Što je difuzijski indeks?
Korišteni u tehničkoj analizi, difuzijski indeks mjeri broj dionica koje su napredovale u cijeni ili pokazuju pozitivan zamah. To je korisno za određivanje temeljne snage cjelokupnog tržišta dionica, jer puno dionica koje napreduju pokazuje snažno tržište, dok nekoliko (er) dionica koje napreduju pokazuje slabije tržište. Na burzi se indeks difuzije obično mjeri iz dana u dan. Prednosti zaliha su one koje su prešle prema prethodnoj cijeni zatvaranja.
Difuzijski indeks odnosi se i na to koliko pokazatelja poslovnog ciklusa (BCI) kreće zajedno. Ovo je korisno za procjenu snage gospodarstva. "Difuzijski indeks" opći je pojam koji se može koristiti u drugim područjima statistike ili financija kako bi se procijenilo koliko komponenti grupe se kreću prema višim ili nižim.
Ključni odvodi
- Difuzijski indeks odnosi se na uobičajenu tendenciju unutar grupe brojeva ili statistika. Na burzi se difuzijski indeks odnosi na to pada li više dionica u padu ili pada unutar indeksa poput S&P 500. Na tržištu dionica difuzijski indeks u porastu znači da se povećava broj dionica koji se kreću sve više, što je pozitivno za dionice indeksi se kreću sve više. Opadajući difuzijski indeks pokazuje da se manje dionica kreću sve više, što ukazuje na slabljenje kupoprodajnog pritiska i / ili pritiska prodaje na indeks dionica. Difuzijski indeks može se upotrijebiti za uočavanje odstupanja, što bi moglo signalizirati snagu ili slabost koja nije vidljiva ako sami pogledate indeks dionica.
Formula difuzijskog indeksa je
Difuzijski indeks (DI) = (predujmovi-odbijeni) + PDIVgdje: avansi = broj dionica koji se kreću višiDeclines = broj dionica koje se kreću nižePDIV = prethodna vrijednost DI
Što vam govori difuzijski indeks?
Difuzijski indeks, također poznat kao indeks unaprijed / pad, jedan je od mnogih različitih alata za predviđanje koji tehnički analitičari koriste za signaliziranje kada je tržište bikovito ili medvjeđe. Difuzijski indeks je pokazatelj širine. Pokazatelji širine mjere koliko dionica sudjeluje u porastu ili padu na burzi.
Općenito, ako indeks difuzije raste s indeksom dionica, to pomaže da se potvrdi da je uzlazni trend unutar indeksa dionica jak, jer se sve veći broj dionica povećava.
Ako difuzijski indeks počne padati, dok indeks dionica još uvijek raste, to se naziva medvjeđa divergencija. To znači da manje dionica sudjeluje u rastu indeksa dionica, što je znak upozorenja da bi indeks dionica na kraju mogao krenuti niže.
Ako indeks difuzije opada kako indeks dionica pada, to pomaže da se potvrdi silazni trend. To znači da manje zaliha napreduje, što ima smisla jer indeks dionica opada (a zalihe unutar berzanskog indeksa opadaju).
Ako indeks dionica opada, a difuzijski indeks počne rasti, to se naziva bikovska divergencija. To znači da će sve više dionica početi rasti, što znači da bi indeks dionica uskoro mogao početi krenuti viši.
Difuzijski indeks također može pomoći ekonomistu ili trgovcu da preciznije interpretira BCI. Ova skupina pokazatelja koristi se za procjenu ekonomije. Budući da postoji više pokazatelja, koji bi mogli reći sve, pomaže u kreiranju difuzionog indeksa kako bi se vidjelo je li većina pokazatelja usmjerena na ekonomiju koja se poboljšava ili je na pogoršanje.
Ova vrsta indeksa difuzije izračunava se različito i često se izražava kao postotak. Pokazatelji rastuće dobivaju vrijednost jedan, a nepromijenjeni pokazatelji vrijednost 0, 5, a padajući pokazatelji vrijednost nula. Pretpostavimo da od 10 pokazatelja dobivamo ocjenu 7, 5. Podijelite to prema broju pokazatelja (u ovom slučaju 10), a zatim množite sa 100 da biste dobili postotak. U ovom slučaju 75% pokazatelja signalizira povećanje ekonomske aktivnosti.
Koja je razlika između difuzijskog indeksa i indeksa Tick?
Difuzijski indeks mjeri koliko dionica napreduje unutar indeksa, obično u dnevnom okviru. Drugim riječima, mjeri koliko je dionica prodano nakon završetka prethodne sjednice. Indeks krpelja je pokazatelj kratkoročne širine, jer mjeri koliko je dionica imalo napora prema padu. Povišica je trgujuća cijena viša od posljednje, a silazna cijena je cijena na kojoj se trguje niža od zadnje.
Ograničenje korištenja difuzijskog indeksa
Za dioničko tržište, indeks difuzije ponekad ne funkcionira tako dobro na Nasdaq-ovim indeksima. To je zbog toga što su male špekulativne Nasdaq dionice sklonije bankrotu ili brisanju vrijednosti od dionica NYSE-a. Stoga, iako su trenutno popisane Nasdaq-ove zalihe možda u porastu, sve one na listi koje se nalaze na popisu dionica nastavljaju se povlačiti indeksom kumulativne difuzije. Stoga indeks difuzije može dugo opadati, tijekom određenih razdoblja, čak i dok Nasdaq indeksi rastu.
Divergencija difuzijskog indeksa je loš signal vremena trgovanja. Divergencija može trajati duže nego što mnogi trgovci očekuju, što znači da možda neće biti pametno trgovati se divergencijom čim je uoče. Bolje je pričekati da cijena potvrdi odstupanje. Na primjer, ako bikovska divergentnost ima oblik, ne kupujte odmah. Pričekajte da indeks dionica počne rasti prije kupnje.
Što se tiče primjene difuzijskog indeksa na druge skupine podataka, kao što su BCI, važno je zapamtiti da ne mogu sve točke podataka unutar grupe biti podjednake važnosti. Pokazatelj koji se brzo diže daje samo bodovnu vrijednost jedan, dok osrednji porast također daje vrijednost jedan. Indeks difuzije može previše pojednostaviti podatke. Stoga je još uvijek dobro pogledati pojedine pokazatelje i što oni govore, kao i indeks difuzije.
