacije bez vremenskog razmaka.
Latencija je smanjena na mikrosekunde i trebalo bi poduzeti svaki pokušaj da se ona održi što je moguće niže u trgovinskom sustavu. Nekoliko mjera uključuje izravno povezivanje s razmjenom kako bi se brže dobivali podaci eliminirajući dobavljača između; poboljšavajući algoritam trgovanja tako da za analizu i odlučivanje treba manje od 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 sekunde; ili eliminacijom brokera i izravno slanjem transakcija na burzu radi uštede 0, 2 sekunde.
Konfiguracija i prilagodba. Većina softverskog softvera za algoritam trgovanja nudi standardne ugrađene trgovinske algoritme, poput onih koji se temelje na unakrsnom kretanju 50-dnevnog pomičnog prosjeka (MA) sa 200-dnevnim MA. Trgovac možda želi eksperimentirati prelaskom na 20-dnevni MA sa 100-dnevnim MA. Ako softver ne nudi takvo prilagođavanje parametara, trgovac može biti ograničen ugrađenom fiksnom funkcionalnošću. Bilo da kupujete ili gradite, trgovački softver trebao bi imati visoki stupanj prilagodbe i konfigurabilnosti.
Funkcionalnost pisanja prilagođenih programa. Matlab, Python, C ++, JAVA i Perl su uobičajeni programski jezici koji se koriste za pisanje softvera za trgovanje. Većina softvera za trgovanje koji prodaju treći dobavljači nudi mogućnost pisanja vlastitih prilagođenih programa unutar njega. To trgovcu omogućuje eksperimentiranje i isprobavanje bilo kojeg koncepta trgovanja koji razvije. Očigledno je prednost softvera koji nudi kodiranje na programskom jeziku po vašem izboru.
Značajka backtestinga na povijesnim podacima. Simulacija backtestinga uključuje testiranje trgovinske strategije na povijesnim podacima. Ona ocjenjuje praktičnost i profitabilnost strategije na prošlim podacima, potvrđujući je za uspjeh (ili neuspjeh ili potrebne promjene). Ova obvezna značajka također mora biti popraćena dostupnošću povijesnih podataka na kojima se može izvršiti prethodna provjera.
Integracija s trgovačkim sučeljem. Algoritamski softver za trgovanje automatski trguje na temelju pojavljivanja željenih kriterija. Softver bi trebao imati potrebno povezivanje s brokerskim mrežama za postavljanje trgovine ili izravnu povezanost s burzom za slanje trgovačkih naloga.
Plug-n-Play integracija. Trgovac može istovremeno koristiti Bloomberg terminal za analizu cijena, terminala brokera za postavljanje obrta i Matlab program za analizu trenda. Ovisno o pojedinačnim potrebama, algoritamski softver za trgovanje trebao bi imati jednostavnu plug-n-play integraciju i dostupne API-je preko takvih uobičajenih alata za trgovanje. To osigurava skalabilnost i integraciju.
Programiranje-neovisno programiranje. Nekoliko programskih jezika trebaju posvećene platforme. Na primjer, određene verzije C ++ mogu se prikazivati samo na odabranim operativnim sustavima, dok se Perl može izvoditi u svim operativnim sustavima. Prilikom izrade ili kupnje trgovinskog softvera, prednost treba dati softveru za trgovanje koji je neovisan o platformi i podržava jezike neovisne o platformi. Nikad ne znate kako će se vaše trgovanje razvijati nekoliko mjeseci nakon toga.
Stvari ispod haube. Uobičajena izreka kaže: „Čak i majmun može kliknuti gumb za trgovinu.“ Ovisnost o računalima ne smije biti slijepa. Trgovac je taj koji bi trebao razumjeti što se događa ispod haube. Dok kupujete trgovinski softver, trebate zatražiti i odvojiti vrijeme za detaljnu dokumentaciju koja pokazuje logiku određenog softverskog algoritma za trgovanje. Izbjegavajte trgovinski softver koji je potpuna crna kutija i za koji se tvrdi da je tajni stroj za zarađivanje novca.
Dok izrađujete softver, budite realni u onome što provodite i budite jasni u scenarijima u kojima on može propasti. Temeljito ga testirajte prije nego što ga stavite na upotrebu sa stvarnim novcem.
Gdje započeti?
Sav gotov softver za algoritamsko trgovanje obično nudi besplatne probne verzije ograničene funkcionalnosti ili ograničena probna razdoblja s punom funkcionalnošću. Istražite ih u cijelosti tijekom ovih ispitivanja prije nego što išta kupite. Ne zaboravite detaljno pregledati dostupnu dokumentaciju.
Donja linija
Algoritamski softver za trgovanje skupo je kupiti i teško ga je samostalno graditi. Kupnja gotovog softvera nudi brzi i pravovremeni pristup, a izgradnja vlastitog omogućava potpunu fleksibilnost da biste ga prilagodili svojim potrebama. Prije nego što se upustite u algoritamsko trgovanje stvarnim novcem, morate u potpunosti razumjeti srž funkcionalnosti softvera za trgovanje. Ako to ne učinite, može doći do velikih gubitaka.
