Varijanca je mjerenje razlike između brojeva u skupu podataka. Varijanca mjeri koliko je svaki broj u skupu udaljen od srednje vrijednosti.
Koristeći grafikon skupa podataka, možemo promatrati što je linearni odnos različitih podataka ili brojeva. To radimo crtanjem regresijske linije koja pokušava smanjiti udaljenost bilo koje pojedinačne podatkovne točke od same linije. U grafikonu ispod, podatkovne točke su plave točke, narančasta je linija regresije, a crvene strelice su udaljenost od promatranih podataka i regresijske crte.
Slika Julie Bang © Investopedia 2020
Kad izračunamo varijancu, pitamo, s obzirom na odnos svih ovih podataka, koliko udaljenost očekujemo od sljedeće podatkovne točke? Ta se "udaljenost" naziva izrazom pogreške i to je ono što mjeri varijanca.
Varijanta sama po sebi nije često korisna jer nema jedinicu, zbog čega je teško izmjeriti i usporediti. Međutim, kvadratni korijen varijance je standardno odstupanje i to je ujedno i praktično kao mjerenje.
Izračunavanje varijance u Excelu
Proračun varijance u Excelu je jednostavan ako već imate unesene podatke u softver. U primjeru u nastavku izračunat ćemo varijancu od 20 dana dnevnog povrata u vrlo popularnom fondu s kojim se trguje na burzi (ETF) nazvanom SPY, koji ulaže u S&P 500.
- Formula je = VAR.S (odaberite podatke)
Razlog koji želite koristiti VAR.S, a ne VAR.P (što je druga formula koja se nudi) je taj što često nemate cijelu populaciju podataka za mjerenje. Na primjer, ako smo u svojoj tablici imali sve povratne podatke o SPY ETF-u, mogli bismo upotrijebiti mjerenje populacije VAR.P, ali budući da samo ilustriramo zadnjih 20 dana da ilustriramo koncept, koristit ćemo VAR.S.
Kao što vidite, izračunata vrijednost varijancije.000018674 malo nam govori o skupu podataka. Ako bismo nastavili ukorijeniti vrijednost te vrijednosti da bismo dobili standardno odstupanje povrata, bilo bi korisnije.
