Što je indeks oružja (TRIN)?
Indeks oružja, koji se naziva i indeks kratkoročnog trgovanja (TRIN), pokazatelj je tehničke analize koji uspoređuje broj naprednih i opadajućih dionica (AD omjer) s napredovanjem i padom volumena (AD količina). Koristi se za procjenu raspoloženja na tržištu. Richard W. Arms, Jr. Izumio je to 1967. godine, a on mjeri odnos između tržišne ponude i potražnje. On služi kao prediktor budućih kretanja cijena na tržištu, prvenstveno unutar dana. To se postiže generiranjem razine prekomjerne kupnje i preprodaje, što pokazuje kada će indeks (i većina dionica u njemu) promijeniti smjer.
Ključni odvodi
- Ako AD volumen stvori veći omjer od AD omjera, TRIN će biti ispod jedan. Ako AD volumen ima niži omjer od AD omjera, TRIN će biti iznad jedan. TRIN očitanje ispod jednog obično prati snažan napredak cijene, jer jak količina u rastućim zalihama pomaže pokretanju skupa. TRIN čitanje iznad jednog obično prati snažni pad cijena, jer snažna količina u deklinerima pomaže da se napusti automobil. Indeks oružja kreće se nasuprot cjenovnoj putanji Indeksa. Kao što je gore raspravljano, snažni rast cijena dovest će do prelaska TRIN-a na niže razine. Pad indeksa vidjet će da TRIN gura više.
Indeks formule za oružje (TRIN) je:
TRIN = Povećavanje volumena / opadajući volumenAdvacing zaliha / padanje zaliha gdje: Advancing zalihe = broj dionica koji je veći Opadajuće zalihe = broj dionica koje su niže Napredni volumen = ukupni volumen svih naprednih
Kako izračunati indeks oružja (TRIN)
TRIN je dostupan u mnogim programima za izradu grafikona. Da biste ručno izračunali, koristite sljedeće korake.
- U postavljenim intervalima, kao što je svakih pet minuta ili dnevno (ili bilo koji interval odabran), pronađite AD omjer tako što ćete podijeliti broj naprednih zaliha na broj padajućih zaliha. Podijelite ukupni napredni volumen s ukupnim opadajućim volumenom da biste dobili količinu AD. Podijelite omjer AD prema količini AD.Zabilježite rezultat i grafikon na grafikonu. Ponovite izračunavanje na sljedećem odabranom vremenskom intervalu. Povežite više podatkovnih točaka kako biste formirali graf i pogledajte kako se TRIN kreće tijekom vremena.
Indeks oružja (TRIN)
Što vam govori indeks oružja (TRIN)?
Arms indeks nastoji pružiti dinamičnije objašnjenje ukupnih kretanja kompozitnih vrijednosti burzi, poput NYSE ili NASDAQ, analizom snage i širine tih kretanja.
Vrijednost indeksa 1, 0 pokazuje da je omjer AD količine jednak AD omjeru. Kaže se da je tržište u neutralnom stanju kada je indeks jednak 1, 0, budući da se povećani volumen ravnomjerno raspodjeljuje preko naprednih izdanja, a donji volumen ravnomjerno raspoređuje na pad izdataka.
Mnogi analitičari vjeruju da indeks oružja daje bikovski signal kada je manji od 1, 0, s obzirom da je prosječna količina zaliha veća od prosječne zalihe. U stvari, neki analitičari otkrili su da je dugoročna ravnoteža indeksa ispod 1, 0, što potencijalno potvrđuje postojanje bikovske pristranosti na tržištu dionica.
S druge strane, očitanje veće od 1, 0 obično se vidi kao medvjeđi signal, budući da je prosječni volumen manje u prosjeku.
Što je udaljenija od 1, 00 vrijednost indeksa oružja, to je veći kontrast između kupovine i prodaje tog dana. Vrijednost koja premašuje 3, 00 ukazuje na tržište s prodatom prodajom i da je medvjedičan osjećaj previše dramatičan. To bi moglo značiti da dolazi do obrnutog rasta cijena / indeksa.
Suprotno tome, TRIN vrijednost koja padne ispod 0, 50 može ukazivati na prekomjerno kupljeno tržište i da se bikovski osjećaj pregrijava.
Trgovci gledaju ne samo na vrijednost pokazatelja, već i na to kako se mijenja tijekom dana. Oni traže krajnost u vrijednosti indeksa zbog znakova da će tržište uskoro moći promijeniti smjerove.
Razlika između indeksa oružja (TRIN) i indeksa Tick (TICK)
TRIN uspoređuje broj naprednih i opadajućih zaliha s količinom kako naprednih tako i opadajućih dionica. Indeks Tick uspoređuje broj dionica koje povećavaju količinu dionica i broj dionica koje čine poteškoću. Indeks Tick koristi se za mjerenje raspoloženja unutar dana. Tick Index ne faktira glasnoću, ali ekstremna očitanja i dalje signaliziraju potencijalno prekoračenje ili prenamjene.
Ograničenja upotrebe indeksa oružja (TRIN)
Arms indeks ima nekoliko matematičkih osobina kojih trgovci i ulagači trebaju biti svjesni kada ga koriste. Budući da indeks naglašava glasnoću, netočnosti nastaju kada u napredovanju pitanja nema toliko očekivanog broja koliko se očekivalo. To možda nije tipična situacija, ali može se pojaviti situacija i potencijalno bi indikator mogao učiniti nepouzdanim.
Evo dva primjera slučajeva gdje se mogu pojaviti problemi:
- Pretpostavimo da se dogodi vrlo bikovit dan gdje postoji dvostruko više problema s napredovanjem od onih koji se smanjuju i dvostruko više naprednog volumena od opsega koji opada. Unatoč vrlo bikovitom trgovanju, indeks oružja dao bi samo neutralnu vrijednost (2/1) / (2/1) = 1, 0, sugerirajući da očitanje indeksa možda nije potpuno točno. Pretpostavimo da se dogodi drugi bikovski scenarij tamo gdje postoje tri puta više naprednih izdanja od onih u opadanju i dvostruko više naprednih volumena od opadajućeg volumena. U ovom slučaju, indeks oružja ustvari bi dao medvjedić (3/1) / (2/1) = 1, 5 čitanje, opet sugerirajući netočnost.
Jedan od načina da se ovaj problem riješi bilo bi razdvajanje dviju komponenata pokazatelja na izdanja i volumen, umjesto da se koriste u istoj jednadžbi. Na primjer, unapređenje broja podijeljenih s padom izdanja moglo bi pokazati jedan trend, dok napredovanje volumena nad opadajućim volumenom može pokazati zaseban trend. Ti se omjeri nazivaju omjer naprijed / pad i nagore / prema dolje, respektivno. Oboje se može usporediti tako da se kaže istinita priča tržišta.
