Indeks robnih kanala (CCI) oscilator je izvorno razvio Donald Lambert, a predstavljen je u svojoj knjizi "Indeks robnih kanala: Alati za trgovanje cikličkim trendovima". Od njegova uvođenja, pokazatelj je porastao na popularnosti i sada je trgovcima vrlo uobičajeno sredstvo za prepoznavanje cikličkih trendova ne samo u robi, već i u dionicama i valutama., pogledat ćemo što točno izračunava CCI i kako to možete primijeniti za poboljšanje vašeg trgovanja.
Razumijevanje CCI-ja
Kao i većina oscilatora, CCI je razvijen za određivanje prekomjerne kupnje i preprodaje. CCI to čini mjerenjem odnosa cijene i pomičnog prosjeka (MA), točnije, normalnih odstupanja od tog prosjeka. Stvarni izračun CCI, prikazan dolje, ilustrira način na koji se to mjeri.
CCI = 0, 015 × Srednja odstupanjaTipična cijena-Jednostavna pokretna prosjeka gdje: Tipična cijena = cijena imovine određenog dana u vremenskom razdoblju Jednostavna pokretna prosjeka = aritmetička sredina cijene imovine u određenom vremenskom perioduMean odstupanje = srednja vrijednost apsolutnih odstupanja cijene skupa u vremenskom periodu
Jedan od preduvjeta za izračunavanje CCI-ja je određivanje vremenskog intervala , koji igra ključnu ulogu u povećanju točnosti CCI-ja. Budući da pokušava predvidjeti ciklus pomoću pomičnih prosjeka, što su više pomnoženi pomični prosjeci (u prosjeku dana) za ciklus, točniji će prosjek biti. To vrijedi za većinu oscilatora. Iako većina trgovaca koristi zadanu postavku 20 kao vremenski interval izračuna CCI-ja, precizniji vremenski interval smanjuje pojavu lažnih signala. Evo četiri jednostavna koraka za utvrđivanje optimalnog intervala za proračun:
- Otvorite godišnji grafikon dionica. Nacrtajte dva najviša ili dva najniža na grafikonu. Uzmite u obzir vremenski interval između ta dva vrhunca ili pada (dužina ciklusa). Podijelite taj vremenski interval za tri da biste dobili optimalni vremenski interval koji ćete koristiti u proračun (1/3 ciklusa).
Evo primjera ove metode koja se primjenjuje na Oracle Corporation (ORCL):
Ovdje možemo vidjeti da jedan ciklus (od visokog do visokog) započinje 11. rujna i završava 29. siječnja. To iznosi otprilike 140 trgovačkih dana, što podijeljeno u tri daje vremenski interval od oko 47.
Primjena CCI-ja
Otkako je izumljen, izračunavanje CCI dodano je kao pokazatelj mnogim aplikacijama za grafikone, eliminirajući potrebu (na sreću) izradu proračuna ručno. Većina ovih programa za grafikone jednostavno zahtijeva od vas da unesete vremenski interval koji želite koristiti.
Slika 2 prikazuje zadani CCI grafikon za Oracle:
Imajte na umu da CCI zapravo izgleda poput bilo kojeg drugog oscilatora, a koristi se na gotovo isti način. (Da biste saznali više o oscilatorima, pogledajte: Uvod u oscilatore .)
Evo osnovnih pravila za tumačenje CCI-ja:
- CCI prelazi preko 100 i počeo je curiti prema dolje. Postoji medvjeda odstupanja između CCI-ja i stvarnog kretanja cijena, karakterizirana kretanjem niže u CCI-ju, dok se cijena imovine nastavlja kretati više ili se kreće u stranu.
- CCI prelazi ispod -100 i počeo je kovati prema gore. Postoji bikovska divergencija između CCI-ja i stvarnog kretanja cijena, karakterizirana kretanjem prema gore u CCI-ju dok se cijena imovine i dalje kreće prema dolje ili u stranu.
Moguća nadopuna CCI-ja je upotreba uzoraka svijećnjaka (prikazanih kao dodaci unutar gornjih grafikona), koji mogu pomoći u potvrđivanju točnih vrhova i dna tijekom CCI-jeva „prodajnog razdoblja“ (vremena u kojem je iznad 100) ili „razdoblja kupovine“ "(vrijeme u kojem je ispod -100). Svi rasponi cijena su fleksibilni, ali CCI je dizajniran tako da iskoristi prednosti cijena koje su premašile uobičajena kretanja i vjerojatno će odstupiti. Trgovci bi mogli prodati svoje udjele ili pokrivene pozive kada je CCI vrlo visok ili napraviti dodatnu kupnju kada je CCI vrlo nizak. (Za više informacija pogledajte: Učinkovito korištenje pokazatelja trgovanja .)
Ne oslanjajte se isključivo na CCI
Izuzetno je važno, kao i kod mnogih trgovačkih alata, koristiti CCI s drugim pokazateljima . Pivot točke dobro surađuju s CCI-om, jer obje metode pokušavaju pronaći prekretnice. Neki trgovci također dodaju klizne prosjeke u miks.
Kao i svaki drugi oscilator brzine, CCI nije dizajniran da se koristi kao samostalni alat. Možda je učinkovitije upotpuniti ovaj pokazatelj drugim tehničkim alatom, poput kanala cijena. Trgovci moraju prilagoditi svoje ulazne i izlazne granične vrijednosti CCI na temelju volatilnosti temeljne sigurnosti; na primjer, indeksni fond kojim se trguje na burzi (ETF) tradicionalno je manje volatilni od pojedinačnog izdavanja dionica.
Donja linija
Indeks robnih kanala izuzetno je koristan alat za trgovce u određivanju cikličnih mjesta kupnje i prodaje. Trgovci mogu ovaj alat najučinkovitije iskoristiti (a) izračunavanjem točnog vremenskog intervala i (b) koristeći ga u kombinaciji s nekoliko drugih oblika tehničkih pokazatelja. (Za povezano čitanje, pogledajte "Kako trgovci koriste CCI (indeks robnih kanala) da trguju trendovima dionica")
