Indeks usmjerenog kretanja

Što je indeks usmjerenog kretanja (DMI)?

Indeks usmjerenog kretanja, ili DMI, pokazatelj je koji je razvio J. Welles Wilder 1978. godine i koji identificira u kojem se smjeru kreće cijena imovine. Pokazatelj to čini usporedbom prethodnih vrhova i padova te crtanjem dviju linija: pozitivnu liniju kretanja (+ DI) i negativnu liniju kretanja (-DI). Neobvezna treća linija, koja se naziva kretanje u smjeru (DX), pokazuje razliku između linija. Kad je + DI iznad -DI, u cijeni je više pritiska prema gore od pritiska prema dolje. Ako je -DI iznad + DI, tada postoji veći pritisak u cijeni. Ovaj pokazatelj može pomoći trgovcima u procjeni smjera trenda. Crossover između linija također se ponekad koristi kao trgovački signal za kupnju ili prodaju.

TradingView.

Ključni odvodi

Indeks usmjerenog kretanja (DMI) sastoji se od dva retka, i neobaveznog, koji prikazuje prodajni tlak (-DI), prikazuje pritisak kupnje (+ DI), i trećeg DX reda koji prikazuje razliku između prijašnjih pozitivnih i negativnih linija. Linija + DI iznad linije -DI znači da postoji više kretanja prema gore od kretanja prema dolje. A -DI linija iznad + DI linije znači da ima više kretanja prema dolje nego kretanja prema gore. Crossovers se može upotrijebiti za signaliziranje trendova u usponu. Na primjer, + DI prijelaz iznad -DI može signalizirati početak porasta cijena. Što je veći razmak između dviju linija, to je jači trend cijena. Ako je + DI daleko iznad -DI, cijena cijena je snažno u porastu. Ako je -DI daleko iznad + DI, tada je cijena cijena jako niža. Prosječni indeks usmjerenog kretanja (ADX) je još jedan pokazatelj koji se može dodati u DMI.

Formule indeksa usmjerenih kretanja (DMI) su:

$\begin{matrix} + DI = (\frac{Izglađeno + DM}{ATR}) \times 100 \\ -di = (\frac{Izglađeno -DM}{ATR}) \times 100 \\ DX = (\frac{| + DI - -di |}{| + DI + -di |}) \times 100 \\ gdje: \\ + DM (usmjereni pokret) = Visoka struja - PH \\ PH = Prethodni visoki \\ -DM = Prethodna niska - Trenutno niska \\ Izglađeno +/- DM = Σ_{t = 1}^{14} DM - (\frac{Σ_{t = 1}^{14} DM}{14}) + CDM \\ CDM = Trenutno DM \\ ATR = Prosječni istinski raspon \end{matrix} \ početak {poravnanje} & \ tekst {+ DI} = \ lijevo ( frac { tekst {Smoothed + DM}} { tekst {ATR}} desno) puta 100 \\ & \ tekst {-DI} = \ lijevo ( frac { text {Smoothed -DM}} { tekst {ATR}} desno) puta 100 \\ & \ tekst {DX} = \ lijevo ( frac { mid \ tekst {+ DI} - \ tekst {-DI} mid} { mid \ tekst {+ DI} + \ tekst {-DI} mid} desno) puta 100 \\ & \ textbf {gdje:} \ & \ tekst { + DM (smjer kretanja)} = \ tekst {Trenutni visoki} - \ tekst {PH} \ & \ tekst {PH} = \ tekst {Prethodni visoki} \ & \ tekst {-DM} = \ tekst {Prethodni nizak } - \ tekst {Trenutna niska} \ & \ tekst {Izglađen +/- DM} = \ textstyle { sum_ {t = 1} ^ {14} tekst {DM} - \ lijevo ( frac { sum_ { t = 1} ^ {14} tekst {DM}} {14} desno) + \ tekst {CDM}} \ & \ tekst {CDM} = \ tekst {Trenutni DM} \ & \ tekst {ATR} = \ tekst {prosječni istiniti raspon} \ \ kraj {usklađeno}$ + DI = (ATR izglađeno + DM) × 100-DI = (ATR izglađeno -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100 drugdje: + DM (smjer kretanja) = Trenutni visoki − PHPH = prethodni visoki DM = prethodni niski strujni niski stupanj +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = trenutni DMATR = prosječni istinski raspon

