Što je linearno ponderirano kretanje prosjeka?
Ravno-ponderirani pokretni prosjek (LWMA) je pokretni prosjek koji jače važi nedavne podatke o cijenama. Najnovija cijena ima najveću težinu, a svaka prethodna cijena ima progresivno manje. Utezi padaju linearno. LWMA-i brže reagiraju na promjene cijena od jednostavnih pomičnih prosjeka (SMA) i eksponencijalnih pomičnih prosjeka (EMA).
Ključni odvodi
- Koristite linearno ponderirani pomični prosjek na isti način kao SMA ili EMA. Upotrijebite LWMA da biste jasnije definirali trend cijena i preokrete, pružili trgovačke signale na temelju crossovera i naznačili područja potencijalne potpore ili otpora. Traderi koji žele pomicanje prosjek sa manje zaostajanja od SMA možda bi želio iskoristiti LWMA.
Formula za linearno ponderirani pokretni prosjek (LWMA) je:
LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3)… gdje je: P = cijena za periodn = posljednje razdoblje, n-1 je prethodno razdoblje, a n-2 su dva razdoblja ispredW = dodijeljena težina za svako razdoblje, s tim da prva težina ide prvo, a zatim se linearno spušta na broj korištenih razdoblja
Kako izračunati linearno ponderirano kretanje prosjeka (LWMA)
- Odaberite razdoblje pregleda Ovo je koliko n vrijednosti će se izračunati u LWMA. Izračunajte linearne utege za svako razdoblje. To se može postići na nekoliko načina. Najlakše je dodijeliti n kao težinu za prvu vrijednost. Na primjer, ako se koristi pogled u 100 perioda, tada se prva vrijednost pomnoži s masom od 100, sljedeća se vrijednost pomnoži s masom od 99. Složeniji način je odabrati drugu težinu za najnoviju vrijednost, kao što je 30. Sada će svaka vrijednost trebati da padne za 30/100 tako da kad se postigne n-99 (100. razdoblje), težina je jedna. Mnoge cijene za svako razdoblje pomnožite s njihovim odgovarajućim utezima, a zatim dobijte zbroj. Dijelite gore navedeni zbrojem svih utega.
Recimo da smo zainteresirani za izračun linearno ponderiranog pomičnog prosjeka cijene zatvaranja dionica u posljednjih pet dana.
Započnite množenjem današnje cijene sa 5, jučerašnjim sa 4, a dana dan ranije s 3. Nastavite množiti dnevnu cijenu na njezinu poziciju u nizu podataka dok ne postignete prvu cijenu u nizu podataka, koja se množi s 1. Zbrojite ove rezultate, podijelite s zbrojem utega, i dobit ćete linearno ponderirani pomični prosjek za ovo razdoblje.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Recimo da cijena ove dionice tako varira:
5. dan: 90, 90 dolara
4. dan: 90, 36 dolara
3. dan: 90, 28 dolara
2. dan: 90, 83 dolara
1. dan: 90, 91 USD
((90, 90 * 5) + (90, 36 * 4) + (90, 28 * 3) + (90, 83 * 2) + (90, 91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90, 62
LWMA ove zalihe u ovom vremenskom razdoblju iznosi 90, 62 USD.
Što vam govori linearno ponderirani pokretni prosjek (LWMA)?
Linearno ponderirani pokretni prosjek je metoda izračunavanja prosječne cijene imovine u određenom vremenskom razdoblju. Ova metoda važi nedavne podatke teže nego stariji podaci i koristi se za analizu tržišnih kretanja.
Općenito, kada je cijena iznad LWMA, a LWMA raste, cijena je iznad ponderiranog prosjeka, što pomaže potvrditi porast. Ako je cijena ispod LWMA, a LWMA naglašena, to pomaže u potvrđivanju pada cijene.
Kad cijena prijeđe LWMA, to bi moglo signalizirati promjenu trenda. Na primjer, ako je cijena iznad LWMA, a zatim padne ispod nje, to bi moglo značiti pomak od uzlaznog trenda do silaznog trenda.
Kada ocjenjuju trendove, trgovci trebaju biti svjesni razdoblja pretraživanja. Razdoblje pretraživanja je koliko se razdoblja izračunava u LWMA. Petmesečni LWMA vrlo će pažljivo pratiti cijenu i koristan je za praćenje malih trendova jer će linija biti lako probijena čak i manjim oscilacijama cijena. LWMA od 100 razdoblja neće pratiti cijenu tako pomno, što znači da između LWMA i cijene često postoji mjesta. To omogućava utvrđivanje dugoročnih trendova i preokreta.
Kao i druge vrste pokretnih prosjeka, LWMA se može ponekad upotrijebiti za označavanje područja podrške i otpora. Na primjer, u prošlosti je cijena više puta odbijala LWMA, a potom se povećala. To ukazuje da linija djeluje kao podrška. Linija može ubuduće djelovati kao podrška. Ako to ne učinite, moglo bi ukazati na promjenu cjenovnog trenda. Moglo bi se preokrenuti nagore ili možda započeti razdoblje u kojem se kreće više bočno.
Koja je razlika između linearno ponderiranog pomičnog prosjeka (LWMA) i dvostrukog eksponencijalnog pomičnog prosjeka (DEMA)?
Oba ova pomična prosjeka dizajnirana su tako da smanje zaostajanje svojstveno SMA. LWMA to čini primjenom veće težine na nedavne cijene. Dvostruki eksponencijalni pomični prosjek (DEMA) to postiže množenjem EMA-e tijekom određenog razdoblja s dva, a zatim oduzimanjem izglađene EMA-e. Budući da se teritorijalna tijela računaju različito, na grafikonu cijena pružit će različite vrijednosti.
Ograničenja upotrebe linearno ponderiranog pokretnog prosjeka (LWMA)
Svi pomični prosjeci pomažu u definiranju trendova kada su prisutni, ali daju malo informacija kada je cijena akcija prekrivena ili se kreće pretežno u stranu. Tijekom takvih vremena cijena će oscilirati oko MA. MA neće pružiti dobar crossover ili podršku / otpor signala tijekom takvih vremena.
LWMA možda ne pruža podršku ili otpor. Ovo je posebno vjerovatno ako se to dosad nije događalo.
Više lažnih signala može se pojaviti i prije nego što se razvije značajan trend. Lažni signal je kada cijena prijeđe LWMA, ali se tada ne uspije kretati u očekivanom smjeru, što rezultira lošom trgovinom.
