Trgovački sustavi obično se smatraju složenijim računalnim programima koji zahtijevaju ogromne količine podataka da bi se izračunali najbolji parametri ulaska i izlaska. Ali u trgovini je često najbolje rješenje najjednostavnije. Zapravo, jedan od najpoznatijih trgovačkih sustava ne treba ni računalo. Čitajte dalje dok pogledamo sustav pravila o tjednim pravilima i pokazujemo vam kako ovaj jednostavan sustav može vam pomoći da profitirate od trgovine.
Trend koji slijedi je poznati koncept koji je temelj mnogih uspješnih trgovačkih sustava. Vjerojatno je prvi takav sustav bilo tjedno pravilo koje je osmislio Richard Donchian. Rezultati ispitivanja za ovaj sustav objavljeni su već 1970., a utvrđeno je da je tada bio najprofitabilniji sustav.
Donchian je nazvan "ocem modernih metoda trgovanja robom", i prvi je upravljao robnim fondom koji je bio dostupan široj javnosti. Smatra se da je razvio ideju o slijeđenju trendova u 1950-ima.
Strategija
Pravilo tjednika, u svom najjednostavnijem obliku, kupuje se kada cijene dosegnu novi maksimum od četiri tjedna, a prodaje kada cijene dosegnu novi najniži četverotjedni. Novi četveronedjeljni maksimum znači da su cijene premašile najviši nivo koji su dostigli u posljednja četiri tjedna. Isto tako, za četiri tjedna nove niske cijene trguju nižim nego što su to bile u bilo kojem trenutku u protekla četiri tjedna. Ovaj je sustav uvijek na tržištu, dugačak ili kratak. Poznat i kao pravilo od četiri tjedna (4WR), to je točan sustav koji je dizajnirao i koristio Donchian.
Ova strategija će dosljedno biti na desnoj strani svih velikih pomaka na tržištu. Međutim, strategija također ima nizak postotak dobitnih obrta. Problem je što se većina tržišta kreće u trećini vremena. Na nekim tržištima 4WR može imati pravo manje od 40% vremena. Ostale trgovine obično su mali gubici, koji nastaju dok se tržište konsolidira s brzim djelovanjem cijena.
Korištenjem pravila četiri tjedna
Kao primjer 4WR-a, možemo pogledati Google (prije nego što se podijelio na različite klase dionica u 2014.) na slici 1. To pokazuje tipično dobru dugu trgovinu. Kada je postignut novi maksimum od četiri tjedna, kupljen je GOOG; prodana je otprilike 10 tjedana kasnije kada je postigla novi najniži četveronedjeljni. Trgovina je rezultirala impresivnim 18% -tnim dobitkom. Problem ove trgovine je u tome što je u jednom trenutku porastao za više od 30% i vratio je gotovo polovinu zarade prije nego što je dao signal za prodaju.
Slika 1: Dnevni grafikon GOOG-a koji prikazuje signale pravila od četiri tjedna
4WR može podjednako dobro raditi na kratkoj strani. Na slici 2 vidimo dobitnu trgovinu Goldman Sachsa. Ova trgovina također je rezultirala pobjedom većom od 18%. Ali to je bilo već za 25%, a zatvoren je nakon što je vratio značajan dio zarade.
Slika 2: Dnevni grafikon GS koji prikazuje signale pravila od četiri tjedna
Prečišćavanje strategije
Jedan od načina rješavanja problema predugog zadržavanja u trgovini jest promjena pravila izlaska. Umjesto da slijede izvorni 4WR da bi izašli iz pozicije, trgovci mogu izaći kad se sruše pomični prosjek. Primjerice, primjena 10-dnevnog pomičnog prosjeka kao izlaznih kriterija na trgovini GOOG prikazanih na slici 1 povećala bi dobit od te trgovine za oko 25%. Odabran je 10-dnevni pomični prosjek jer je polovica ulaznog signala (četiri tjedna je 20 trgovačkih dana), ali bilo koji vremenski period kraći od ulaznog signala može se koristiti.
Trendiranje filtra
Još jedna upotreba 4WR-a predstavlja trend filtra na cjelokupnom tržištu. Za mnoge trgovce može biti izazov utvrditi je li tržište kratkotrajno ili medvjeđe. Primjena 4WR omogućava trgovcima objektivno definiranje trenda. Ako je najnoviji signal tržišta u ovom sustavu kupovina, trgovac može biti siguran da je tržište u trendu. Zaostali trendovi mogu se definirati kao vrijeme kada je najnoviji 4WR signal bio rasprodaja; drugim riječima, tržište je u posljednje vrijeme ostvarilo novi četveronedjeljni minimum nego što je učinilo novi maksimum u četiri tjedna. Koristeći 4WR kao filtar, trgovac bi tražio da 4WR bude na signalu prije kupovine prije ulaska u nove duge pozicije. Kratke pozicije bi se unosile samo kad je tržište na 4WR signalu prodaje.
Pronalaženje dugoročnih trendova
Ovaj svestrani sustav se također može primijeniti za prepoznavanje dugoročnog trenda. To se može postići primjenom Dow teorije, široko praćenim barometrom zdravlja na tržištu. Analitičari traže radnju u Dow Jones Transportation Average kako bi potvrdili smjer Dow Jones Industrial Average-a. Kad oba prosjeka naprave nove vrhunce, nalazimo se na potvrđenom tržištu bikova. Novi padovi u oba prosjeka signaliziraju potvrđeno tržište medvjeda. Razlike između prosjeka natjeraju većinu analitičara da budu oprezni u vezi s trendom.
Jedan problem u primjeni Dow teorije je taj što su pravila subjektivna, ovisno o tome kako analitičar definira novu visoku ili novu nisku. Dva kvalificirana vježbača mogu gledati iste karte i ne slažu se oko signala. Primjena 4WR sprečava ovu mogućnost. Umjesto da subjektivno određuje novu visoku ili nisku vrijednost, 4WR unaprijed definira kada se generira signal i svi analitičari koji koriste 4WR doći će do istog zaključka.
Donja linija
4WR je sjajan dodatak svakom alatu trgovca. Svi trgovci trebali bi razmotriti prilagođavanje 4WR svojim stilovima trgovanja. Imajte na umu da u četiri tjedna nema ništa čarobno. Trgovci mogu odlučiti koristiti signale na temelju kraćih ili duljih vremenskih okvira. Ulazni i izlazni signali mogu biti asimetrični, na primjer ulaziti na 4WR signale, ali izlaziti na novijim dvjema tjednima. Kao što je napomenuto, pomični prosjeci mogu se koristiti i za generiranje izlaznih signala. 4WR se može kombinirati s pokazateljima, kao što je indeks relativne čvrstoće ili divergencija pokretne prosječne konvergencije, kao filtar na tim signalima. Moguće primjene 4WR-a ograničene su samo maštom trgovca, pa malo eksperimentirajte i otkrijte koji sustav daje najbolje rezultate za vas.