Izračunavanje indeksa usmjerenog kretanja (DMI)

Izračunajte + DM, -DM i istinski raspon (TR) za svako razdoblje. Obično se koristi 14 razdoblja. + DM je trenutni maksimalan - prethodni maks.-DM je raniji niski - trenutni nizak. Upotrijebite + DM ako je trenutni visok - prethodni maksimalan veći od prethodnog niskog - trenutnog niskog. Upotrijebite -DM kada je prethodno nisko - struja niska veća od trenutne visoke - prethodna visoka.TR je veća od trenutne visoke - trenutna niska, trenutna visoka - prethodna zatvaranja ili trenutna niska - prethodna zatvaranje. Izgladite prosječne vrijednosti za 14 razdoblja + DM, -DM i TR. Ispod je formula za TR. Umetnite vrijednosti -DM i + DM da biste izračunali i glatke prosjeka istih. Prvi 14TR = Zbroj prvih 14 očitavanja TR.Sljedeća vrijednost 14TR = Prvih 14TR - (Prije 14TR / 14) + trenutni TRNext, podijelite izgladeni + DM vrijednost po izglađenom TR vrijednosti za dobivanje + DI. Pomnožite sa 100. Podijelite izravnanu vrijednost -DM s izglađenom TR vrijednošću da biste dobili DI. Pomnožite sa 100. Neobvezni indeks usmjerenog kretanja (DX) je + DI minus -DI, podijeljeno zbrojem + DI i -DI (sve apsolutne vrijednosti). Pomnožite sa 100.

Prosječni indeks usmjerenog kretanja, ili ADX, je glatki prosjek DX-a.

Što vam govori indeks usmjerenog kretanja (DMI)

DMI se primarno koristi za procjenu smjera kretanja i pružanje trgovinskih signala.

Crossover su glavni trgovinski signali. Preduzeće je dugo kad se + DI pređe iznad -DI i uzlazne trendove. Signal prodaje se pojavljuje kad -DI padne ispod -DI. Kratka trgovina započinje kada -DI padne ispod + DI jer bi mogao biti u tijeku silazni trend.

Iako ova metoda može dati dobre signale, proizvest će i neke loše jer trend se možda neće nužno razviti nakon ulaska.

Pokazatelj se također može koristiti kao trend ili alat za potvrdu trgovine. Ako je + DI znatno iznad -DI, trend ima jačinu napretka i to bi pomoglo potvrđivanju trenutačnih dugačkih obrta ili novih dugih trgovačkih signala temeljenih na drugim metodama ulaska. Ako je -DI znatno iznad + DI, to potvrđuje snažni silazni trend ili kratke pozicije.

Razlika između indeksa usmjerenih kretanja (DMI) i indikatora Aroon

DMI indikator sastoji se od dva retka, s izbornim trećim retkom. Aroon indikator također ima dvije linije. Oba pokazatelja pokazuju pozitivno i negativno kretanje, pomažući u prepoznavanju smjera trenda. Međutim, proračuni su različiti, tako da će se prelazak na svaki od pokazatelja pojaviti u različitom vremenu.

Ograničenja indeksa usmjerenih kretanja (DMI)

Indeks usmjerenog kretanja (DMI) dio je šireg sustava koji se naziva indeks prosječnog usmjerenog kretanja (ADX). Smjer trenda DMI može se uklopiti sa očitanjem snage ADX-a. Čitanje iznad 20 na ADX-u znači da se cijena snažno kreće. Bez obzira koristite li ADX ili ne, indikator je i dalje sklon stvaranju puno lažnih signala.

+ DI i -DI očitanja i crossover temelji se na povijesnim cijenama i ne odražavaju nužno što će se događati u budućnosti. Može se dogoditi crossover, ali cijena možda neće odgovoriti, što rezultira gubitkom trgovine. Linije također mogu biti križne, što rezultira u višestrukim signalima, ali bez trenda u cijeni. To se može donekle izbjeći jedino ako se trgovanje u većem smjeru trenda temelji na dugoročnim grafikonima cijena ili uključivanjem ADX očitanja kako bi se izolirali snažni trendovi.

Sadržaj: